PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Axos Financial, Inc. (AX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05465C1009

CUSIP

05465C100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

15 мар. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.21

Цена/прибыль

9.39

Общая выручка (12 мес.)

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

$408.90M

Годовой диапазон

$44.10 - $88.46

Целевая цена

$81.86

Процент коротких позиций

12.13%

Коэффициент коротких позиций

8.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AX с VOO AX с SPY AX с AGX AX с ^SP500TR
Популярные сравнения:
AX с VOO AX с SPY AX с AGX AX с ^SP500TR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Axos Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.85%
10.44%
AX (Axos Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Axos Financial, Inc. показал доход в 32.73% с начала года и 32.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Axos Financial, Inc. составила 13.92%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.23%.


AX

С начала года

32.73%

1 месяц

-14.40%

6 месяцев

32.85%

1 год

32.24%

5 лет

19.02%

10 лет

13.92%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.52%-5.97%3.68%-6.35%6.44%6.09%27.75%-4.90%-9.43%7.70%22.34%32.73%
202325.90%-1.52%-22.09%10.16%-7.01%4.28%19.17%-8.32%-12.14%-4.83%6.22%42.67%42.86%
2022-7.89%6.29%-15.25%-18.34%2.03%-7.24%16.49%0.05%-18.07%13.82%2.95%-4.71%-31.64%
20213.78%18.79%1.60%-3.96%5.01%-2.15%3.15%1.32%6.31%2.83%6.81%-1.24%48.97%
2020-6.97%-11.57%-27.22%27.14%-5.42%1.28%1.49%10.58%-5.93%16.95%22.89%12.03%23.94%
201920.57%6.32%-10.29%12.98%-16.53%-0.22%7.56%-11.60%6.72%5.06%1.38%2.82%20.25%
201820.30%3.39%8.98%-0.62%2.31%-0.73%-4.62%-4.56%-7.65%-11.72%2.77%-19.29%-15.79%
20173.33%6.92%-17.15%-8.57%-7.07%6.85%17.50%-4.88%7.39%-5.51%2.75%8.18%4.73%
2016-18.48%7.98%15.16%-4.55%-7.85%-5.65%-5.03%27.82%4.19%-16.83%26.84%20.82%35.63%
20158.42%4.79%5.25%-1.32%2.56%12.27%16.21%-5.71%11.21%-37.89%0.14%5.09%8.21%
20145.51%12.51%-7.89%-5.99%-4.69%-4.37%1.52%3.22%-5.56%5.93%2.47%-1.41%-0.79%
201314.92%5.35%6.56%13.66%14.81%-2.14%18.40%19.39%0.06%-6.78%35.65%-4.31%182.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AX составляет 75, что ставит его в топ 25% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axos Financial, Inc. (AX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.782.16
Коэффициент Сортино AX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.562.87
Коэффициент Омега AX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.40
Коэффициент Кальмара AX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.423.19
Коэффициент Мартина AX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.8313.87
AX
^GSPC

Axos Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.78
2.16
AX (Axos Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Axos Financial, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.32%
-0.82%
AX (Axos Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Axos Financial, Inc. показал максимальную просадку в 70.49%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 269 торговых сессий.

Текущая просадка Axos Financial, Inc. составляет 16.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.49%18 мар. 2005 г.92124 нояб. 2008 г.26927 янв. 2010 г.1190
-67.32%7 июн. 2018 г.45123 мар. 2020 г.2239 февр. 2021 г.674
-62.09%13 окт. 2015 г.8411 февр. 2016 г.49631 янв. 2018 г.580
-46.31%26 нояб. 2021 г.49413 нояб. 2023 г.16615 июл. 2024 г.660
-38.84%4 мая 2010 г.8330 авг. 2010 г.4244 мая 2012 г.507

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Axos Financial, Inc. составляет 9.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.05%
3.96%
AX (Axos Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axos Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Axos Financial, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab