Сравнение DGS с O
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) is Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGS и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции DGS превзошли акции O по среднегодовой доходности: 10.14% против 4.89% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам DGS и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between DGS and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between DGS and O has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. O — Ранг доходности на риск
DGS
O
Сравнение DGS c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.29 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 3.12 | +4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и O
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -48.45% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -11.10% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -26.49% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -34.48% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -48.28% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.94% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -9.20% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.58% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и O
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.29% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 11.98% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.21% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.92% | -3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 25.64% | -8.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и O
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGS has higher volatility (7.30%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs O's -48.45%.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор