Сравнение O с CURE
O (Realty Income Corporation) is a stock, while CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 13.49%/yr for CURE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и CURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции O уступали акциям CURE по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.49% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
CURE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам O и CURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -7.96% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
Correlation
The correlation between O and CURE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.36 |
The correlation between O and CURE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. CURE — Ранг доходности на риск
O
CURE
Сравнение O c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | CURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.85 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.94 | +1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и CURE
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и CURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -69.19% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -31.10% | +20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -51.93% | +25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -52.23% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -69.19% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -26.94% | +21.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -18.16% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 13.71% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и CURE
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 14.30% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 30.87% | -18.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 44.32% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 43.84% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 49.59% | -23.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и CURE
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CURE в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.16% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
O and CURE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (14.30%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs CURE's -69.19%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и CURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор