PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с UTES

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. RWJ is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.64%/yr vs 12.27%/yr for UTES. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции UTES по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.27% соответственно.

RWJ

1 день
1.08%
1 месяц
7.83%
С начала года
21.05%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.98%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.52%
10 лет*
13.64%

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		21.05%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between RWJ and UTES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.26

The correlation between RWJ and UTES shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWJ и UTES

Секторы
RWJ
UTES

Потребительский циклический сектор

23.9%

-

Промышленность

16.0%

-

Технологии

11.2%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Энергетика

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
UTES

-

Промышленность

RWJ
16.0%
UTES

-

Технологии

RWJ
11.2%
UTES

-

Здравоохранение

RWJ
11.0%
UTES

-

Финансовые услуги

RWJ
10.7%
UTES

-

Энергетика

RWJ
7.2%
UTES

-

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.8%
UTES

-

Сырьевые материалы

RWJ
5.0%
UTES

-

Недвижимость

RWJ
3.9%
UTES

-

Коммуникационные услуги

RWJ
3.5%
UTES

-

Коммунальные услуги

RWJ
0.8%
UTES
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

RWJ vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWJUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.39

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
0.67

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

0.60

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

1.32

+10.10

RWJ vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWJ и UTES

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-35.39%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-13.88%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-17.62%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-20.40%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-35.39%

-15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.10%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.53%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

6.29%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и UTES

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.67%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.23%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

17.05%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

21.32%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

20.62%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

20.17%

+5.97%

Сравнение комиссий RWJ и UTES

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и UTES

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности UTES в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.97%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and UTES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.23%) compared to RWJ (4.67%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.64% vs 12.27% for UTES. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.64% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.97% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.49% for UTES.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор