- ISIN
- US73935X5757
- CUSIP
- 73935X575
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 6 дек. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Water Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ OMX US Water Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHO
Invesco Water Resources ETF (PHO) снизился на 5.1% с начала года. Текущая цена акции PHO — $67. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,292.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Water Resources ETF (PHO) показал доход в -5.09% с начала года и -3.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHO составила 11.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco Water Resources ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- -3.23%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 11.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PHO по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 0.79% | -8.31% | 2.77% | -4.09% | 1.25% | -5.09% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -1.74% | -3.88% | 1.26% | 4.16% | 2.89% | 0.79% | 3.42% | -0.91% | -0.93% | 1.33% | -2.62% | 7.62% |
| 2024 | -2.63% | 7.85% | 4.26% | -3.55% | 3.11% | -1.83% | 7.30% | 0.27% | 1.08% | -3.25% | 5.14% | -8.19% | 8.59% |
| 2023 | 5.49% | -2.52% | 0.82% | -1.44% | -1.01% | 8.56% | 2.62% | -1.26% | -6.84% | -4.44% | 11.35% | 7.75% | 18.85% |
| 2022 | -12.94% | -3.04% | 3.31% | -8.05% | 0.59% | -5.67% | 12.87% | -4.77% | -7.84% | 10.19% | 5.85% | -3.16% | -14.86% |
| 2021 | -0.65% | 4.38% | 2.61% | 5.63% | 1.72% | 0.91% | 6.05% | 3.70% | -7.00% | 5.90% | -1.05% | 6.16% | 31.28% |
Метрики бенчмарка
Invesco Water Resources ETF has an annualized alpha of -0.61%, beta of 1.06, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2005.
- This ETF participated in 107.73% of S&P 500 Index downside but only 103.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.77, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.61%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 103.94%
- Участие в снижении
- 107.73%
Комиссия
Комиссия PHO составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHO имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Water Resources ETF (PHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.46 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 10.92 | -11.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Water Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.30 | $0.36 | $0.25 | $0.12 | $0.18 | $0.17 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Water Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.23 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Water Resources ETF показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Water Resources ETF составляет 10.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.62%март 2009 г. | 9mo 6d | 3y 10mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -34.92%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 18d | 7mo 22dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.71%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 3mo | 2y 10moиюнь 2014 г. - апр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.60%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 6mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -19.37%янв. 2008 г. | 3mo 13d | 4mo 9d | 7mo 22dокт. 2007 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| PHO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -56.78% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -9.10% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.90% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.43% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -33.92% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -3.21% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.18% | -10.71% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 2.04% | +3.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHO
Добавьте Invesco Water Resources ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHO