PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности DGS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGS имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции XLE немного отстают с 9.91%.

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between DGS and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.53

The correlation between DGS and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

DGS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.82

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.40

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.10

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

8.63

-0.79

DGS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGS и XLE

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-71.26%

+9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-12.05%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-20.14%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-26.04%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-66.81%

+22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-8.01%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-17.97%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.32%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и XLE

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 7.30% и 7.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.26%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

16.79%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

20.57%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

26.05%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

29.58%

-12.19%

Сравнение комиссий DGS и XLE

DGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и XLE

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

DGS and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (7.30%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, DGS leads with 10.14% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGS has performed better with a 10.14% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.59% for XLE.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while XLE is Energy Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор