- ISIN
- GB00B1WY2338
- CUSIP
- 46429B614
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 февр. 2012 г.
- Регион
- Emerging Asia Pacific (India)
- Категория
- Asia Pacific Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI India Small Cap Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $639M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) снизился на 5.9% с начала года. Текущая цена акции SMIN — $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SMIN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) показал доход в -5.91% с начала года и -9.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SMIN составила 9.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares MSCI India Small-Cap ETF
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -9.92%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SMIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2014 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SMIN закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.79% | 0.94% | -9.81% | 11.57% | 0.42% | -2.08% | -5.91% | ||||||
| 2025 | -8.78% | -10.07% | 8.56% | 2.11% | 7.35% | 3.40% | -5.05% | -1.90% | -0.24% | 2.76% | -1.28% | -1.95% | -6.68% |
| 2024 | 5.20% | -0.98% | -3.34% | 7.12% | 0.09% | 7.35% | 3.80% | 0.55% | 1.88% | -3.59% | 0.13% | -1.83% | 16.78% |
| 2023 | 0.37% | -3.66% | -0.62% | 6.15% | 2.78% | 7.16% | 5.42% | 3.64% | -0.58% | -2.17% | 8.96% | 4.09% | 35.41% |
| 2022 | -0.66% | -7.92% | 1.72% | -0.84% | -7.08% | -5.68% | 7.91% | 2.83% | -2.75% | 0.09% | 3.47% | -5.09% | -14.23% |
| 2021 | 0.38% | 11.16% | 3.81% | -1.16% | 8.47% | 3.89% | 4.67% | 1.54% | 3.57% | 0.01% | -1.32% | 3.05% | 44.43% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI India Small-Cap ETF has an annualized alpha of 1.05%, beta of 0.74, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2012.
- This ETF participated in 88.03% of S&P 500 Index downside but only 73.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.05%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 73.61%
- Участие в снижении
- 88.03%
Комиссия
Комиссия SMIN составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SMIN имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SMIN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.93 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.52 | -14.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI India Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $5.23 | $0.29 | $0.00 | $0.77 | $0.45 | $0.63 | $0.65 | $0.47 | $0.75 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.14% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI India Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.23 | $5.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI India Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 60.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI India Small-Cap ETF составляет 17.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.50%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 2mo | 3y 4moянв. 2018 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -44.17%сент. 2013 г. | 1y 6mo | 8mo 15d | 2y 2moфевр. 2012 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.86%февр. 2016 г. | 10mo 19d | 6mo 29d | 1y 5moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -27.58%март 2026 г. | 1y 6mo | — | 1y 8moсент. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -24.80%июнь 2022 г. | 5mo 10d | 1y 2mo | 1y 7moянв. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Показатели просадок
| SMIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -56.78% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -9.10% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -18.90% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -25.43% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -33.92% | -26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.71% | -0.74% | -16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -10.72% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 1.97% | +8.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SMIN
Добавьте iShares MSCI India Small-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SMIN