Сравнение UTES с DGS
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. UTES is actively managed, while DGS is passively managed. Over the past 10 years, UTES returned 12.27%/yr vs 10.14%/yr for DGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DGS.
Доходность
Сравнение доходности UTES и DGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 14.94%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.14% соответственно.
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам UTES и DGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
Correlation
The correlation between UTES and DGS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.27 |
The correlation between UTES and DGS shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. DGS — Ранг доходности на риск
UTES
DGS
Сравнение UTES c DGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | DGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.38 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.84 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и DGS
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и DGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -61.83% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -10.06% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -19.31% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -24.86% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -44.08% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -1.05% | -8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -12.57% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 3.05% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и DGS
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеют волатильность 7.23% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | DGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.30% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 14.27% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 16.60% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.62% | 15.08% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 17.39% | +2.78% |
Сравнение комиссий UTES и DGS
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и DGS
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности DGS в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and DGS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs DGS's -61.83%.
On 10-year performance, UTES leads with 12.27% vs 10.14% for DGS. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.27% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.49% for UTES.
UTES is categorized as Utilities Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.58% for DGS.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и DGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор