PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UTES с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UTES и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности UTES и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.56%
1.11%
UTES
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTES:

2.49

O:

-0.09

Коэф-т Сортино

UTES:

3.34

O:

-0.01

Коэф-т Омега

UTES:

1.42

O:

1.00

Коэф-т Кальмара

UTES:

3.27

O:

-0.06

Коэф-т Мартина

UTES:

14.93

O:

-0.20

Индекс Язвы

UTES:

3.19%

O:

8.07%

Дневная вол-ть

UTES:

19.15%

O:

17.46%

Макс. просадка

UTES:

-35.39%

O:

-48.45%

Текущая просадка

UTES:

-8.61%

O:

-20.06%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 45.42%, что значительно выше, чем у O с доходностью -3.24%.


UTES

С начала года

45.42%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

21.91%

1 год

47.16%

5 лет

11.77%

10 лет

N/A

O

С начала года

-3.24%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

-2.03%

5 лет

-0.91%

10 лет

5.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UTES c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UTES, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49-0.09
Коэффициент Сортино UTES, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.34-0.01
Коэффициент Омега UTES, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.00
Коэффициент Кальмара UTES, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.27-0.06
Коэффициент Мартина UTES, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.93-0.20
UTES
O

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа O равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.49
-0.09
UTES
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и O

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности O в 5.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.93%5.33%4.69%3.88%4.51%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%5.84%

Просадки

Сравнение просадок UTES и O

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.61%
-20.06%
UTES
O

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и O

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.03%
5.35%
UTES
O
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab