Сравнение O с UCC
O (Realty Income Corporation) is a stock, while UCC (ProShares Ultra Consumer Services) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Over the past 10 years, O returned 4.89%/yr vs 13.99%/yr for UCC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности O и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, O показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у UCC с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции O уступали акциям UCC по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.99% соответственно.
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам O и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between O and UCC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between O and UCC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
O vs. UCC — Ранг доходности на риск
O
UCC
Сравнение O c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Realty Income Corporation (O) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| O | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.35 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 0.97 | +2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок O и UCC
Максимальная просадка O за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок O и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| O | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -83.05% | +34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -29.14% | +18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.49% | -48.01% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.48% | -61.77% | +27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.28% | -61.77% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -18.41% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -21.80% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 10.45% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности O и UCC
Текущая волатильность для Realty Income Corporation (O) составляет 5.29%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Services (UCC) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что O испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| O | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.41% | -7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 27.05% | -15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 36.41% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 43.70% | -24.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 40.68% | -15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов O и UCC
Дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности UCC в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
O and UCC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (12.41%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, O dropped -48.45% vs UCC's -83.05%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для O и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор