PortfoliosLab Anything Oil Stock List

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CDDRF Headwater Exploration Inc	Energy	1.85%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	Energy	1.85%
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	Energy	1.85%
CRC California Resources Corporation	Energy	1.85%
CVE.TO Cenovus Energy Inc.	Energy	1.85%
DELKY Delek Group Ltd	Energy	1.85%
DHT DHT Holdings, Inc.	Energy	1.85%
DINO HF Sinclair Corp	Energy	1.85%
EC Ecopetrol S.A.	Energy	1.85%
ENB Enbridge Inc.	Energy	1.85%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	1.85%
ET Energy Transfer LP	Energy	1.85%
GZPZY Gaztransport & Technigaz SA	Energy	1.85%
INSW International Seaways, Inc.	Energy	1.85%
IPXHY Inpex Corp ADR	Energy	1.85%
KNTK Kinetik Holdings Inc	Energy	1.85%
LPG Dorian LPG Ltd.	Energy	1.85%
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation	Energy	1.85%
MPC Marathon Petroleum Corporation	Energy	1.85%
MPLX MPLX LP	Energy	1.85%
NGL NGL Energy Partners LP	Energy	1.85%
NINE Nine Energy Service, Inc.	Energy	1.85%
NVGS Navigator Holdings Ltd.	Energy	1.85%
OGFGY Origin Energy Ltd ADR	Energy	1.85%
OII Oceaneering International, Inc.	Energy	1.85%
OKE ONEOK, Inc.	Energy	1.85%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	1.85%
PAGP Plains GP Holdings, L.P.	Energy	1.85%
PARR Par Pacific Holdings, Inc.	Energy	1.85%
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Energy	1.85%
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp.	Energy	1.85%
PHX.TO PHX Energy Services Corp.	Energy	1.85%
PSX Phillips 66	Energy	1.85%
REPYY Repsol SA	Energy	1.85%
SBFFY SBM Offshore NV ADR	Energy	1.85%
SHEL Shell plc	Energy	1.85%
SND Smart Sand, Inc.	Energy	1.85%
STNG Scorpio Tankers Inc.	Energy	1.85%
SU.TO Suncor Energy Inc.	Energy	1.85%
SUBCY Subsea 7 SA ADR	Energy	1.85%
TCW.TO Trican Well Service Ltd.	Energy	1.85%
TDW Tidewater Inc.	Energy	1.85%
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd	Energy	1.85%
THNPY Technip Energies NV ADR	Energy	1.85%
TK Teekay Corporation	Energy	1.85%
TNK Teekay Tankers Ltd.	Energy	1.85%
TNZ.TO Tenaz Energy Corp.	Energy	1.85%
TOT.TO Total Energy Services Inc.	Energy	1.85%
TRMD TORM plc	Energy	1.85%
TS Tenaris S.A.	Energy	1.85%
TTE.L TotalEnergies SE	Energy	1.85%
VAL Valaris Limited	Energy	1.85%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	Energy	1.85%
WES Western Midstream Partners, LP	Energy	1.85%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PortfoliosLab Anything Oil Stock List и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель PortfoliosLab Anything Oil Stock List	-3.34%	-0.62%	86.90%	80.95%	127.70%	49.26%	42.90%	—
Активы портфеля:
CDDRF Headwater Exploration Inc	-4.91%	1.09%	36.63%	36.93%	103.00%	30.14%	24.50%	42.21%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	-3.80%	2.87%	36.29%	36.43%	52.05%	25.74%	30.25%	21.58%
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	0.17%	3.37%	23.86%	18.67%	16.15%	20.49%	16.31%	14.95%
CRC California Resources Corporation	-4.36%	-0.32%	32.22%	24.09%	34.61%	15.61%	16.49%	—
CVE.TO Cenovus Energy Inc.	-4.78%	-0.32%	68.19%	58.31%	115.95%	21.47%	27.79%	7.81%
DELKY Delek Group Ltd	-3.73%	2.48%	43.50%	43.50%	112.03%	63.66%	62.13%	—
DHT DHT Holdings, Inc.	2.52%	-9.20%	44.86%	38.62%	61.00%	40.64%	30.96%	20.09%
DINO HF Sinclair Corp	-1.98%	-0.75%	57.58%	45.02%	101.47%	22.47%	18.71%	13.79%
EC Ecopetrol S.A.	-3.13%	19.86%	58.71%	60.80%	87.76%	37.67%	20.49%	15.86%
ENB Enbridge Inc.	-0.76%	6.41%	20.83%	20.17%	27.79%	21.89%	14.70%	9.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +34.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PortfoliosLab Anything Oil Stock List закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	15.87%	13.71%	34.76%	7.36%	-2.87%	0.94%							86.90%
2025	3.79%	-2.48%	1.26%	-7.75%	7.77%	7.63%	3.74%	6.16%	0.58%	2.08%	4.46%	-1.40%	27.72%
2024	2.79%	1.69%	7.40%	-0.66%	5.52%	-2.10%	3.32%	-1.73%	-3.58%	-3.57%	7.73%	-5.30%	10.95%
2023	4.63%	5.67%	-4.21%	-0.78%	-5.06%	9.98%	11.22%	0.70%	4.44%	-1.49%	1.64%	1.62%	30.60%
2022	10.33%	6.83%	12.55%	1.75%	10.87%	-14.81%	8.81%	4.13%	-8.49%	22.35%	6.48%	0.75%	73.51%
2021					5.32%	7.50%	-8.52%	-0.62%	10.31%	4.53%	-8.93%	3.11%	11.45%

Метрики бенчмарка

PortfoliosLab Anything Oil Stock List has an annualized alpha of 36.39%, beta of 0.70, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2021.

This portfolio captured 108.75% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -45.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
Beta of 0.70 may look defensive, but with R2 of 0.21 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.21 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 36.39%

Бета: 0.70

R²: 0.21

Участие в росте: 108.75%

Участие в снижении: -45.64%

Комиссия

Комиссия PortfoliosLab Anything Oil Stock List составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PortfoliosLab Anything Oil Stock List имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PortfoliosLab Anything Oil Stock List и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.29	2.01	+2.29
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	8.01	2.71	+5.30
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	2.08	1.36	+0.72
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	18.73	2.69	+16.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	61.72	12.34	+49.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CDDRF Headwater Exploration Inc	95	3.19	3.53	1.47	9.01	21.84
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	85	1.89	2.37	1.31	3.86	8.74
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	60	0.62	1.04	1.13	1.10	2.31
CRC California Resources Corporation	69	1.05	1.47	1.20	1.53	3.23
CVE.TO Cenovus Energy Inc.	96	3.51	3.89	1.47	9.30	26.47
DELKY Delek Group Ltd	88	1.78	2.55	1.43	3.92	11.71
DHT DHT Holdings, Inc.	84	1.74	2.45	1.28	3.85	8.14
DINO HF Sinclair Corp	93	2.90	3.37	1.44	5.95	15.68
EC Ecopetrol S.A.	92	2.52	3.23	1.39	7.15	16.50
ENB Enbridge Inc.	83	1.67	2.40	1.29	2.96	7.46

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PortfoliosLab Anything Oil Stock List имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.29
За 5 лет: 1.64
За всё время: 1.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PortfoliosLab Anything Oil Stock List за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.08%	4.92%	6.71%	5.45%	4.98%	3.31%	4.82%	3.01%	3.09%	2.89%	2.99%	4.50%
Активы портфеля:
CDDRF Headwater Exploration Inc	2.56%	3.44%	6.34%	6.87%	1.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited	3.74%	5.05%	6.00%	8.53%	12.23%	7.63%	11.35%	7.29%	8.31%	5.00%	4.49%	6.22%
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	5.07%	6.15%	5.06%	8.36%	6.82%	6.30%	7.28%	6.08%	6.07%	5.79%	5.90%	6.52%
CRC California Resources Corporation	2.75%	3.51%	2.69%	2.12%	1.82%	0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVE.TO Cenovus Energy Inc.	2.03%	3.36%	3.74%	2.38%	1.77%	0.56%	0.81%	1.61%	2.08%	1.74%	0.99%	4.87%
DELKY Delek Group Ltd	4.86%	6.24%	12.56%	17.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DHT DHT Holdings, Inc.	8.83%	6.06%	10.76%	11.72%	1.35%	2.50%	25.81%	2.42%	2.04%	5.57%	17.15%	6.55%
DINO HF Sinclair Corp	2.80%	4.34%	5.71%	3.24%	2.31%	1.07%	5.42%	2.64%	2.58%	2.58%	4.03%	3.28%
EC Ecopetrol S.A.	7.80%	20.77%	20.47%	22.02%	22.47%	0.72%	6.92%	9.87%	4.01%	1.06%	0.00%	14.83%
ENB Enbridge Inc.	4.93%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PortfoliosLab Anything Oil Stock List показал максимальную просадку в 25.22%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка PortfoliosLab Anything Oil Stock List составляет 4.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-25.22%июль 2022 г.	28d	3mo 24d	4mo 22dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.03%апр. 2025 г.	2mo 22d	2mo 4d	4mo 26dянв. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2021 года2021	-17.49%авг. 2021 г.	1mo 25d	1mo 13d	3mo 8dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г.
Коррекция 2021 года2021	-15.43%дек. 2021 г.	2mo	1mo 13d	3mo 13dокт. 2021 г. - февр. 2022 г.
Коррекция 2023 года2023	-14.71%май 2023 г.	1mo 29d	2mo 10d	4mo 9dмарт 2023 г. - июль 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 54, при этом эффективное количество активов равно 54.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.00	2.05	1.93	1.94

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.94, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция PortfoliosLab Anything Oil Stock List с S&P 500 Index

Корреляция PortfoliosLab Anything Oil Stock List с S&P 500 Index составляет 0.11 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.11
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.32
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г.	0.40

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у OKE: 0.42, а самая низкая у GZPZY: 0.04.

0.04

0.07

0.07

0.07

0.13

0.14

0.16

0.17

0.17

0.17

0.18

0.18

0.18

0.19

0.20

0.21

0.21

0.22

0.23

0.23

0.23

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.24

0.25

0.26

0.26

0.27

0.28

0.28

0.28

0.28

0.30

0.30

0.31

0.32

0.33

0.33

0.33

0.34

0.34

0.34

0.36

0.36

0.37

0.42

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. PortfoliosLab Anything Oil Stock List. Самая высокая корреляция с портфелем у MGY: 0.78, а самая низкая у GZPZY: 0.03.

0.03

0.07

0.10

0.15

0.35

0.37

0.39

0.40

0.45

0.48

0.52

0.52

0.53

0.54

0.54

0.55

0.55

0.55

0.55

0.57

0.57

0.58

0.59

0.59

0.59

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.61

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

REPYY

0.65

TDW

0.66

0.67

0.67

0.67

0.68

0.69

0.70

0.71

0.71

0.71

0.74

0.74

0.75

0.75

0.75

0.78

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю PortfoliosLab Anything Oil Stock List

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в PortfoliosLab Anything Oil Stock List есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации