Сравнение DGS с UYM
DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 12.48%/yr for UYM. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UYM.
Доходность
Сравнение доходности DGS и UYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.48% соответственно.
DGS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.14%
UYM
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам DGS и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 14.94% | 21.18% | 1.13% | 19.08% | -12.35% | 15.33% | 4.06% | 18.90% | -16.52% | 37.47% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 27.95% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
Correlation
The correlation between DGS and UYM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г. | 0.67 |
The correlation between DGS and UYM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGS vs. UYM — Ранг доходности на риск
DGS
UYM
Сравнение DGS c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGS | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.38 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 3.67 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGS и UYM
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и UYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGS | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.83% | -92.77% | +30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -23.85% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -43.88% | +24.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -48.25% | +23.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -73.31% | +29.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -7.32% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -42.06% | +29.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.95% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и UYM
Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.30%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGS | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 14.01% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 27.29% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 35.09% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 39.49% | -24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 42.86% | -25.47% |
Сравнение комиссий DGS и UYM
DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и UYM
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности UYM в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 3.20% | 3.45% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.19% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
DGS and UYM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UYM has higher volatility (14.01%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs UYM's -92.77%.
On 10-year performance, UYM leads with 12.48% vs 10.14% for DGS. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UYM has performed better with a 12.48% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.
DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.19% for UYM.
DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while UYM is Leveraged Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.95% for UYM.
DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGS и UYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор