PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Water Resources ETF (PHO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X5757

CUSIP

73935X575

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

6 дек. 2005 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Water Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ OMX US Water Index

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PHO с FIW PHO с PIO PHO с WMS PHO с CGW PHO с MOO PHO с VOO PHO с SPY PHO с IVV PHO с EVX PHO с XSD
Популярные сравнения:
PHO с FIW PHO с PIO PHO с WMS PHO с CGW PHO с MOO PHO с VOO PHO с SPY PHO с IVV PHO с EVX PHO с XSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Water Resources ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
11.19%
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Water Resources ETF показал доход в 14.21% с начала года и 25.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Water Resources ETF составила 10.75%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


PHO

С начала года

14.21%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

1.37%

1 год

25.89%

5 лет (среднегодовая)

14.11%

10 лет (среднегодовая)

10.75%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.63%7.85%4.26%-3.55%3.11%-1.83%7.30%0.27%1.08%-3.25%14.21%
20235.49%-2.52%0.82%-1.44%-1.01%8.57%2.62%-1.26%-6.84%-4.44%11.35%7.75%18.86%
2022-12.94%-3.04%3.31%-8.05%0.59%-5.67%12.87%-4.77%-7.84%10.19%5.85%-3.16%-14.86%
2021-0.65%4.38%2.61%5.63%1.72%0.91%6.05%3.70%-7.00%5.90%-1.05%6.16%31.28%
20201.40%-8.81%-12.18%10.05%6.55%-0.92%7.13%1.62%0.40%2.75%9.71%3.95%20.83%
201910.74%7.20%1.46%2.01%-4.37%7.69%1.01%0.58%1.25%0.55%2.04%3.00%37.57%
20183.01%-3.59%1.36%-1.28%1.26%-0.64%4.80%0.16%0.39%-8.99%5.60%-7.55%-6.40%
20173.01%2.53%0.23%2.65%0.67%0.47%0.93%-0.48%5.28%2.63%4.31%-0.71%23.55%
2016-6.18%0.84%7.12%4.55%1.18%1.83%3.43%-0.33%1.08%-4.01%5.04%-0.58%14.01%
2015-5.20%3.97%-1.89%1.04%2.27%-2.75%-4.53%-7.77%-6.40%11.05%-2.94%-1.84%-15.26%
2014-3.01%5.43%-0.48%-2.89%0.58%2.36%-6.84%5.33%-5.57%5.00%-0.08%-0.12%-1.22%
20136.36%1.77%2.32%-4.05%3.86%-3.39%4.49%-3.43%7.62%3.81%2.18%3.48%27.07%

Комиссия

Комиссия PHO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHO среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Water Resources ETF (PHO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.722.54
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.453.40
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.47
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.123.66
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.2516.28
PHO
^GSPC

Invesco Water Resources ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.54
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Water Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.36$0.25$0.12$0.18$0.17$0.13$0.10$0.12$0.16$0.15$0.13

Дивидендный доход

0.46%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Water Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.36
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.12
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2013$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.90%
-1.41%
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Water Resources ETF показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Water Resources ETF составляет 3.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.62%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.98029 янв. 2013 г.1170
-34.92%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.163
-29.71%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.31825 апр. 2017 г.716
-28.6%3 янв. 2022 г.11516 июн. 2022 г.37919 дек. 2023 г.494
-19.37%11 окт. 2007 г.7022 янв. 2008 г.9030 мая 2008 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Water Resources ETF составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
4.07%
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)