Сравнение UTES с O

С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции O по среднегодовой доходности: 12.94% против 5.07% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UTES и O составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности O в 5.22%

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и O.

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.