PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с QQQM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. UTES is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.32%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности UTES и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.31%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.97%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
35.90%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%0.12%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between UTES and QQQM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.34

Сравнение распределения секторов UTES и QQQM

Секторы
UTES
QQQM

Коммунальные услуги

100.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

UTES

-

QQQM
1.1%

Коммуникационные услуги

UTES

-

QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

QQQM
7.7%

Энергетика

UTES

-

QQQM
0.6%

Финансовые услуги

UTES

-

QQQM
0.2%

Здравоохранение

UTES

-

QQQM
4.2%

Промышленность

UTES

-

QQQM
2.8%

Недвижимость

UTES

-

QQQM
0.1%

Технологии

UTES

-

QQQM
53.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

UTES vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.11

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.74

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

3.02

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

11.23

-9.91

UTES vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и QQQM

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-35.04%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.96%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-22.70%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-35.04%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-3.33%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-8.23%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

3.21%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и QQQM

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.23% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.45%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

13.71%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

17.11%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

22.40%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

22.22%

-2.05%

Сравнение комиссий UTES и QQQM

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и QQQM

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and QQQM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (7.45%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 15.32% for UTES. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.43% for QQQM.

UTES is categorized as Utilities Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор