Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в *Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 июл. 2014 г., начальной даты REET
Доходность по периодам
*Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.02% с начала года и доходность в 15.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель *Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) | 0.05% | -3.42% | 0.02% | 2.54% | 19.16% | 18.59% | 12.99% | 15.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.11% | -4.01% | -3.55% | -1.41% | 23.49% | 18.47% | 11.96% | 14.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.24% | -2.08% | -5.03% | -4.29% | -9.96% | 15.44% | 13.08% | 12.79% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -0.09% | -4.44% | -2.86% | 0.23% | 16.56% | 13.36% | 8.90% | 12.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.29% | 12.35% | 13.59% | 18.75% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 0.01% | -2.25% | 10.87% | 11.32% | 16.83% | 13.03% | 10.90% | 9.37% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.16% | -3.47% | 1.76% | 3.66% | 20.35% | 14.42% | 10.17% | 12.88% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.16% | -3.84% | -1.33% | -0.02% | 16.93% | 13.72% | 9.86% | 12.36% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -0.03% | -4.55% | -1.26% | -0.67% | 15.62% | 13.85% | 10.87% | 13.11% |
KO The Coca-Cola Company | 0.84% | -1.09% | 10.50% | 16.71% | 7.88% | 10.37% | 11.14% | 8.39% |
V Visa Inc. | 0.77% | -6.14% | -14.05% | -13.67% | -10.71% | 10.35% | 7.55% | 15.28% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении *Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.51% | 1.94% | -4.76% | 0.50% | 0.02% | ||||||||
| 2025 | 2.72% | 0.31% | -2.90% | -1.60% | 3.64% | 3.28% | 0.52% | 3.59% | 2.29% | 1.29% | 1.90% | -0.22% | 15.60% |
| 2024 | 2.24% | 4.70% | 3.54% | -3.42% | 4.43% | 2.45% | 3.26% | 3.01% | 1.20% | -1.16% | 5.16% | -3.52% | 23.65% |
| 2023 | 5.19% | -2.64% | 3.21% | 1.91% | 0.26% | 5.50% | 3.64% | -1.08% | -4.11% | -1.95% | 8.00% | 4.49% | 23.92% |
| 2022 | -3.28% | -1.34% | 4.07% | -7.44% | 0.00% | -7.90% | 8.03% | -4.09% | -8.33% | 8.16% | 6.19% | -5.03% | -12.29% |
| 2021 | -1.24% | 3.43% | 5.30% | 4.83% | 1.93% | 1.28% | 1.89% | 2.86% | -4.35% | 6.17% | -1.24% | 5.28% | 28.81% |
Метрики бенчмарка
*Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B): годовая альфа составляет 4.17%, бета — 0.91, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 11.07.2014.
- Портфель участвовал в 102.97% роста S&P 500 Index, но только в 85.90% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 4.17% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.91 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 102.97%
- Участие в снижении
- 85.90%
Комиссия
Комиссия *Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
*Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.88 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 6.43 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 53 | 0.98 | 1.49 | 1.23 | 1.53 | 7.13 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 15 | -0.62 | -0.73 | 0.90 | -0.70 | -1.19 |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 35 | 0.71 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 4.21 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 55 | 1.19 | 1.63 | 1.24 | 1.51 | 5.70 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 56 | 1.11 | 1.61 | 1.24 | 1.52 | 6.97 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 42 | 0.84 | 1.28 | 1.19 | 1.24 | 5.41 |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 36 | 0.73 | 1.16 | 1.17 | 1.02 | 4.55 |
KO The Coca-Cola Company | 58 | 0.64 | 1.06 | 1.12 | 1.00 | 2.03 |
V Visa Inc. | 16 | -0.53 | -0.59 | 0.92 | -0.61 | -1.33 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность *Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.51% | 1.56% | 1.68% | 1.74% | 1.95% | 1.51% | 1.63% | 1.70% | 1.85% | 1.64% | 1.79% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.95% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
KO The Coca-Cola Company | 2.69% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
*Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) показал максимальную просадку в 32.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка *Praveen-2 (+SCHD -BONDS -BRK.B) составляет 4.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -20.48% | 30 мар. 2022 г. | 136 | 12 окт. 2022 г. | 187 | 13 июл. 2023 г. | 323 |
| -17.34% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -13.74% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 88 |
| -11.04% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 53, при этом эффективное количество активов равно 9.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.