- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 июл. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2030 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $975M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 384K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции IBTK — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBTK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $947.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) показал доход в 0.00% с начала года и 1.81% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.81%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -1.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IBTK по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.11%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IBTK закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 28 сент. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 30 сент. 2021 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 1.37% | -1.44% | 0.04% | -0.15% | 0.14% | -0.43% | 0.44% | 0.00% | ||||
| 2025 | 0.50% | 1.96% | 0.60% | 1.47% | -0.80% | 1.25% | -0.46% | 1.50% | 0.12% | 0.46% | 0.76% | -0.14% | 7.41% |
| 2024 | 0.04% | -1.64% | 0.70% | -2.45% | 1.61% | 1.15% | 2.47% | 1.36% | 1.10% | -2.63% | 0.80% | -1.19% | 1.18% |
| 2023 | 3.45% | -3.30% | 3.54% | 0.78% | -1.22% | -1.37% | -0.32% | -0.52% | -2.26% | -1.37% | 3.78% | 3.14% | 4.05% |
| 2022 | -2.38% | -0.32% | -4.10% | -3.94% | 0.68% | -0.86% | 2.97% | -3.88% | -4.39% | -1.21% | 3.31% | -1.31% | -14.71% |
| 2021 | -1.33% | -2.86% | -1.65% | 0.39% | 0.03% | 1.01% | 2.42% | -0.51% | -1.89% | -0.09% | 1.08% | -0.31% | -3.76% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF has an annualized alpha of -1.74%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 20, 2020.
- This ETF participated in 36.23% of S&P 500 Index downside but only 9.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.74%
- Бета
- 0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.14%
- Участие в снижении
- 36.23%
Комиссия
Комиссия IBTK составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTK имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 23% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF (IBTK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.50 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 10.58 | -8.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.75 | $0.75 | $0.60 | $0.44 | $0.20 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.77% | 3.79% | 3.93% | 3.05% | 2.27% | 0.84% | 0.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.75 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.75 |
| 2023 | $0.00 | $0.06 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.12 | $0.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.09 | $0.07 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 22.84%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF составляет 9.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.84%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-0.08%июль 2020 г. | 1d | 3d | 3dиюль 2020 г. - июль 2020 г. | — |
Показатели просадок
| IBTK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -56.78% | +33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -9.10% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.83% | -18.90% | +14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.22% | -25.43% | +6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -0.17% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.49% | -10.69% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.14% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTK
Добавьте iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTK