PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46138G6641
CUSIP46138G664
ЭмитентInvesco
Дата выпуска22 февр. 2008 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Value Equities
Отслеживаемый индексS&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия RWJ составляет 0.39%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Популярные сравнения: RWJ с CALF, RWJ с XSVM, RWJ с SMDV, RWJ с PID, RWJ с RFV, RWJ с EWMC, RWJ с SPY, RWJ с RZV, RWJ с RWK, RWJ с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
477.34%
298.35%
RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF показал доход в -2.59% с начала года и 10.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.59%14.57%
1 месяц-3.41%2.97%
6 месяцев-2.73%14.93%
1 год10.32%24.71%
5 лет (среднегодовая)15.83%13.14%
10 лет (среднегодовая)9.41%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RWJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.01%4.55%3.29%-7.12%5.31%-2.59%
202311.91%-1.02%-6.30%-2.50%-3.84%8.17%6.90%-4.06%-5.75%-6.37%7.89%13.07%16.22%
2022-5.32%2.52%0.54%-5.71%1.80%-11.35%11.02%-2.95%-12.11%14.64%5.61%-6.49%-10.97%
202125.30%0.06%12.23%1.50%4.96%-0.65%-3.88%2.28%-0.74%2.83%-1.66%4.37%53.38%
2020-8.12%-10.54%-24.52%17.52%8.64%2.66%6.86%8.05%-5.24%2.68%24.37%6.78%21.32%
201914.46%5.40%-5.02%3.23%-13.18%7.71%-0.13%-6.93%8.97%1.10%3.20%2.91%20.29%
20181.73%-4.95%0.53%1.50%5.30%1.49%2.79%4.14%-3.86%-9.64%-1.09%-14.37%-16.95%
2017-1.39%2.36%-1.98%1.10%-3.96%2.67%-0.34%-4.51%9.25%-1.48%3.99%0.03%5.09%
2016-7.76%3.14%10.25%3.26%-0.45%-0.38%6.81%-0.24%1.54%-4.87%14.01%4.27%31.42%
2015-5.57%7.48%1.64%-2.24%1.67%-0.36%-2.83%-5.25%-5.15%7.58%1.36%-6.22%-8.76%
2014-4.95%5.51%1.20%-2.03%0.95%4.09%-5.67%4.44%-6.41%6.85%0.27%3.21%6.51%
20136.17%1.18%3.61%-0.91%6.98%-0.97%7.62%-3.03%7.25%3.14%5.49%2.57%45.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RWJ среди ETFs на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 2626
RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF)
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


RWJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWJ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RWJ, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RWJ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RWJ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RWJ, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.45
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.36

Коэффициент Шарпа

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
2.24
RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.55$0.37$0.25$0.24$0.28$0.28$0.21$0.14$0.13$0.11$0.23

Дивидендный доход

1.04%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.61%0.74%0.57%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.55
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.37
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.25
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.24
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.28
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.06$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.04$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.13
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.07$0.11
2013$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.10$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.03%
-0.41%
RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF показал максимальную просадку в 55.97%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.97%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.15012 окт. 2009 г.266
-51.33%23 авг. 2018 г.39418 мар. 2020 г.17423 нояб. 2020 г.568
-27.42%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.842 февр. 2012 г.145
-25.83%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.305
-25.56%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.37321 мар. 2024 г.588

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.77%
2.38%
RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF)
Benchmark (^GSPC)