Сравнение O с UTES
O (Realty Income Corporation) is a stock, while UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции O уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 4.89% против 12.27% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам O и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Correlation
The correlation between O and UTES is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between O and UTES has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. UTES — Ранг доходности на риск
O
UTES
Сравнение O c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.60 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.32 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и UTES
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -35.39% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -13.88% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -17.62% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -20.40% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -35.39% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -9.10% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -5.53% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 6.29% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и UTES
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 7.23% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 17.05% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 21.32% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 20.62% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 20.17% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и UTES
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности UTES в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
O and UTES have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (7.23%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs UTES's -35.39%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор