PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Water Resources ETF (PHO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS73935X5757
CUSIP73935X575
ЭмитентInvesco
Дата выпуска6 дек. 2005 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияWater Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNASDAQ OMX US Water Index
Домашняя страницаwww.invesco.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PHO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PHO с FIW, PHO с PIO, PHO с WMS, PHO с CGW, PHO с MOO, PHO с VOO, PHO с SPY, PHO с IVV, PHO с EVX, PHO с XSD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Water Resources ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
12.76%
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Water Resources ETF показал доход в 16.81% с начала года и 28.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Water Resources ETF составила 11.12%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.81%25.48%
1 месяц0.01%2.14%
6 месяцев3.03%12.76%
1 год28.94%33.14%
5 лет (среднегодовая)14.45%13.96%
10 лет (среднегодовая)11.12%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.63%7.85%4.26%-3.55%3.11%-1.83%7.30%0.27%1.08%-3.25%16.81%
20235.49%-2.52%0.82%-1.44%-1.01%8.57%2.62%-1.26%-6.84%-4.44%11.35%7.75%18.86%
2022-12.94%-3.04%3.31%-8.05%0.59%-5.67%12.87%-4.77%-7.84%10.19%5.85%-3.16%-14.86%
2021-0.65%4.38%2.61%5.63%1.72%0.91%6.05%3.70%-7.00%5.90%-1.05%6.16%31.28%
20201.40%-8.81%-12.18%10.05%6.55%-0.92%7.13%1.62%0.40%2.75%9.71%3.95%20.83%
201910.74%7.20%1.46%2.01%-4.37%7.69%1.01%0.58%1.25%0.55%2.04%3.00%37.57%
20183.01%-3.59%1.36%-1.28%1.26%-0.64%4.80%0.16%0.39%-8.99%5.60%-7.55%-6.40%
20173.01%2.53%0.23%2.65%0.67%0.47%0.93%-0.48%5.28%2.63%4.31%-0.71%23.55%
2016-6.18%0.84%7.12%4.55%1.18%1.83%3.43%-0.33%1.08%-4.01%5.04%-0.58%14.01%
2015-5.20%3.97%-1.89%1.04%2.27%-2.75%-4.53%-7.77%-6.40%11.05%-2.94%-1.84%-15.26%
2014-3.01%5.43%-0.48%-2.89%0.58%2.36%-6.84%5.33%-5.57%5.00%-0.08%-0.12%-1.22%
20136.36%1.77%2.32%-4.05%3.86%-3.39%4.49%-3.43%7.62%3.81%2.18%3.48%27.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PHO среди ETFs на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PHO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Water Resources ETF (PHO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PHO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PHO, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PHO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PHO, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PHO, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.80

Коэффициент Шарпа

Invesco Water Resources ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.91
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Water Resources ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.36$0.25$0.12$0.18$0.17$0.13$0.10$0.12$0.16$0.15$0.13

Дивидендный доход

0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Water Resources ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.36
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.25
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.12
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.17
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.16
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.15
2013$0.08$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-0.27%
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Water Resources ETF показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 980 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Water Resources ETF составляет 1.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.62%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.98029 янв. 2013 г.1170
-34.92%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.1387 окт. 2020 г.163
-29.71%23 июн. 2014 г.39820 янв. 2016 г.31825 апр. 2017 г.716
-28.6%3 янв. 2022 г.11516 июн. 2022 г.37919 дек. 2023 г.494
-19.37%11 окт. 2007 г.7022 янв. 2008 г.9030 мая 2008 г.160

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Water Resources ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.75%
PHO (Invesco Water Resources ETF)
Benchmark (^GSPC)