Сравнение UTES с O
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, UTES returned 12.73%/yr vs 4.46%/yr for O. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTES и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.73% против 4.46% соответственно.
UTES
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 12.73%
O
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам UTES и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 5.02% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
O Realty Income Corporation | 11.54% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between UTES and O is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between UTES and O has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. O — Ранг доходности на риск
UTES
O
Сравнение UTES c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.38 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и O
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -48.45% | +13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.10% | -2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -26.49% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -34.48% | +14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -48.28% | +12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -7.72% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -9.20% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 4.76% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и O
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.97% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 12.17% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 16.50% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 18.92% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 25.66% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и O
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности O в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.26% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.44% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and O have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (6.66%) compared to O (5.97%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор