Сравнение UTES с O
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UTES returned 12.12%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTES и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.12% против 4.51% соответственно.
UTES
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 12.12%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам UTES и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.57% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UTES and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between UTES and O has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. O — Ранг доходности на риск
UTES
O
Сравнение UTES c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.01 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 4.57 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и O
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -48.45% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.10% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -26.49% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -34.48% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -48.28% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -0.97% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -9.19% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 4.86% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и O
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 5.19%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.93% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.37% | 13.10% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 16.74% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 19.06% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 25.67% | -5.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и O
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.48% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (6.93%) compared to UTES (5.19%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор