- ISIN
- US73935X5757
- CUSIP
- 73935X575
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 6 дек. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Water Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ OMX US Water Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 88K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $6.09M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHO
Invesco Water Resources ETF (PHO) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции PHO — $73. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Water Resources ETF (PHO) показал доход в 3.92% с начала года и 3.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHO составила 12.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Water Resources ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 3.92%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 8.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PHO по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PHO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | 0.79% | -8.31% | 2.77% | -4.09% | 5.02% | 1.58% | 3.92% | 3.92% | ||||
| 2025 | 4.00% | -1.74% | -3.88% | 1.26% | 4.16% | 2.89% | 0.79% | 3.42% | -0.91% | -0.93% | 1.33% | -2.62% | 7.62% |
| 2024 | -2.63% | 7.85% | 4.26% | -3.55% | 3.11% | -1.83% | 7.30% | 0.27% | 1.08% | -3.25% | 5.14% | -8.19% | 8.59% |
| 2023 | 5.49% | -2.52% | 0.82% | -1.44% | -1.01% | 8.56% | 2.62% | -1.26% | -6.84% | -4.44% | 11.35% | 7.75% | 18.85% |
| 2022 | -12.94% | -3.04% | 3.31% | -8.05% | 0.59% | -5.67% | 12.87% | -4.77% | -7.84% | 10.19% | 5.85% | -3.16% | -14.86% |
| 2021 | -0.65% | 4.38% | 2.61% | 5.63% | 1.72% | 0.91% | 6.05% | 3.70% | -7.00% | 5.90% | -1.05% | 6.16% | 31.28% |
Метрики бенчмарка
Invesco Water Resources ETF has an annualized alpha of -0.38%, beta of 1.05, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2005.
- This ETF participated in 107.00% of S&P 500 Index downside but only 104.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.77, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.38%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 104.10%
- Участие в снижении
- 107.00%
Комиссия
Комиссия PHO составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHO имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 14% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Water Resources ETF (PHO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.50 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 10.58 | -10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Water Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.38 | $0.30 | $0.36 | $0.25 | $0.12 | $0.18 | $0.17 | $0.13 | $0.10 | $0.12 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Water Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Water Resources ETF показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Water Resources ETF составляет 1.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-55.62%март 2009 г. | 9mo 6d | 3y 10mo | 4y 7moиюнь 2008 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.92%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 18d | 7mo 22dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.71%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 3mo | 2y 10moиюнь 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-28.60%июнь 2022 г. | 5mo 14d | 1y 6mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-19.37%янв. 2008 г. | 3mo 13d | 4mo 9d | 7mo 22dокт. 2007 г. - май 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| PHO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -56.78% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -9.10% | -4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -18.90% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -25.43% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.92% | -33.92% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.17% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.69% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.14% | +4.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHO
Добавьте Invesco Water Resources ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHO