GWM 50|25|25 a/o 8/10/25

График показывает рост $10,000 инвестированных в GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 6 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -4.6%.

GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 has an annualized alpha of 16.18%, beta of 0.94, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 06, 2024.

• This portfolio captured 131.86% of S&P 500 Index gains but only 30.17% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 16.18% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.94 and R2 of 0.76, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.11 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 показал максимальную просадку в 15.75%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.

Текущая просадка GWM 50|25|25 a/o 8/10/25 составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.