PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с UYM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.64%/yr vs 12.48%/yr for UYM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for UYM.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 21.05%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 27.95%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции UYM по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.48% соответственно.

RWJ

1 день
1.08%
1 месяц
7.83%
С начала года
21.05%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.98%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.52%
10 лет*
13.64%

UYM

1 день
3.74%
1 месяц
1.10%
С начала года
27.95%
6 месяцев
30.38%
1 год
36.06%
3 года*
11.85%
5 лет*
4.60%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		21.05%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		27.95%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%

Correlation

The correlation between RWJ and UYM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.73

The correlation between RWJ and UYM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и UYM

Секторы
RWJ
UYM

Потребительский циклический сектор

23.9%
12.7%

Промышленность

16.0%
1.1%

Технологии

11.2%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Энергетика

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Сырьевые материалы

5.0%
87.3%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
UYM
12.7%

Промышленность

RWJ
16.0%
UYM
1.1%

Технологии

RWJ
11.2%
UYM

-

Здравоохранение

RWJ
11.0%
UYM

-

Финансовые услуги

RWJ
10.7%
UYM

-

Энергетика

RWJ
7.2%
UYM

-

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.8%
UYM

-

Сырьевые материалы

RWJ
5.0%
UYM
87.3%

Недвижимость

RWJ
3.9%
UYM

-

Коммуникационные услуги

RWJ
3.5%
UYM

-

Коммунальные услуги

RWJ
0.8%
UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI

Доходность на риск

RWJ vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWJUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.94

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
1.47

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.38

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

3.67

+7.76

RWJ vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа UYM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWJ и UYM

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-92.77%

+36.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-23.85%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-43.88%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-48.25%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-73.31%

+21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.32%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-42.06%

+32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

8.95%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и UYM

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.67%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

14.01%

-9.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

27.29%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

35.09%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

39.49%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

42.86%

-16.72%

Сравнение комиссий RWJ и UYM

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и UYM

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности UYM в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.97%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.19%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and UYM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (14.01%) compared to RWJ (4.67%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs UYM's -92.77%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.64% vs 12.48% for UYM. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.64% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UYM has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.97% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while UYM is Leveraged Equities. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.95% for UYM.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор