PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UTES returned 12.40%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTES и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.40% против 4.58% соответственно.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between UTES and O is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.44

Over the past year, the correlation between UTES and O has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

UTES vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.79

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.13

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.14

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

2.88

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.13

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UTES и O

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-48.45%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.10%

-2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-26.49%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-34.48%

+14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-48.28%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-10.44%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-9.21%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

4.37%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и O

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.48%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

11.72%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

15.95%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

18.87%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

25.63%

-5.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и O

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and O have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор