PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTES с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTES и O составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UTES и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.97%
101.20%
UTES
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

1.66

O:

0.79

Коэф-т Сортино

UTES:

2.11

O:

1.18

Коэф-т Омега

UTES:

1.30

O:

1.15

Коэф-т Кальмара

UTES:

2.55

O:

0.55

Коэф-т Мартина

UTES:

7.86

O:

1.63

Индекс Язвы

UTES:

4.99%

O:

8.68%

Дневная вол-ть

UTES:

23.61%

O:

17.78%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

O:

-48.45%

Текущая просадка

UTES:

-8.36%

O:

-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.90%.


UTES

С начала года

4.48%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

3.10%

1 год

39.20%

5 лет

17.84%

10 лет

N/A

O

С начала года

8.90%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-5.95%

1 год

14.34%

5 лет

12.31%

10 лет

6.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTES и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTES c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
UTES: 1.66
O: 0.79
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
UTES: 2.11
O: 1.18
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
UTES: 1.30
O: 1.15
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
UTES: 2.55
O: 0.55
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
UTES: 7.81
O: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66
0.79
UTES
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и O

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.45%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок UTES и O

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.36%
-11.93%
UTES
O

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и O

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.76%
5.97%
UTES
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab