PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQM с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQM с UXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 12.39%/yr for UXI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for UXI.

Доходность

Сравнение доходности QQQM и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 23.82%.

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—

UXI

1 день
0.84%
1 месяц
1.14%
С начала года
23.82%
6 месяцев
21.89%
1 год
44.03%
3 года*
33.12%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQM и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%
UXI
ProShares Ultra Industrials		23.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%21.40%

Correlation

The correlation between QQQM and UXI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.67

The correlation between QQQM and UXI shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQM и UXI

Секторы
QQQM
UXI

Технологии

58.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
55.7%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQM
58.7%
UXI
2.2%

Коммуникационные услуги

QQQM
14.3%
UXI

-

Потребительский циклический сектор

QQQM
11.4%
UXI
0.3%

Потребительский защитный сектор

QQQM
6.4%
UXI

-

Здравоохранение

QQQM
3.7%
UXI

-

Промышленность

QQQM
2.6%
UXI
55.7%

Коммунальные услуги

QQQM
1.2%
UXI
2.8%

Сырьевые материалы

QQQM
1.0%
UXI

-

Энергетика

QQQM
0.5%
UXI

-

Финансовые услуги

QQQM
0.2%
UXI

-

Недвижимость

QQQM
0.1%
UXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 ETF

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO

Доходность на риск

QQQM vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQM c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQMUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.29

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.88

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

1.76

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

6.23

+5.00

QQQM vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа UXI равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQM и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQM и UXI

Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQMUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.04%

-89.01%

+53.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-23.59%

+11.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-36.42%

+13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.04%

-48.25%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-5.56%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-22.58%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.67%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQM и UXI

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) составляет 7.45%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что QQQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQMUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

12.20%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

27.14%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

32.32%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

36.13%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

39.52%

-17.30%

Сравнение комиссий QQQM и UXI

QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQM и UXI

Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности UXI в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

QQQM and UXI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (12.20%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs UXI's -89.01%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 12.39% for UXI. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

UXI has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.43% for QQQM.

QQQM is categorized as Nasdaq-100, while UXI is Leveraged Equities. QQQM tracks NASDAQ-100 Index, while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.95% for UXI.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQM и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор