Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2025-08 Stock Rater All Stocks 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мар. 2021 г., начальной даты BUZZ
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель 2025-08 Stock Rater All Stocks 2 | 0.40% | -3.80% | -2.79% | -0.08% | 18.13% | 18.86% | 11.94% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.44% | -1.50% | 18.06% | 32.21% | 60.80% | 19.22% | 11.44% | 11.41% |
AXP American Express Company | -0.11% | -2.17% | -18.42% | -8.45% | 10.57% | 23.99% | 17.15% | 19.06% |
CADE Cadence Bancorporation | — | — | — | — | — | — | — | — |
LLY Eli Lilly and Company | -1.98% | -7.16% | -12.80% | 14.47% | 15.19% | 39.72% | 39.64% | 31.19% |
TRP TC Energy Corporation | 1.83% | -1.22% | 16.34% | 19.23% | 36.09% | 28.31% | 15.40% | 12.62% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 0.77% | -4.99% | 7.34% | 18.61% | 49.85% | 27.70% | 23.21% | 16.59% |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 1.07% | -4.83% | -10.28% | -22.35% | 27.24% | 25.63% | 3.84% | — |
V Visa Inc. | 0.77% | -6.24% | -14.05% | -12.70% | -12.50% | 10.35% | 7.55% | 15.28% |
MRK Merck & Co., Inc. | 0.02% | 1.62% | 15.68% | 37.20% | 44.64% | 6.77% | 13.97% | 12.22% |
USB U.S. Bancorp | 0.38% | -0.91% | 0.26% | 12.74% | 28.33% | 19.55% | 3.33% | 6.50% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении 2025-08 Stock Rater All Stocks 2 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.76% | 0.54% | -5.88% | 0.95% | -2.79% | ||||||||
| 2025 | 6.39% | 0.50% | -3.43% | -1.04% | 5.55% | 4.72% | 0.58% | 6.04% | 2.10% | -1.76% | 3.11% | 1.55% | 26.50% |
| 2024 | 0.17% | 3.35% | 3.61% | -5.43% | 3.41% | 0.90% | 7.08% | 4.45% | 0.50% | -1.24% | 5.63% | -6.72% | 15.78% |
| 2023 | 6.16% | -2.52% | -1.44% | 0.64% | -3.74% | 6.52% | 5.45% | -3.02% | -4.08% | -1.80% | 10.81% | 7.40% | 20.65% |
| 2022 | -4.34% | 0.19% | 0.53% | -7.34% | 3.01% | -7.27% | 5.77% | -4.33% | -7.17% | 9.96% | 6.05% | -4.98% | -11.24% |
| 2021 | 4.17% | 4.07% | 1.41% | 2.22% | 1.51% | 2.21% | -3.98% | 6.71% | -4.10% | 5.75% | 21.15% |
Метрики бенчмарка
2025-08 Stock Rater All Stocks 2: годовая альфа составляет 3.07%, бета — 0.83, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 05.03.2021.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (97.80%) было выше, чем в снижении (92.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 3.07% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 97.80%
- Участие в снижении
- 92.43%
Комиссия
Комиссия 2025-08 Stock Rater All Stocks 2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2025-08 Stock Rater All Stocks 2 имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.37 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.39 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.43 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 97 | 3.51 | 4.77 | 1.64 | 7.48 | 25.03 |
AXP American Express Company | 50 | 0.33 | 0.67 | 1.10 | 0.52 | 1.47 |
CADE Cadence Bancorporation | — | — | — | — | — | — |
LLY Eli Lilly and Company | 51 | 0.36 | 0.78 | 1.11 | 0.56 | 1.37 |
TRP TC Energy Corporation | 87 | 1.87 | 2.59 | 1.33 | 4.01 | 10.51 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 87 | 1.79 | 2.31 | 1.36 | 3.44 | 14.23 |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 34 | 0.76 | 1.27 | 1.16 | 0.95 | 2.49 |
V Visa Inc. | 16 | -0.53 | -0.59 | 0.92 | -0.61 | -1.33 |
MRK Merck & Co., Inc. | 82 | 1.55 | 2.20 | 1.28 | 2.89 | 7.69 |
USB U.S. Bancorp | 72 | 1.08 | 1.52 | 1.22 | 1.98 | 5.10 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2025-08 Stock Rater All Stocks 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.70% | 1.73% | 1.93% | 2.10% | 2.28% | 1.98% | 2.24% | 1.65% | 1.89% | 2.33% | 1.64% | 1.77% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JNJ Johnson & Johnson | 2.14% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
AXP American Express Company | 1.41% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
CADE Cadence Bancorporation | 2.78% | 2.57% | 2.90% | 3.18% | 3.57% | 7.34% | 2.72% | 2.26% | 2.37% | 1.29% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.67% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
TRP TC Energy Corporation | 3.92% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.39% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.52% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.75% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
USB U.S. Bancorp | 3.89% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025-08 Stock Rater All Stocks 2 показал максимальную просадку в 20.27%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка 2025-08 Stock Rater All Stocks 2 составляет 6.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.27% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 294 | 1 дек. 2023 г. | 480 |
| -13.63% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 114 |
| -9.7% | 27 янв. 2026 г. | 43 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.59% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 57 | 10 июл. 2024 г. | 70 |
| -6.47% | 4 нояб. 2021 г. | 19 | 1 дек. 2021 г. | 17 | 27 дек. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 50, при этом эффективное количество активов равно 50.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.