Сравнение FAS с UCC
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and UCC (ProShares Ultra Consumer Services) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while UCC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 21.20%/yr vs 13.99%/yr for UCC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for UCC.
Доходность
Сравнение доходности FAS и UCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у UCC с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции UCC по среднегодовой доходности: 21.20% против 13.99% соответственно.
FAS
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 10.95%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 21.20%
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам FAS и UCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -13.50% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
Correlation
The correlation between FAS and UCC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between FAS and UCC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. UCC — Ранг доходности на риск
FAS
UCC
Сравнение FAS c UCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAS | UCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.97 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAS и UCC
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки UCC в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -83.05% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -29.14% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -48.01% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -61.77% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -61.77% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -18.41% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.12% | -21.80% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.97% | 10.45% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и UCC
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеют волатильность 12.45% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | UCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 12.41% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 27.05% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.61% | 36.41% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 43.70% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.33% | 40.68% | +20.65% |
Сравнение комиссий FAS и UCC
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и UCC
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности UCC в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.64% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and UCC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAS has higher volatility (12.45%) compared to UCC (12.41%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UCC's -83.05%.
On 10-year performance, FAS leads with 21.20% vs 13.99% for UCC. On fees, UCC is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 21.20% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 1.18% for UCC.
FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for UCC.
UCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и UCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор