PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с CURE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UYM returned 12.48%/yr vs 13.49%/yr for CURE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UYM charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for CURE.

Доходность

Сравнение доходности UYM и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 27.95%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции UYM уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.49% соответственно.

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%

CURE

1 день
-0.55%
1 месяц
13.71%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-6.00%
1 год
28.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и CURE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-7.96%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%5.02%55.66%2.82%69.32%

Correlation

The correlation between UYM and CURE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г.

0.56

The correlation between UYM and CURE shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYM и CURE

Секторы
UYM
CURE

Сырьевые материалы

87.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.3%
CURE

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.7%
CURE

-

Промышленность

UYM
1.1%
CURE

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

CURE

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

CURE

-

Энергетика

UYM

-

CURE

-

Финансовые услуги

UYM

-

CURE

-

Здравоохранение

UYM

-

CURE
100.0%

Недвижимость

UYM

-

CURE

-

Технологии

UYM

-

CURE

-

Коммунальные услуги

UYM

-

CURE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL

Доходность на риск

UYM vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UYMCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.60

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.18

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.85

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.67

1.94

+1.73

UYM vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CURE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и CURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UYM и CURE

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и CURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-69.19%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-31.10%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

-51.93%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-52.23%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

-69.19%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-26.94%

+19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.06%

-18.16%

-23.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.95%

13.71%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и CURE

ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеют волатильность 14.01% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.01%

14.30%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.29%

30.87%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

44.32%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.49%

43.84%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.86%

49.59%

-6.73%

Сравнение комиссий UYM и CURE

UYM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и CURE

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности CURE в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and CURE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.30%) compared to UYM (14.01%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs CURE's -69.19%.

On 10-year performance, CURE leads with 13.49% vs 12.48% for UYM. On fees, UYM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CURE has performed better with a 13.49% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

UYM has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.16% for CURE.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 1.08% for CURE.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор