Сравнение QQQM с UTES
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. QQQM is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 5 years, QQQM returned 16.94%/yr vs 15.32%/yr for UTES. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. QQQM charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for UTES.
Доходность
Сравнение доходности QQQM и UTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQM показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.26%.
QQQM
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- —
UTES
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам QQQM и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 17.59% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.64% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 0.26% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | 0.12% |
Correlation
The correlation between QQQM and UTES is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов QQQM и UTES
Секторы
QQQM
UTES
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
QQQM
UTES
-
Коммуникационные услуги
QQQM
UTES
-
Потребительский циклический сектор
QQQM
UTES
-
Потребительский защитный сектор
QQQM
UTES
-
Здравоохранение
QQQM
UTES
-
Промышленность
QQQM
UTES
-
Коммунальные услуги
QQQM
UTES
Сырьевые материалы
QQQM
UTES
-
Энергетика
QQQM
UTES
-
Финансовые услуги
QQQM
UTES
-
Недвижимость
QQQM
UTES
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQM vs. UTES — Ранг доходности на риск
QQQM
UTES
Сравнение QQQM c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQM | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 0.60 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.23 | 1.32 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQM и UTES
Максимальная просадка QQQM за все время составила -35.04%, примерно равная максимальной просадке UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQM и UTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQM | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.04% | -35.39% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -13.88% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.70% | -17.62% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.04% | -20.40% | -14.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -9.10% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -5.53% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.29% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQM и UTES
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеют волатильность 7.45% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQM | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.23% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 17.05% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 21.32% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 20.62% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 20.17% | +2.05% |
Сравнение комиссий QQQM и UTES
QQQM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQM и UTES
Дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности UTES в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.43% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.49% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
QQQM and UTES have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (7.45%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, QQQM dropped -35.04% vs UTES's -35.39%.
On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 15.32% for UTES. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.
UTES has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.43% for QQQM.
QQQM is categorized as Nasdaq-100, while UTES is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for QQQM and 0.49% for UTES.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQM и UTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор