General Screener Portfolio

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc.	Technology	1.92%
ADBE Adobe Inc	Technology	1.92%
ADI Analog Devices, Inc.	Technology	1.92%
ADSK Autodesk, Inc.	Technology	1.92%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	1.92%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.92%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	Basic Materials	1.92%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	1.92%
AXP American Express Company	Financial Services	1.92%
BABA Alibaba Group Holding Limited	Consumer Cyclical	1.92%
BIDU Baidu, Inc.	Communication Services	1.92%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1.92%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	1.92%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	1.92%
CSCO Cisco Systems, Inc.	Technology	1.92%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	1.92%
GLW Corning Incorporated	Technology	1.92%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	1.92%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	1.92%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	1.92%
HPQ		1.92%
HRL		1.92%
IBM		1.92%
INTC		1.92%
ITW		1.92%
JNJ		1.92%
JPM		1.92%
KMB		1.92%
KO		1.92%
LOW		1.92%
MCD		1.92%
META		1.92%
MMM		1.92%
MSFT		1.92%
MU		1.92%
NFLX		1.92%
NVDA		1.92%
ORCL		1.92%
PEP		1.92%
PG		1.92%
PPG		1.92%
QCOM		1.92%
SHOP		1.92%
STM		1.92%
SWKS		1.92%
TCEHY		1.92%
TGT		1.92%
TSLA		1.92%
TXN		1.92%
UPS		1.92%
VZ		1.92%
WMT		1.92%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в General Screener Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

General Screener Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Доходность по периодам

General Screener Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 19.08% с начала года и доходность в 17.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк	-1.29%	8.79%	12.52%	16.97%	8.17%	8.86%
General Screener Portfolio	-1.79%	7.35%	19.08%	28.00%	14.34%	17.78%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	-0.90%	9.37%	35.10%	16.88%	27.09%	23.72%
ADBE Adobe Inc	0.09%	36.79%	52.41%	80.24%	14.23%	24.89%
ADI Analog Devices, Inc.	1.51%	-5.61%	8.51%	25.97%	15.28%	15.02%
ADSK Autodesk, Inc.	-2.19%	1.91%	9.19%	10.55%	5.96%	16.42%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	-5.50%	-1.79%	48.53%	41.55%	24.22%	56.72%
AMZN Amazon.com, Inc.	-2.06%	31.58%	53.71%	13.48%	5.96%	23.96%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.00%	8.40%	-5.87%	23.90%	13.66%	11.90%
AVGO Broadcom Inc.	-2.44%	31.73%	50.96%	81.60%	31.68%	28.59%
AXP American Express Company	-2.98%	-3.51%	4.71%	10.72%	8.41%	9.61%
BABA Alibaba Group Holding Limited	-0.91%	1.61%	0.24%	12.06%	-11.58%	-0.73%
BIDU Baidu, Inc.	-1.24%	-15.31%	15.71%	11.45%	-10.22%	-4.84%
CAT Caterpillar Inc.	1.40%	27.14%	15.72%	69.92%	14.97%	17.55%
CL Colgate-Palmolive Company	-1.19%	-0.06%	-6.29%	-1.60%	3.78%	2.99%
CRM salesforce.com, inc.	0.45%	8.61%	55.69%	40.42%	5.40%	13.31%
CSCO Cisco Systems, Inc.	-3.02%	7.67%	15.06%	36.07%	5.18%	10.85%
EMR Emerson Electric Co.	1.41%	18.53%	2.89%	34.62%	7.38%	8.66%
GLW Corning Incorporated	-1.45%	-3.28%	0.30%	6.55%	0.20%	7.29%
GOOG Alphabet Inc.	0.64%	23.75%	47.92%	32.35%	17.52%	20.84%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	3.33%	6.58%	-2.29%	11.84%	9.59%	7.89%
HD The Home Depot, Inc.	-4.62%	9.50%	-1.18%	15.90%	10.71%	15.52%
HPQ	-12.16%	-1.71%	2.33%	9.46%	4.00%	10.38%
HRL	-0.03%	2.07%	-12.87%	-14.85%	1.68%	5.79%
IBM	2.34%	20.22%	8.22%	25.74%	5.54%	3.04%
INTC	4.88%	17.31%	31.91%	28.39%	-3.48%	3.08%
ITW	-1.75%	1.91%	7.15%	27.37%	12.63%	13.66%
JNJ	-2.07%	6.70%	-7.13%	-0.96%	5.50%	8.40%
JPM	-1.02%	18.39%	11.09%	37.72%	7.77%	12.95%
KMB	-2.65%	-3.25%	-6.11%	6.86%	5.16%	4.69%
KO	-3.42%	-3.94%	-7.33%	1.31%	7.90%	7.55%
LOW	-5.60%	12.18%	7.23%	14.17%	14.93%	16.43%
MCD	-3.07%	1.40%	5.01%	13.15%	13.39%	15.84%
META	4.30%	45.18%	148.53%	113.00%	12.61%	17.07%
MMM	-1.48%	-1.14%	-15.52%	-9.29%	-11.27%	-2.82%
MSFT	-0.93%	13.47%	33.09%	34.53%	23.95%	27.59%
MU	8.15%	13.06%	38.35%	38.63%	9.14%	12.14%
NFLX	-6.66%	15.66%	28.80%	67.75%	0.55%	19.03%
NVDA	-11.77%	55.41%	184.83%	232.66%	44.71%	69.80%
ORCL	-3.44%	24.85%	34.93%	71.73%	18.28%	13.22%
PEP	-0.38%	-0.76%	-0.95%	6.84%	12.49%	10.54%
PG	-0.63%	4.61%	1.91%	14.73%	15.44%	11.00%
PPG	-5.19%	4.68%	4.93%	18.09%	4.73%	3.22%
QCOM	-0.06%	-12.48%	-0.07%	-8.77%	10.83%	8.62%
SHOP	-4.29%	18.01%	52.92%	84.56%	26.83%	43.85%
STM	-6.02%	-12.96%	20.57%	29.11%	18.53%	23.94%
SWKS	-6.89%	-15.04%	7.75%	4.77%	2.59%	0.76%
TCEHY	-2.95%	-16.55%	-1.45%	20.38%	0.81%	9.78%
TGT	-9.27%	-26.81%	-22.81%	-24.14%	7.72%	7.19%
TSLA	6.45%	28.61%	98.80%	-11.06%	65.27%	38.37%
TXN	-3.19%	-9.38%	-0.84%	2.39%	10.91%	16.62%
UPS	-7.92%	-15.80%	-9.09%	-2.93%	8.94%	8.31%
VZ	-0.30%	-8.56%	-11.23%	-10.01%	-4.56%	-0.13%
WMT	3.48%	15.34%	15.82%	26.74%	13.27%	11.81%
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

	TCEHY	HRL	KMB	VZ	WMT	TSLA	JNJ	CL	SHOP	TGT	PG	BABA	BIDU	KO	MCD	NFLX	PEP	AMD	META	LOW	CAT	MU	AMZN	JPM	CRM	IBM	UPS	HD	GS	MMM	ORCL	STM	AXP	APD	PPG	HPQ	NVDA	EMR	QCOM	AVGO	AAPL	ADSK	INTC	ADBE	SWKS	GOOG	GLW	ITW	CSCO	ADI	MSFT	TXN
TCEHY	1.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.15	0.02	-0.02	0.17	0.06	0.01	0.40	0.34	0.03	0.03	0.12	-0.01	0.10	0.13	0.09	0.14	0.16	0.17	0.15	0.15	0.11	0.11	0.09	0.17	0.12	0.10	0.17	0.15	0.12	0.13	0.14	0.14	0.16	0.17	0.15	0.15	0.17	0.12	0.13	0.17	0.16	0.17	0.14	0.13	0.15	0.13	0.16
HRL	-0.01	1.00	0.49	0.36	0.34	0.07	0.33	0.49	0.04	0.24	0.45	0.07	0.05	0.42	0.30	0.09	0.48	0.06	0.12	0.23	0.17	0.09	0.12	0.15	0.14	0.27	0.26	0.26	0.15	0.28	0.23	0.08	0.15	0.27	0.24	0.16	0.09	0.18	0.12	0.11	0.19	0.12	0.15	0.16	0.13	0.14	0.18	0.27	0.24	0.11	0.20	0.17
KMB	-0.02	0.49	1.00	0.42	0.37	0.06	0.42	0.69	0.09	0.23	0.68	0.07	0.06	0.55	0.39	0.12	0.60	0.10	0.17	0.27	0.18	0.11	0.15	0.19	0.17	0.31	0.32	0.31	0.17	0.35	0.31	0.09	0.20	0.34	0.30	0.17	0.11	0.22	0.16	0.16	0.20	0.15	0.20	0.20	0.13	0.20	0.21	0.34	0.30	0.14	0.26	0.22
VZ	-0.01	0.36	0.42	1.00	0.33	0.08	0.40	0.41	0.06	0.28	0.44	0.10	0.10	0.44	0.33	0.10	0.42	0.12	0.14	0.28	0.30	0.14	0.14	0.33	0.15	0.43	0.31	0.32	0.28	0.36	0.28	0.14	0.30	0.33	0.33	0.27	0.11	0.31	0.18	0.18	0.20	0.18	0.25	0.16	0.15	0.21	0.28	0.36	0.35	0.19	0.25	0.26
WMT	-0.00	0.34	0.37	0.33	1.00	0.16	0.35	0.39	0.16	0.47	0.44	0.14	0.14	0.37	0.35	0.22	0.45	0.19	0.21	0.36	0.24	0.18	0.27	0.25	0.21	0.31	0.35	0.41	0.24	0.33	0.33	0.19	0.25	0.31	0.29	0.26	0.23	0.28	0.23	0.23	0.28	0.25	0.29	0.26	0.21	0.28	0.28	0.35	0.34	0.26	0.31	0.29
TSLA	0.15	0.07	0.06	0.08	0.16	1.00	0.11	0.10	0.38	0.20	0.13	0.32	0.34	0.15	0.18	0.38	0.17	0.38	0.36	0.25	0.24	0.33	0.42	0.25	0.41	0.22	0.24	0.25	0.28	0.20	0.28	0.37	0.30	0.23	0.27	0.32	0.44	0.24	0.35	0.40	0.42	0.40	0.36	0.42	0.39	0.38	0.30	0.25	0.29	0.39	0.41	0.38
JNJ	0.02	0.33	0.42	0.40	0.35	0.11	1.00	0.47	0.11	0.25	0.48	0.16	0.14	0.46	0.38	0.19	0.48	0.15	0.22	0.29	0.29	0.17	0.22	0.30	0.23	0.41	0.34	0.33	0.28	0.43	0.36	0.21	0.30	0.37	0.34	0.28	0.19	0.34	0.26	0.24	0.28	0.24	0.29	0.28	0.23	0.31	0.34	0.41	0.42	0.26	0.34	0.31
CL	-0.02	0.49	0.69	0.41	0.39	0.10	0.47	1.00	0.11	0.27	0.74	0.10	0.10	0.61	0.43	0.17	0.67	0.13	0.21	0.31	0.25	0.15	0.21	0.24	0.22	0.37	0.34	0.37	0.23	0.39	0.34	0.16	0.25	0.42	0.36	0.24	0.16	0.29	0.21	0.22	0.26	0.23	0.25	0.26	0.19	0.27	0.27	0.40	0.36	0.20	0.32	0.29
SHOP	0.17	0.04	0.09	0.06	0.16	0.38	0.11	0.11	1.00	0.24	0.13	0.42	0.40	0.11	0.19	0.45	0.16	0.46	0.45	0.29	0.22	0.38	0.51	0.22	0.54	0.19	0.27	0.29	0.27	0.20	0.33	0.42	0.29	0.29	0.26	0.30	0.50	0.23	0.40	0.41	0.44	0.52	0.37	0.54	0.43	0.45	0.31	0.26	0.32	0.42	0.48	0.41
TGT	0.06	0.24	0.23	0.28	0.47	0.20	0.25	0.27	0.24	1.00	0.28	0.20	0.23	0.29	0.27	0.24	0.29	0.26	0.26	0.48	0.32	0.27	0.29	0.36	0.29	0.35	0.41	0.52	0.37	0.36	0.34	0.28	0.35	0.34	0.37	0.37	0.31	0.38	0.31	0.29	0.30	0.34	0.33	0.32	0.32	0.30	0.37	0.41	0.37	0.32	0.32	0.36
PG	0.01	0.45	0.68	0.44	0.44	0.13	0.48	0.74	0.13	0.28	1.00	0.12	0.11	0.62	0.41	0.19	0.66	0.15	0.23	0.32	0.25	0.19	0.24	0.26	0.24	0.38	0.37	0.37	0.24	0.39	0.35	0.18	0.27	0.40	0.36	0.25	0.20	0.32	0.25	0.24	0.30	0.24	0.28	0.29	0.21	0.29	0.29	0.41	0.38	0.25	0.36	0.32
BABA	0.40	0.07	0.07	0.10	0.14	0.32	0.16	0.10	0.42	0.20	0.12	1.00	0.66	0.15	0.18	0.40	0.14	0.35	0.45	0.23	0.31	0.40	0.45	0.30	0.41	0.27	0.28	0.25	0.33	0.27	0.33	0.40	0.30	0.30	0.31	0.32	0.43	0.31	0.40	0.38	0.40	0.42	0.39	0.42	0.44	0.45	0.39	0.31	0.32	0.39	0.43	0.39
BIDU	0.34	0.05	0.06	0.10	0.14	0.34	0.14	0.10	0.40	0.23	0.11	0.66	1.00	0.15	0.19	0.39	0.14	0.35	0.42	0.28	0.33	0.40	0.42	0.34	0.42	0.28	0.29	0.28	0.37	0.27	0.33	0.39	0.33	0.28	0.31	0.37	0.42	0.32	0.40	0.40	0.41	0.44	0.39	0.43	0.43	0.45	0.37	0.31	0.35	0.41	0.43	0.42
KO	0.03	0.42	0.55	0.44	0.37	0.15	0.46	0.61	0.11	0.29	0.62	0.15	0.15	1.00	0.50	0.14	0.73	0.14	0.22	0.33	0.32	0.19	0.22	0.35	0.25	0.42	0.38	0.37	0.31	0.43	0.35	0.20	0.37	0.45	0.42	0.30	0.18	0.39	0.25	0.27	0.29	0.26	0.28	0.28	0.20	0.32	0.35	0.45	0.39	0.26	0.36	0.32
MCD	0.03	0.30	0.39	0.33	0.35	0.18	0.38	0.43	0.19	0.27	0.41	0.18	0.19	0.50	1.00	0.22	0.47	0.22	0.31	0.37	0.30	0.22	0.30	0.36	0.30	0.37	0.37	0.41	0.34	0.37	0.39	0.28	0.37	0.41	0.38	0.33	0.26	0.35	0.30	0.33	0.34	0.30	0.32	0.35	0.29	0.35	0.36	0.41	0.40	0.31	0.40	0.37
NFLX	0.12	0.09	0.12	0.10	0.22	0.38	0.19	0.17	0.45	0.24	0.19	0.40	0.39	0.14	0.22	1.00	0.20	0.40	0.52	0.33	0.24	0.36	0.56	0.25	0.49	0.23	0.28	0.33	0.30	0.25	0.37	0.36	0.29	0.29	0.27	0.31	0.48	0.26	0.40	0.40	0.47	0.47	0.42	0.54	0.41	0.49	0.33	0.26	0.37	0.39	0.51	0.43
PEP	-0.01	0.48	0.60	0.42	0.45	0.17	0.48	0.67	0.16	0.29	0.66	0.14	0.14	0.73	0.47	0.20	1.00	0.16	0.26	0.35	0.22	0.20	0.27	0.25	0.28	0.36	0.36	0.40	0.22	0.39	0.37	0.22	0.28	0.41	0.36	0.26	0.22	0.30	0.27	0.29	0.34	0.28	0.31	0.33	0.23	0.34	0.31	0.40	0.40	0.27	0.41	0.33
AMD	0.10	0.06	0.10	0.12	0.19	0.38	0.15	0.13	0.46	0.26	0.15	0.35	0.35	0.14	0.22	0.40	0.16	1.00	0.43	0.31	0.28	0.52	0.47	0.28	0.47	0.29	0.32	0.32	0.32	0.25	0.38	0.51	0.33	0.31	0.30	0.42	0.67	0.32	0.52	0.51	0.46	0.49	0.48	0.50	0.51	0.46	0.39	0.32	0.39	0.56	0.50	0.56
META	0.13	0.12	0.17	0.14	0.21	0.36	0.22	0.21	0.45	0.26	0.23	0.45	0.42	0.22	0.31	0.52	0.26	0.43	1.00	0.35	0.29	0.42	0.62	0.32	0.53	0.29	0.35	0.37	0.36	0.32	0.41	0.44	0.37	0.35	0.34	0.36	0.52	0.32	0.46	0.47	0.55	0.52	0.45	0.61	0.49	0.69	0.39	0.34	0.41	0.47	0.60	0.49
LOW	0.09	0.23	0.27	0.28	0.36	0.25	0.29	0.31	0.29	0.48	0.32	0.23	0.28	0.33	0.37	0.33	0.35	0.31	0.35	1.00	0.41	0.34	0.37	0.42	0.39	0.41	0.47	0.79	0.43	0.44	0.40	0.37	0.44	0.44	0.49	0.43	0.38	0.47	0.40	0.39	0.39	0.44	0.40	0.43	0.41	0.40	0.47	0.52	0.46	0.42	0.44	0.44
CAT	0.14	0.17	0.18	0.30	0.24	0.24	0.29	0.25	0.22	0.32	0.25	0.31	0.33	0.32	0.30	0.24	0.22	0.28	0.29	0.41	1.00	0.42	0.27	0.60	0.28	0.52	0.48	0.39	0.58	0.59	0.41	0.42	0.57	0.52	0.56	0.54	0.34	0.73	0.43	0.42	0.36	0.40	0.44	0.30	0.44	0.36	0.58	0.65	0.47	0.48	0.35	0.49
MU	0.16	0.09	0.11	0.14	0.18	0.33	0.17	0.15	0.38	0.27	0.19	0.40	0.40	0.19	0.22	0.36	0.20	0.52	0.42	0.34	0.42	1.00	0.41	0.42	0.42	0.40	0.37	0.33	0.45	0.36	0.38	0.59	0.43	0.34	0.37	0.50	0.60	0.44	0.58	0.58	0.46	0.50	0.59	0.45	0.63	0.47	0.51	0.41	0.45	0.64	0.48	0.64
AMZN	0.17	0.12	0.15	0.14	0.27	0.42	0.22	0.21	0.51	0.29	0.24	0.45	0.42	0.22	0.30	0.56	0.27	0.47	0.62	0.37	0.27	0.41	1.00	0.31	0.59	0.30	0.36	0.40	0.35	0.31	0.43	0.45	0.35	0.33	0.33	0.38	0.56	0.32	0.49	0.47	0.59	0.55	0.46	0.63	0.48	0.69	0.38	0.34	0.45	0.47	0.67	0.49
JPM	0.15	0.15	0.19	0.33	0.25	0.25	0.30	0.24	0.22	0.36	0.26	0.30	0.34	0.35	0.36	0.25	0.25	0.28	0.32	0.42	0.60	0.42	0.31	1.00	0.32	0.52	0.47	0.42	0.81	0.54	0.44	0.42	0.71	0.49	0.56	0.51	0.35	0.62	0.40	0.41	0.39	0.38	0.44	0.31	0.43	0.40	0.56	0.58	0.49	0.47	0.38	0.47
CRM	0.15	0.14	0.17	0.15	0.21	0.41	0.23	0.22	0.54	0.29	0.24	0.41	0.42	0.25	0.30	0.49	0.28	0.47	0.53	0.39	0.28	0.42	0.59	0.32	1.00	0.32	0.36	0.39	0.36	0.30	0.47	0.45	0.39	0.40	0.34	0.40	0.55	0.33	0.48	0.48	0.54	0.65	0.45	0.70	0.49	0.58	0.42	0.34	0.48	0.49	0.65	0.50
IBM	0.11	0.27	0.31	0.43	0.31	0.22	0.41	0.37	0.19	0.35	0.38	0.27	0.28	0.42	0.37	0.23	0.36	0.29	0.29	0.41	0.52	0.40	0.30	0.52	0.32	1.00	0.46	0.43	0.50	0.56	0.51	0.37	0.52	0.45	0.49	0.54	0.32	0.55	0.40	0.40	0.39	0.39	0.47	0.36	0.40	0.40	0.54	0.56	0.56	0.44	0.42	0.49
UPS	0.11	0.26	0.32	0.31	0.35	0.24	0.34	0.34	0.27	0.41	0.37	0.28	0.29	0.38	0.37	0.28	0.36	0.32	0.35	0.47	0.48	0.37	0.36	0.47	0.36	0.46	1.00	0.50	0.48	0.54	0.47	0.37	0.47	0.48	0.50	0.45	0.39	0.53	0.43	0.42	0.42	0.43	0.42	0.43	0.40	0.40	0.51	0.56	0.49	0.44	0.44	0.47
HD	0.09	0.26	0.31	0.32	0.41	0.25	0.33	0.37	0.29	0.52	0.37	0.25	0.28	0.37	0.41	0.33	0.40	0.32	0.37	0.79	0.39	0.33	0.40	0.42	0.39	0.43	0.50	1.00	0.43	0.48	0.43	0.38	0.44	0.46	0.49	0.44	0.40	0.46	0.41	0.39	0.42	0.44	0.41	0.45	0.41	0.44	0.46	0.55	0.48	0.43	0.48	0.48
GS	0.17	0.15	0.17	0.28	0.24	0.28	0.28	0.23	0.27	0.37	0.24	0.33	0.37	0.31	0.34	0.30	0.22	0.32	0.36	0.43	0.58	0.45	0.35	0.81	0.36	0.50	0.48	0.43	1.00	0.53	0.44	0.44	0.67	0.49	0.54	0.51	0.39	0.60	0.43	0.43	0.42	0.42	0.45	0.35	0.45	0.44	0.54	0.55	0.48	0.48	0.41	0.48
MMM	0.12	0.28	0.35	0.36	0.33	0.20	0.43	0.39	0.20	0.36	0.39	0.27	0.27	0.43	0.37	0.25	0.39	0.25	0.32	0.44	0.59	0.36	0.31	0.54	0.30	0.56	0.54	0.48	0.53	1.00	0.43	0.40	0.50	0.51	0.58	0.50	0.33	0.61	0.39	0.40	0.39	0.39	0.45	0.35	0.40	0.40	0.56	0.69	0.51	0.46	0.41	0.48
ORCL	0.10	0.23	0.31	0.28	0.33	0.28	0.36	0.34	0.33	0.34	0.35	0.33	0.33	0.35	0.39	0.37	0.37	0.38	0.41	0.40	0.41	0.38	0.43	0.44	0.47	0.51	0.47	0.43	0.44	0.43	1.00	0.41	0.44	0.46	0.45	0.45	0.42	0.45	0.42	0.43	0.47	0.50	0.44	0.52	0.42	0.49	0.46	0.49	0.54	0.44	0.57	0.48
STM	0.17	0.08	0.09	0.14	0.19	0.37	0.21	0.16	0.42	0.28	0.18	0.40	0.39	0.20	0.28	0.36	0.22	0.51	0.44	0.37	0.42	0.59	0.45	0.42	0.45	0.37	0.37	0.38	0.44	0.40	0.41	1.00	0.45	0.43	0.43	0.49	0.60	0.47	0.59	0.61	0.51	0.54	0.55	0.51	0.66	0.48	0.53	0.46	0.48	0.69	0.52	0.68
AXP	0.15	0.15	0.20	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25	0.29	0.35	0.27	0.30	0.33	0.37	0.37	0.29	0.28	0.33	0.37	0.44	0.57	0.43	0.35	0.71	0.39	0.52	0.47	0.44	0.67	0.50	0.44	0.45	1.00	0.49	0.54	0.53	0.39	0.59	0.45	0.42	0.41	0.45	0.45	0.39	0.46	0.45	0.56	0.54	0.49	0.50	0.43	0.50
APD	0.12	0.27	0.34	0.33	0.31	0.23	0.37	0.42	0.29	0.34	0.40	0.30	0.28	0.45	0.41	0.29	0.41	0.31	0.35	0.44	0.52	0.34	0.33	0.49	0.40	0.45	0.48	0.46	0.49	0.51	0.46	0.43	0.49	1.00	0.60	0.46	0.38	0.56	0.44	0.43	0.41	0.45	0.43	0.43	0.42	0.41	0.51	0.60	0.49	0.45	0.46	0.50
PPG	0.13	0.24	0.30	0.33	0.29	0.27	0.34	0.36	0.26	0.37	0.36	0.31	0.31	0.42	0.38	0.27	0.36	0.30	0.34	0.49	0.56	0.37	0.33	0.56	0.34	0.49	0.50	0.49	0.54	0.58	0.45	0.43	0.54	0.60	1.00	0.50	0.35	0.61	0.43	0.45	0.39	0.44	0.44	0.38	0.44	0.40	0.56	0.64	0.50	0.49	0.41	0.48
HPQ	0.14	0.16	0.17	0.27	0.26	0.32	0.28	0.24	0.30	0.37	0.25	0.32	0.37	0.30	0.33	0.31	0.26	0.42	0.36	0.43	0.54	0.50	0.38	0.51	0.40	0.54	0.45	0.44	0.51	0.50	0.45	0.49	0.53	0.46	0.50	1.00	0.47	0.56	0.48	0.47	0.46	0.48	0.53	0.44	0.49	0.45	0.58	0.52	0.58	0.53	0.48	0.57
NVDA	0.14	0.09	0.11	0.11	0.23	0.44	0.19	0.16	0.50	0.31	0.20	0.43	0.42	0.18	0.26	0.48	0.22	0.67	0.52	0.38	0.34	0.60	0.56	0.35	0.55	0.32	0.39	0.40	0.39	0.33	0.42	0.60	0.39	0.38	0.35	0.47	1.00	0.38	0.60	0.61	0.57	0.57	0.58	0.61	0.62	0.56	0.46	0.39	0.48	0.64	0.61	0.66
EMR	0.16	0.18	0.22	0.31	0.28	0.24	0.34	0.29	0.23	0.38	0.32	0.31	0.32	0.39	0.35	0.26	0.30	0.32	0.32	0.47	0.73	0.44	0.32	0.62	0.33	0.55	0.53	0.46	0.60	0.61	0.45	0.47	0.59	0.56	0.61	0.56	0.38	1.00	0.47	0.46	0.42	0.44	0.48	0.36	0.46	0.42	0.61	0.71	0.54	0.53	0.42	0.55
QCOM	0.17	0.12	0.16	0.18	0.23	0.35	0.26	0.21	0.40	0.31	0.25	0.40	0.40	0.25	0.30	0.40	0.27	0.52	0.46	0.40	0.43	0.58	0.49	0.40	0.48	0.40	0.43	0.41	0.43	0.39	0.42	0.59	0.45	0.44	0.43	0.48	0.60	0.47	1.00	0.62	0.57	0.53	0.60	0.54	0.66	0.52	0.53	0.45	0.50	0.66	0.57	0.67
AVGO	0.15	0.11	0.16	0.18	0.23	0.40	0.24	0.22	0.41	0.29	0.24	0.38	0.40	0.27	0.33	0.40	0.29	0.51	0.47	0.39	0.42	0.58	0.47	0.41	0.48	0.40	0.42	0.39	0.43	0.40	0.43	0.61	0.42	0.43	0.45	0.47	0.61	0.46	0.62	1.00	0.59	0.55	0.59	0.54	0.72	0.51	0.51	0.47	0.53	0.71	0.56	0.71
AAPL	0.15	0.19	0.20	0.20	0.28	0.42	0.28	0.26	0.44	0.30	0.30	0.40	0.41	0.29	0.34	0.47	0.34	0.46	0.55	0.39	0.36	0.46	0.59	0.39	0.54	0.39	0.42	0.42	0.42	0.39	0.47	0.51	0.41	0.41	0.39	0.46	0.57	0.42	0.57	0.59	1.00	0.54	0.53	0.59	0.62	0.62	0.49	0.43	0.54	0.57	0.66	0.60
ADSK	0.17	0.12	0.15	0.18	0.25	0.40	0.24	0.23	0.52	0.34	0.24	0.42	0.44	0.26	0.30	0.47	0.28	0.49	0.52	0.44	0.40	0.50	0.55	0.38	0.65	0.39	0.43	0.44	0.42	0.39	0.50	0.54	0.45	0.45	0.44	0.48	0.57	0.44	0.53	0.55	0.54	1.00	0.50	0.69	0.56	0.58	0.51	0.45	0.52	0.58	0.63	0.58
INTC	0.12	0.15	0.20	0.25	0.29	0.36	0.29	0.25	0.37	0.33	0.28	0.39	0.39	0.28	0.32	0.42	0.31	0.48	0.45	0.40	0.44	0.59	0.46	0.44	0.45	0.47	0.42	0.41	0.45	0.45	0.44	0.55	0.45	0.43	0.44	0.53	0.58	0.48	0.60	0.59	0.53	0.50	1.00	0.51	0.61	0.51	0.54	0.48	0.56	0.64	0.56	0.69
ADBE	0.13	0.16	0.20	0.16	0.26	0.42	0.28	0.26	0.54	0.32	0.29	0.42	0.43	0.28	0.35	0.54	0.33	0.50	0.61	0.43	0.30	0.45	0.63	0.31	0.70	0.36	0.43	0.45	0.35	0.35	0.52	0.51	0.39	0.43	0.38	0.44	0.61	0.36	0.54	0.54	0.59	0.69	0.51	1.00	0.53	0.66	0.44	0.41	0.52	0.55	0.75	0.58
SWKS	0.17	0.13	0.13	0.15	0.21	0.39	0.23	0.19	0.43	0.32	0.21	0.44	0.43	0.20	0.29	0.41	0.23	0.51	0.49	0.41	0.44	0.63	0.48	0.43	0.49	0.40	0.40	0.41	0.45	0.40	0.42	0.66	0.46	0.42	0.44	0.49	0.62	0.46	0.66	0.72	0.62	0.56	0.61	0.53	1.00	0.52	0.54	0.47	0.51	0.74	0.55	0.73
GOOG	0.16	0.14	0.20	0.21	0.28	0.38	0.31	0.27	0.45	0.30	0.29	0.45	0.45	0.32	0.35	0.49	0.34	0.46	0.69	0.40	0.36	0.47	0.69	0.40	0.58	0.40	0.40	0.44	0.44	0.40	0.49	0.48	0.45	0.41	0.40	0.45	0.56	0.42	0.52	0.51	0.62	0.58	0.51	0.66	0.52	1.00	0.47	0.43	0.52	0.53	0.72	0.57
GLW	0.17	0.18	0.21	0.28	0.28	0.30	0.34	0.27	0.31	0.37	0.29	0.39	0.37	0.35	0.36	0.33	0.31	0.39	0.39	0.47	0.58	0.51	0.38	0.56	0.42	0.54	0.51	0.46	0.54	0.56	0.46	0.53	0.56	0.51	0.56	0.58	0.46	0.61	0.53	0.51	0.49	0.51	0.54	0.44	0.54	0.47	1.00	0.62	0.57	0.58	0.48	0.60
ITW	0.14	0.27	0.34	0.36	0.35	0.25	0.41	0.40	0.26	0.41	0.41	0.31	0.31	0.45	0.41	0.26	0.40	0.32	0.34	0.52	0.65	0.41	0.34	0.58	0.34	0.56	0.56	0.55	0.55	0.69	0.49	0.46	0.54	0.60	0.64	0.52	0.39	0.71	0.45	0.47	0.43	0.45	0.48	0.41	0.47	0.43	0.62	1.00	0.55	0.53	0.46	0.56
CSCO	0.13	0.24	0.30	0.35	0.34	0.29	0.42	0.36	0.32	0.37	0.38	0.32	0.35	0.39	0.40	0.37	0.40	0.39	0.41	0.46	0.47	0.45	0.45	0.49	0.48	0.56	0.49	0.48	0.48	0.51	0.54	0.48	0.49	0.49	0.50	0.58	0.48	0.54	0.50	0.53	0.54	0.52	0.56	0.52	0.51	0.52	0.57	0.55	1.00	0.54	0.58	0.58
ADI	0.15	0.11	0.14	0.19	0.26	0.39	0.26	0.20	0.42	0.32	0.25	0.39	0.41	0.26	0.31	0.39	0.27	0.56	0.47	0.42	0.48	0.64	0.47	0.47	0.49	0.44	0.44	0.43	0.48	0.46	0.44	0.69	0.50	0.45	0.49	0.53	0.64	0.53	0.66	0.71	0.57	0.58	0.64	0.55	0.74	0.53	0.58	0.53	0.54	1.00	0.57	0.82
MSFT	0.13	0.20	0.26	0.25	0.31	0.41	0.34	0.32	0.48	0.32	0.36	0.43	0.43	0.36	0.40	0.51	0.41	0.50	0.60	0.44	0.35	0.48	0.67	0.38	0.65	0.42	0.44	0.48	0.41	0.41	0.57	0.52	0.43	0.46	0.41	0.48	0.61	0.42	0.57	0.56	0.66	0.63	0.56	0.75	0.55	0.72	0.48	0.46	0.58	0.57	1.00	0.62
TXN	0.16	0.17	0.22	0.26	0.29	0.38	0.31	0.29	0.41	0.36	0.32	0.39	0.42	0.32	0.37	0.43	0.33	0.56	0.49	0.44	0.49	0.64	0.49	0.47	0.50	0.49	0.47	0.48	0.48	0.48	0.48	0.68	0.50	0.50	0.48	0.57	0.66	0.55	0.67	0.71	0.60	0.58	0.69	0.58	0.73	0.57	0.60	0.56	0.58	0.82	0.62	1.00

Коэффициент Шарпа

General Screener Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

Коэффициент Шарпа General Screener Portfolio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.

General Screener Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность General Screener Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

	TTM	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
General Screener Portfolio	2.08%	2.03%	1.55%	1.73%	1.89%	2.22%	1.90%	2.17%	2.38%	2.09%	2.12%	2.46%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc.	0.54%	0.70%	0.49%	0.62%	1.06%	1.86%	1.54%	2.07%	2.12%	1.87%	2.40%	1.16%
ADBE Adobe Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADI Analog Devices, Inc.	1.90%	1.88%	1.62%	1.76%	1.95%	2.45%	2.26%	2.64%	3.39%	3.21%	3.31%	3.64%
ADSK Autodesk, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APD Air Products and Chemicals, Inc.	2.35%	2.13%	2.05%	2.08%	2.14%	3.04%	2.64%	2.69%	2.98%	2.62%	3.18%	3.93%
AVGO Broadcom Inc.	2.22%	3.08%	2.35%	3.30%	4.01%	3.65%	2.36%	1.88%	1.54%	1.71%	2.43%	2.56%
AXP American Express Company	1.46%	1.36%	1.08%	1.47%	1.35%	1.62%	1.43%	1.77%	1.78%	1.20%	1.09%	1.58%
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIDU Baidu, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAT Caterpillar Inc.	1.79%	1.96%	2.15%	2.40%	2.80%	2.90%	2.26%	3.93%	5.33%	3.63%	2.49%	3.71%
CL Colgate-Palmolive Company	2.62%	2.41%	2.19%	2.18%	2.72%	3.13%	2.42%	2.78%	2.70%	2.52%	2.56%	2.99%
CRM salesforce.com, inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CSCO Cisco Systems, Inc.	2.87%	3.24%	2.45%	3.47%	3.23%	3.41%	3.51%	4.04%	3.85%	3.50%	3.09%	3.53%
EMR Emerson Electric Co.	2.14%	2.19%	2.27%	2.66%	2.83%	3.68%	3.21%	4.10%	4.91%	3.68%	3.14%	4.14%
GLW Corning Incorporated	3.56%	3.47%	2.73%	2.65%	3.07%	2.74%	2.28%	2.67%	3.24%	2.20%	2.82%	3.30%
GOOG Alphabet Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	3.13%	2.68%	1.78%	2.03%	1.98%	2.11%	1.29%	1.25%	1.65%	1.37%	1.38%	1.68%
HD The Home Depot, Inc.	2.67%	2.46%	1.66%	2.41%	2.72%	2.69%	2.16%	2.42%	2.14%	2.19%	2.37%	2.40%
HPQ	3.92%	3.87%	2.34%	3.20%	3.61%	3.30%	3.06%	4.19%	3.85%	2.04%	2.71%	4.95%
HRL	2.79%	2.33%	2.09%	2.12%	2.02%	1.95%	2.11%	1.92%	1.48%	1.83%	1.83%	2.37%
IBM	4.51%	4.85%	5.16%	5.91%	5.77%	6.89%	5.07%	4.53%	5.16%	3.89%	2.96%	2.64%
INTC	2.87%	5.63%	2.86%	2.88%	2.35%	2.92%	2.73%	3.45%	3.47%	3.18%	4.59%	5.80%
ITW	2.24%	2.32%	1.98%	2.29%	2.50%	3.13%	1.96%	2.29%	2.66%	2.33%	2.37%	3.10%
JNJ	2.89%	2.57%	2.57%	2.72%	2.84%	3.12%	2.77%	3.27%	3.53%	3.34%	3.68%	4.59%
JPM	2.74%	3.05%	2.46%	3.06%	2.65%	2.93%	2.25%	2.58%	3.17%	3.19%	3.05%	3.53%
KMB	3.79%	3.51%	3.40%	3.50%	3.40%	4.11%	3.91%	4.04%	3.57%	3.75%	4.26%	4.98%
KO	3.16%	2.83%	2.99%	3.25%	3.25%	3.82%	3.87%	4.19%	3.93%	3.82%	3.69%	3.94%
LOW	2.02%	1.88%	1.12%	1.47%	1.84%	2.10%	1.81%	2.00%	1.54%	1.39%	1.63%	2.04%
MCD	2.23%	2.18%	2.04%	2.50%	2.61%	2.63%	2.55%	3.48%	3.52%	4.38%	4.16%	4.35%
META	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MMM	6.17%	5.19%	3.63%	3.78%	3.80%	3.44%	2.47%	3.14%	3.53%	2.77%	2.47%	3.55%
MSFT	0.86%	1.07%	0.69%	0.96%	1.24%	1.78%	1.99%	2.59%	2.61%	2.86%	3.07%	3.79%
MU	0.67%	0.89%	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NFLX	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA	0.04%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.23%	1.77%	2.06%	0.66%
ORCL	1.32%	1.58%	1.42%	1.55%	1.83%	1.82%	1.67%	1.74%	1.77%	1.23%	0.73%	1.48%
PEP	2.76%	2.56%	2.56%	2.93%	3.08%	3.71%	3.12%	3.44%	3.46%	3.45%	3.57%	4.23%
PG	2.45%	2.43%	2.17%	2.40%	2.60%	3.49%	3.48%	3.83%	4.12%	3.57%	3.85%	4.45%
PPG	1.93%	1.95%	1.35%	1.53%	1.58%	1.98%	1.61%	1.85%	1.63%	1.31%	1.49%	2.05%
QCOM	2.88%	2.72%	1.53%	1.79%	3.06%	4.82%	4.11%	3.87%	4.70%	2.82%	2.33%	2.12%
SHOP	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
STM	0.56%	0.68%	0.46%	0.51%	0.91%	1.79%	1.15%	2.62%	6.66%	6.24%	6.12%	7.08%
SWKS	2.63%	2.64%	1.42%	1.30%	1.45%	2.28%	1.40%	1.62%	1.16%	0.55%	0.00%	0.00%
TCEHY	4.91%	3.70%	0.38%	0.23%	0.29%	0.28%	0.17%	0.27%	0.26%	0.24%	0.22%	0.33%
TGT	3.85%	2.71%	1.42%	1.61%	2.19%	4.25%	4.30%	3.85%	3.69%	3.19%	3.28%	3.00%
TSLA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TXN	3.09%	2.90%	2.35%	2.44%	2.77%	3.17%	2.37%	2.69%	3.14%	2.93%	3.16%	3.11%
UPS	4.15%	3.59%	2.02%	2.60%	3.68%	4.33%	3.34%	3.36%	3.86%	3.16%	3.17%	4.27%
VZ	7.84%	6.86%	5.38%	4.88%	4.77%	5.32%	5.79%	5.89%	6.93%	6.94%	6.69%	7.71%
WMT	1.40%	1.60%	1.56%	1.56%	1.89%	2.42%	2.29%	3.29%	3.74%	2.69%	2.95%	2.94%

Комиссия

Комиссия General Screener Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Индекс Язвы
AAPL Apple Inc.	0.51
ADBE Adobe Inc	2.26
ADI Analog Devices, Inc.	0.67
ADSK Autodesk, Inc.	0.12
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.56
AMZN Amazon.com, Inc.	0.23
APD Air Products and Chemicals, Inc.	0.86
AVGO Broadcom Inc.	2.28
AXP American Express Company	0.15
BABA Alibaba Group Holding Limited	0.16
BIDU Baidu, Inc.	0.09
CAT Caterpillar Inc.	2.10
CL Colgate-Palmolive Company	-0.05
CRM salesforce.com, inc.	1.12
CSCO Cisco Systems, Inc.	1.57
EMR Emerson Electric Co.	1.26
GLW Corning Incorporated	0.16
GOOG Alphabet Inc.	0.91
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	0.21
HD The Home Depot, Inc.	0.63
HPQ	N/A
HRL	N/A
IBM	N/A
INTC	N/A
ITW	N/A
JNJ	N/A
JPM	N/A
KMB	N/A
KO	N/A
LOW	N/A
MCD	N/A
META	N/A
MMM	N/A
MSFT	N/A
MU	N/A
NFLX	N/A
NVDA	N/A
ORCL	N/A
PEP	N/A
PG	N/A
PPG	N/A
QCOM	N/A
SHOP	N/A
STM	N/A
SWKS	N/A
TCEHY	N/A
TGT	N/A
TSLA	N/A
TXN	N/A
UPS	N/A
VZ	N/A
WMT	N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

General Screener Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

General Screener Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 30.97%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 200 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.97%	5 янв. 2022 г.	193	11 окт. 2022 г.	200	31 июл. 2023 г.	393
-29.92%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	53	8 июн. 2020 г.	76
-19.56%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	59	21 мар. 2019 г.	124
-14.67%	7 дек. 2015 г.	46	11 февр. 2016 г.	25	18 мар. 2016 г.	71
-14.01%	23 июн. 2015 г.	45	25 авг. 2015 г.	49	3 нояб. 2015 г.	94

График волатильности

Текущая волатильность General Screener Portfolio составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

General Screener Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля