Сравнение UCC с XLE
UCC (ProShares Ultra Consumer Services) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UCC is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCC returned 13.99%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. UCC charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности UCC и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции UCC превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.91% соответственно.
UCC
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 13.99%
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам UCC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -8.62% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between UCC and XLE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between UCC and XLE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCC vs. XLE — Ранг доходности на риск
UCC
XLE
Сравнение UCC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 3.10 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 8.63 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCC и XLE
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -71.26% | -11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -12.05% | -17.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -20.14% | -27.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -26.04% | -35.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -66.81% | +5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -8.01% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -17.97% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 4.32% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и XLE
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 7.26% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 16.79% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.41% | 20.57% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.70% | 26.05% | +17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 29.58% | +11.10% |
Сравнение комиссий UCC и XLE
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и XLE
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.18% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
UCC and XLE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCC has higher volatility (12.41%) compared to XLE (7.26%). In terms of maximum drawdown, UCC dropped -83.05% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, UCC leads with 13.99% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 7.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCC has performed better with a 13.99% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for UCC.
XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.18% for UCC.
UCC is categorized as Leveraged Equities, while XLE is Energy Equities. UCC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for UCC and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCC и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор