Сравнение UCC с CURE
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%) while CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 13.99%/yr vs 13.49%/yr for CURE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCC charges 0.95%/yr vs 1.08%/yr for CURE.
Доходность
Сравнение доходности UCC и CURE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у CURE с доходностью -7.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCC имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции CURE немного отстают с 13.49%.
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
CURE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.71%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам UCC и CURE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -7.96% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
Correlation
The correlation between UCC and CURE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2011 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between UCC and CURE has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. CURE — Ранг доходности на риск
UCC
CURE
Сравнение UCC c CURE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | CURE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.85 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.94 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и CURE
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и CURE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -69.19% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -31.10% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -51.93% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -52.23% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -69.19% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -26.94% | +8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -18.16% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 13.71% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и CURE
Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) составляет 12.41%, в то время как у Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что UCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | CURE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 14.30% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 30.87% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 44.32% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 43.84% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 49.59% | -8.91% |
Сравнение комиссий UCC и CURE
UCC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CURE в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и CURE
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности CURE в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.16% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and CURE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (14.30%) compared to UCC (12.41%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs CURE's -69.19%.
On 10-year performance, UCC leads with 13.99% vs 13.49% for CURE. On fees, UCC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCC has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.99% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.
UCC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.16% for CURE.
UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 1.08% for CURE.
CURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и CURE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор