PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. UYM is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, UYM returned 12.48%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности UYM и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UYM имеют среднегодовую доходность 12.48%, а акции UTES немного отстают с 12.27%.

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between UYM and UTES is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.30

The correlation between UYM and UTES shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYM и UTES

Секторы
UYM
UTES

Сырьевые материалы

87.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Сырьевые материалы

UYM
87.3%
UTES

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.7%
UTES

-

Промышленность

UYM
1.1%
UTES

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

UTES

-

Энергетика

UYM

-

UTES

-

Финансовые услуги

UYM

-

UTES

-

Здравоохранение

UYM

-

UTES

-

Недвижимость

UYM

-

UTES

-

Технологии

UYM

-

UTES

-

Коммунальные услуги

UYM

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

UYM vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.39

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
0.67

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.60

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

1.32

+2.34

UYM vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и UTES

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-35.39%

-57.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-13.88%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-17.62%

-26.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-20.40%

-27.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-35.39%

-37.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.10%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-5.53%

-36.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

6.29%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и UTES

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что UYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

7.23%

+6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

17.05%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

21.32%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.49%

20.62%

+18.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

20.17%

+22.69%

Сравнение комиссий UYM и UTES

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и UTES

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and UTES have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (14.01%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UYM leads with 12.48% vs 12.27% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 12.48% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.19% for UYM.

UYM is categorized as Leveraged Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: ProShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.49% for UTES.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор