- ISIN
- US46138G6641
- CUSIP
- 46138G664
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 22 февр. 2008 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции RWJ — $56. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWJ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,451.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) показал доход в 15.88% с начала года и 36.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RWJ составила 13.02%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 13.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RWJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 февр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RWJ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.92% | 0.75% | -3.49% | 10.82% | 0.70% | -0.11% | 15.88% | ||||||
| 2025 | 2.95% | -5.71% | -8.09% | -5.16% | 6.92% | 5.19% | 1.59% | 8.96% | 1.10% | -1.66% | 2.61% | 0.25% | 7.75% |
| 2024 | -4.01% | 4.55% | 3.29% | -7.12% | 5.31% | -3.98% | 13.53% | -1.87% | 2.74% | -3.30% | 11.02% | -6.52% | 11.81% |
| 2023 | 11.91% | -1.02% | -6.30% | -2.50% | -3.84% | 8.17% | 6.90% | -4.06% | -5.75% | -6.37% | 7.89% | 13.07% | 16.21% |
| 2022 | -5.32% | 2.52% | 0.54% | -5.71% | 1.80% | -11.35% | 11.02% | -2.95% | -12.11% | 14.64% | 5.61% | -6.49% | -10.97% |
| 2021 | 25.30% | 0.06% | 12.23% | 1.50% | 4.96% | -0.65% | -3.88% | 2.28% | -1.10% | 2.83% | -1.66% | 4.37% | 52.82% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF has an annualized alpha of 3.16%, beta of 1.03, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2008.
- This ETF captured 131.26% of S&P 500 Index gains and 119.91% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.16% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.60, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.16%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 131.26%
- Участие в снижении
- 119.91%
Комиссия
Комиссия RWJ составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWJ имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 2.93 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 13.52 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.54 | $0.53 | $0.55 | $0.37 | $0.25 | $0.24 | $0.28 | $0.28 | $0.26 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.01% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF показал максимальную просадку в 55.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.97%март 2009 г. | 5mo 18d | 7mo 7d | 1y 20dсент. 2008 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -51.33%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 10d | 2y 3moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -29.29%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.42%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 2d | 6mo 29dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.83%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 3d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| RWJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -56.78% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -9.10% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.29% | -18.90% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -25.43% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -33.92% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.74% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.72% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.97% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWJ
Добавьте Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWJ