PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Water Resources ETF (PHO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Water Resources ETF (PHO)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

PHO — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ OMX US Water Index. PHO запущен 6 дек. 2005 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X5757

CUSIP

73935X575

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 дек. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Water Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ OMX US Water Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PHO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PHO с FIW PHO с PIO PHO с CGW PHO с EVX PHO с SPY PHO с MOO PHO с WMS PHO с VOO PHO с PFM PHO с AQWA
Популярные сравнения:
PHO с FIW PHO с PIO PHO с CGW PHO с EVX PHO с SPY PHO с MOO PHO с WMS PHO с VOO PHO с PFM PHO с AQWA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco Water Resources ETF (PHO) показал доход в 3.79% с начала года и -0.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHO составила 10.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PHO

С начала года

3.79%

1 месяц

9.30%

6 месяцев

-1.95%

1 год

-0.59%

5 лет

16.22%

10 лет

10.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.00%-1.74%-3.88%1.26%4.36%3.79%
2024-2.63%7.85%4.26%-3.55%3.11%-1.82%7.30%0.27%1.08%-3.25%5.14%-8.19%8.59%
20235.49%-2.52%0.82%-1.44%-1.01%8.57%2.62%-1.26%-6.85%-4.44%11.35%7.75%18.85%
2022-12.94%-3.04%3.31%-8.05%0.59%-5.67%12.87%-4.77%-7.84%10.19%5.85%-3.16%-14.86%
2021-0.65%4.38%2.61%5.63%1.72%0.91%6.05%3.70%-7.00%5.90%-1.05%6.16%31.28%
20201.40%-8.81%-12.18%10.05%6.55%-0.92%7.13%1.62%0.39%2.75%9.71%3.95%20.83%
201910.74%7.20%1.46%2.01%-4.37%7.70%1.01%0.58%1.25%0.55%2.04%3.00%37.57%
20183.01%-3.59%1.36%-1.28%1.26%-0.64%4.80%0.16%0.39%-8.99%5.60%-7.55%-6.40%
20173.01%2.53%0.23%2.65%0.67%0.47%0.93%-0.48%5.28%2.63%4.31%-0.71%23.55%
2016-6.18%0.84%7.12%4.55%1.18%1.83%3.43%-0.33%1.08%-4.01%5.04%-0.59%14.01%
2015-5.20%3.97%-1.89%1.04%2.27%-2.75%-4.53%-7.77%-6.40%11.05%-2.94%-1.84%-15.25%
2014-3.01%5.43%-0.49%-2.89%0.58%2.36%-6.84%5.33%-5.57%5.00%-0.08%-0.12%-1.22%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PHO составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Water Resources ETF (PHO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Water Resources ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.03
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Water Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.30$0.36$0.25$0.12$0.18$0.17$0.13$0.10$0.12$0.16$0.15

Дивидендный доход

0.49%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Water Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.30
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.36
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.12
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.16
2014$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Water Resources ETF показал максимальную просадку в 55.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Water Resources ETF составляет 5.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.63%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.98029 янв. 2013 г.1170
-34.92%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.163
-29.7%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.31825 апр. 2017 г.716
-28.6%3 янв. 2022 г.11516 июн. 2022 г.37919 дек. 2023 г.494
-19.37%11 окт. 2007 г.7022 янв. 2008 г.9030 мая 2008 г.160

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...