PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGS с UXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGS с UXI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) and UXI (ProShares Ultra Industrials) are both exchange-traded funds - DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DGS returned 10.14%/yr vs 19.65%/yr for UXI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UXI.

Доходность

Сравнение доходности DGS и UXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGS показывает доходность 14.94%, что значительно ниже, чем у UXI с доходностью 23.82%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям UXI по среднегодовой доходности: 10.14% против 19.65% соответственно.

DGS

1 день
0.65%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.94%
6 месяцев
17.07%
1 год
25.61%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.14%

UXI

1 день
0.84%
1 месяц
1.14%
С начала года
23.82%
6 месяцев
21.89%
1 год
44.03%
3 года*
33.12%
5 лет*
12.39%
10 лет*
19.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGS и UXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		14.94%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%
UXI
ProShares Ultra Industrials		23.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%

Correlation

The correlation between DGS and UXI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2007 г.

0.64

The correlation between DGS and UXI shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

ProShares Ultra Industrials

Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS
Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO

Доходность на риск

DGS vs. UXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGS c UXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) и ProShares Ultra Industrials (UXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGSUXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.29

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.88

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.76

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

6.23

+1.61

DGS vs. UXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGS на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UXI равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGS и UXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGS и UXI

Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что меньше максимальной просадки UXI в -89.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и UXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGSUXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.83%

-89.01%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-23.59%

+13.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-36.42%

+17.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-48.25%

+23.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-66.48%

+22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-5.56%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-22.58%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

6.67%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DGS и UXI

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) составляет 7.30%, в то время как у ProShares Ultra Industrials (UXI) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что DGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGSUXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

12.20%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

27.14%

-12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

32.32%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

36.13%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

39.52%

-22.13%

Сравнение комиссий DGS и UXI

DGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UXI в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGS и UXI

Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности UXI в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.20%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

DGS and UXI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (12.20%) compared to DGS (7.30%). In terms of maximum drawdown, DGS dropped -61.83% vs UXI's -89.01%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.65% vs 10.14% for DGS. On fees, DGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DGS has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.65% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

DGS has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.66% for UXI.

DGS is categorized as Emerging Markets Diversified, while UXI is Leveraged Equities. DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index, while UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for DGS and 0.95% for UXI.

DGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGS и UXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор