PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CURE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CURE с QQQM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CURE returned 1.51%/yr vs 16.94%/yr for QQQM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности CURE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 17.59%.

CURE

1 день
-0.55%
1 месяц
13.71%
С начала года
-7.96%
6 месяцев
-6.00%
1 год
28.51%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.51%
10 лет*
13.49%

QQQM

1 день
0.67%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.64%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CURE и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		-7.96%22.55%-8.47%-9.40%-20.51%88.30%11.17%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		17.59%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between CURE and QQQM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.44

Over the past year, the correlation between CURE and QQQM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CURE и QQQM

Секторы
CURE
QQQM

Здравоохранение

100.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Здравоохранение

CURE
100.0%
QQQM
3.7%

Сырьевые материалы

CURE

-

QQQM
1.0%

Коммуникационные услуги

CURE

-

QQQM
14.3%

Потребительский циклический сектор

CURE

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

CURE

-

QQQM
6.4%

Энергетика

CURE

-

QQQM
0.5%

Финансовые услуги

CURE

-

QQQM
0.2%

Промышленность

CURE

-

QQQM
2.6%

Недвижимость

CURE

-

QQQM
0.1%

Технологии

CURE

-

QQQM
58.7%

Коммунальные услуги

CURE

-

QQQM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CURE:
CURE с XLVCURE с RXLCURE с PILLCURE с UTSLCURE с CNRGCURE с CWEBCURE с RETL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

CURE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг доходности на риск CURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CURE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CUREQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.11

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.74

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.02

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

11.23

-9.29

CURE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CURE и QQQM

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUREQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-35.04%

-34.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

-11.96%

-19.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

-22.70%

-29.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

-35.04%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.94%

-3.33%

-23.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-8.23%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

3.21%

+10.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и QQQM

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUREQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

7.45%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.87%

13.71%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.32%

17.11%

+27.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.84%

22.40%

+21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.59%

22.22%

+27.37%

Сравнение комиссий CURE и QQQM

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и QQQM

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.16%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.43%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CURE and QQQM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CURE has higher volatility (14.30%) compared to QQQM (7.45%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs QQQM's -35.04%.

On 5-year performance, QQQM leads with 16.94% vs 1.51% for CURE. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 7.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 16.94% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.08% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.43% for QQQM.

CURE is categorized as Leveraged Equities, while QQQM is Nasdaq-100. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for CURE and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CURE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор