PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с UXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 21.20%/yr vs 19.65%/yr for UXI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UXI.

Доходность

Сравнение доходности FAS и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UXI по среднегодовой доходности: 21.20% против 19.65% соответственно.

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
10.95%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%

UXI

1 день
0.84%
1 месяц
1.14%
С начала года
23.82%
6 месяцев
21.89%
1 год
44.03%
3 года*
33.12%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
UXI
ProShares Ultra Industrials		23.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between FAS and UXI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.77

The correlation between FAS and UXI shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и UXI

Секторы
FAS
UXI

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%
2.2%

Промышленность

0.2%
55.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

FAS
98.0%
UXI

-

Технологии

FAS
1.8%
UXI
2.2%

Промышленность

FAS
0.2%
UXI
55.7%

Сырьевые материалы

FAS

-

UXI

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

UXI

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

UXI
0.3%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

UXI

-

Энергетика

FAS

-

UXI

-

Здравоохранение

FAS

-

UXI

-

Недвижимость

FAS

-

UXI

-

Коммунальные услуги

FAS

-

UXI
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO

Доходность на риск

FAS vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
1.29

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.88

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

1.76

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

6.23

-6.15

FAS vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа UXI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и UXI

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-89.01%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-23.59%

-17.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-36.42%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-48.25%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-66.48%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-5.56%

-15.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-22.58%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

6.67%

+11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и UXI

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Industrials (UXI) имеют волатильность 12.45% и 12.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

12.20%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

27.14%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

32.32%

+11.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

36.13%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

39.52%

+21.81%

Сравнение комиссий FAS и UXI

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и UXI

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности UXI в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

FAS and UXI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.45%) compared to UXI (12.20%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs 19.65% for UXI. On fees, UXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.66% for UXI.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for UXI.

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор