- ISIN
- US74347R7769
- CUSIP
- 74347R776
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 30 янв. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $37M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $203.42K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UYM
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) прибавил 29.4% с начала года. Текущая цена акции UYM — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UYM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,362.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Ultra Basic Materials (UYM) показал доход в 29.43% с начала года и 34.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UYM составила 11.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Ultra Basic Materials
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 29.43%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 11.69%
- Всё время*
- 4.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UYM по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -51.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UYM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +23.5%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.11% | 16.39% | -12.40% | 5.61% | -2.12% | -1.47% | -2.33% | 8.96% | 29.43% | ||||
| 2025 | 10.69% | -0.61% | -6.25% | -7.19% | 5.46% | 3.91% | -1.46% | 10.27% | -5.62% | -9.32% | 8.56% | 3.37% | 9.46% |
| 2024 | -7.94% | 12.59% | 12.52% | -9.50% | 5.04% | -6.27% | 8.07% | 3.94% | 4.54% | -6.50% | 2.21% | -21.12% | -8.00% |
| 2023 | 20.70% | -5.19% | -5.15% | -0.82% | -13.69% | 21.94% | 5.89% | -6.86% | -9.78% | -7.69% | 16.58% | 8.29% | 17.47% |
| 2022 | -13.70% | 3.39% | 17.07% | -10.84% | 2.94% | -29.38% | 12.70% | -5.89% | -18.64% | 20.02% | 23.00% | -10.85% | -23.10% |
| 2021 | -4.25% | 7.86% | 17.86% | 8.30% | 12.18% | -11.89% | 3.57% | -0.10% | -13.23% | 16.07% | -2.31% | 16.54% | 54.58% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Basic Materials has an annualized alpha of -5.17%, beta of 2.19, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2007.
- This ETF captured 252.35% of S&P 500 Index gains and 194.99% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -5.17% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.19 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -5.17%
- Бета
- 2.19
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 252.35%
- Участие в снижении
- 194.99%
Комиссия
Комиссия UYM составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UYM имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 34% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UYM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.50 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 10.58 | -6.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Ultra Basic Materials за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.36 | $0.22 | $0.07 | $0.19 | $0.14 | $0.10 | $0.19 | $0.11 | $0.07 | $0.07 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.09% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Ultra Basic Materials. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Basic Materials показал максимальную просадку в 92.77%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3064 торговые сессии.
Текущая просадка ProShares Ultra Basic Materials составляет 6.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.77%март 2009 г. | 8mo 16d | 12y 2mo | 12y 10moиюнь 2008 г. - май 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.25%сент. 2022 г. | 5mo 8d | 2y 1d | 2y 5moапр. 2022 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-43.88%апр. 2025 г. | 5mo 19d | 10mo 2d | 1y 3moокт. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-31.17%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 24d | 2mo 21dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-29.04%янв. 2008 г. | 2mo 24d | 2mo 25d | 5mo 19dокт. 2007 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| UYM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -56.78% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -9.10% | -14.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.88% | -18.90% | -24.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -25.43% | -22.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | -33.92% | -39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -0.17% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.83% | -10.69% | -31.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 2.14% | +7.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UYM
Добавьте ProShares Ultra Basic Materials в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UYM