PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. CURE is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, CURE returned 13.49%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности CURE и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 13.49% против 12.27% соответственно.

CURE

1 день
-0.55%
1 месяц
13.71%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-6.00%
1 год
28.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.49%

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-7.96%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between CURE and UTES is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.34

Over the past year, the correlation between CURE and UTES has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CURE и UTES

Секторы
CURE
UTES

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Здравоохранение

CURE
100.0%
UTES

-

Сырьевые материалы

CURE

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

CURE

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

CURE

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

CURE

-

UTES

-

Энергетика

CURE

-

UTES

-

Финансовые услуги

CURE

-

UTES

-

Промышленность

CURE

-

UTES

-

Недвижимость

CURE

-

UTES

-

Технологии

CURE

-

UTES

-

Коммунальные услуги

CURE

-

UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

CURE vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUREUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
0.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.67

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

0.60

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

1.32

+0.61

CURE vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE и UTES

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-35.39%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-13.88%

-17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-17.62%

-34.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-20.40%

-31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-35.39%

-33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-9.10%

-17.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-5.53%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

6.29%

+7.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и UTES

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

7.23%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

17.05%

+13.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

21.32%

+23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

20.62%

+23.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

20.17%

+29.42%

Сравнение комиссий CURE и UTES

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и UTES

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

CURE and UTES have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.30%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.49% vs 12.27% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.49% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.16% for CURE.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Direxion and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.49% for UTES.

CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор