PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с UYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.40%/yr vs 11.66%/yr for UYM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXI и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UXI показывает доходность 24.42%, а UYM немного выше – 25.50%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции UYM по среднегодовой доходности: 19.40% против 11.66% соответственно.

UXI

1 день
2.13%
1 месяц
3.68%
С начала года
24.42%
6 месяцев
25.08%
1 год
41.58%
3 года*
36.72%
5 лет*
12.01%
10 лет*
19.40%

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		24.42%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%

Correlation

The correlation between UXI and UYM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.78

The correlation between UXI and UYM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UXI и UYM

Секторы
UXI
UYM

Промышленность

56.8%
1.1%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Технологии

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
12.4%

Сырьевые материалы

-

87.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
56.8%
UYM
1.1%

Коммунальные услуги

UXI
3.0%
UYM

-

Технологии

UXI
2.4%
UYM

-

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
UYM
12.4%

Сырьевые материалы

UXI

-

UYM
87.6%

Коммуникационные услуги

UXI

-

UYM

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

UYM

-

Энергетика

UXI

-

UYM

-

Финансовые услуги

UXI

-

UYM

-

Здравоохранение

UXI

-

UYM

-

Недвижимость

UXI

-

UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TOUXI с UPRO
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с IYW

Доходность на риск

UXI vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.93

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.44

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

3.56

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа UYM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIUYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.08

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.21

Просадки

Сравнение просадок UXI и UYM

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-92.77%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-23.85%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-43.88%

+7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-48.25%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-73.31%

+6.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-9.10%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-42.11%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

8.75%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и UYM

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.96%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

10.95%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

25.77%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

33.66%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

39.26%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

42.75%

-3.33%

Сравнение комиссий UXI и UYM

И UXI, и UYM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и UYM

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности UYM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UXI and UYM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (10.95%) compared to UXI (9.96%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs UYM's -92.77%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.40% vs 11.66% for UYM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.40% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI and UYM have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.66% for UXI.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%).

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор