PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с RWJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 21.20%/yr vs 13.64%/yr for RWJ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности FAS и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 21.05%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции RWJ по среднегодовой доходности: 21.20% против 13.64% соответственно.

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
10.95%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%

RWJ

1 день
1.08%
1 месяц
7.83%
С начала года
21.05%
6 месяцев
17.99%
1 год
42.98%
3 года*
17.13%
5 лет*
8.52%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		21.05%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between FAS and RWJ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.76

The correlation between FAS and RWJ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и RWJ

Секторы
FAS
RWJ

Финансовые услуги

98.0%
10.7%

Технологии

1.8%
11.2%

Промышленность

0.2%
16.0%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

23.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Энергетика

-

7.2%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

FAS
98.0%
RWJ
10.7%

Технологии

FAS
1.8%
RWJ
11.2%

Промышленность

FAS
0.2%
RWJ
16.0%

Сырьевые материалы

FAS

-

RWJ
5.0%

Коммуникационные услуги

FAS

-

RWJ
3.5%

Потребительский циклический сектор

FAS

-

RWJ
23.9%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

RWJ
6.8%

Энергетика

FAS

-

RWJ
7.2%

Здравоохранение

FAS

-

RWJ
11.0%

Недвижимость

FAS

-

RWJ
3.9%

Коммунальные услуги

FAS

-

RWJ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

FAS vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.07

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.95

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.56

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

11.43

-11.35

FAS vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и RWJ

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-55.97%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-11.31%

-29.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-29.29%

-13.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-29.29%

-37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-51.33%

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

0.00%

-20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-9.22%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

3.52%

+14.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и RWJ

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

4.67%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

12.46%

+21.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

19.48%

+24.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

23.71%

+31.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

26.14%

+35.19%

Сравнение комиссий FAS и RWJ

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и RWJ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности RWJ в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.97%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

FAS and RWJ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAS has higher volatility (12.45%) compared to RWJ (4.67%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs 13.64% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.97% for RWJ.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор