Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chris Sacco Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2018 г., начальной даты EPRT
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Chris Sacco Dividend | 0.44% | -2.27% | 5.98% | 8.96% | 19.38% | 23.16% | 19.01% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 0.96% | 3.54% | 5.67% | 15.88% | 48.07% | 43.25% | 24.26% | 15.59% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.96% | -5.20% | 4.67% | 35.75% | 56.10% | 43.13% | 31.59% | 13.07% |
CAT Caterpillar Inc. | -1.79% | -0.69% | 25.49% | 46.96% | 117.26% | 48.52% | 27.57% | 28.19% |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 0.00% | -12.12% | 1.96% | 6.96% | 8.59% | 19.14% | 16.00% | 8.92% |
CI Cigna Corporation | 1.01% | -4.38% | -1.35% | -8.06% | -16.93% | 2.91% | 4.09% | 7.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.85% | 0.71% | 17.86% | 11.02% | 5.74% | 28.60% | 24.74% | 22.54% |
DTE DTE Energy Company | 0.63% | 0.74% | 15.68% | 8.09% | 10.87% | 14.62% | 9.02% | 10.31% |
EMR Emerson Electric Co. | -0.51% | -10.15% | -0.39% | -0.20% | 20.04% | 16.92% | 10.03% | 12.12% |
EOG EOG Resources, Inc. | 1.58% | 11.43% | 37.13% | 31.69% | 13.82% | 9.26% | 19.31% | 10.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Chris Sacco Dividend закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | 5.97% | -3.69% | 0.45% | 5.98% | ||||||||
| 2025 | 5.80% | 3.84% | -0.03% | -1.84% | 3.22% | 3.52% | 0.16% | 3.18% | 1.99% | -1.46% | 3.65% | 0.48% | 24.62% |
| 2024 | 2.23% | 4.94% | 5.01% | -1.80% | 2.39% | -0.89% | 6.16% | 3.07% | 1.47% | 0.13% | 7.62% | -6.86% | 25.10% |
| 2023 | 3.75% | -2.49% | -1.39% | 1.73% | -3.20% | 6.14% | 2.85% | -1.11% | -1.55% | -0.28% | 4.23% | 5.04% | 13.99% |
| 2022 | 2.17% | 1.57% | 4.91% | -2.82% | 4.48% | -7.33% | 4.87% | -0.49% | -7.25% | 12.47% | 4.21% | -3.12% | 12.58% |
| 2021 | -0.28% | 4.95% | 7.08% | 4.43% | 4.02% | -0.48% | 0.44% | 0.53% | -3.40% | 3.83% | -4.33% | 8.34% | 27.18% |
Метрики бенчмарка
Chris Sacco Dividend : годовая альфа составляет 7.25%, бета — 0.80, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 22.06.2018.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.91%) было выше, чем в снижении (71.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 7.25% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 7.25%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 92.91%
- Участие в снижении
- 71.31%
Комиссия
Комиссия Chris Sacco Dividend составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Chris Sacco Dividend имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.88 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.37 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.39 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 6.43 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 88 | 2.04 | 2.52 | 1.38 | 3.77 | 11.60 |
CAH Cardinal Health, Inc. | 89 | 1.88 | 2.85 | 1.40 | 4.49 | 10.26 |
CAT Caterpillar Inc. | 96 | 3.39 | 4.01 | 1.54 | 6.61 | 23.24 |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 49 | 0.38 | 0.65 | 1.09 | 0.50 | 1.11 |
CI Cigna Corporation | 18 | -0.51 | -0.48 | 0.93 | -0.61 | -1.17 |
COST Costco Wholesale Corporation | 45 | 0.29 | 0.56 | 1.07 | 0.36 | 0.72 |
DTE DTE Energy Company | 58 | 0.64 | 0.94 | 1.12 | 1.08 | 2.47 |
EMR Emerson Electric Co. | 58 | 0.61 | 1.03 | 1.14 | 0.93 | 2.28 |
EOG EOG Resources, Inc. | 52 | 0.46 | 0.82 | 1.11 | 0.74 | 1.26 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Chris Sacco Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.95% | 2.85% | 2.98% | 3.21% | 3.28% | 3.45% | 4.13% | 3.11% | 3.18% | 2.50% | 2.51% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 1.69% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.95% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.83% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CCEP Coca-Cola European Partners plc | 2.52% | 2.57% | 2.77% | 2.95% | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 2.71% | 2.73% | 2.97% | 3.65% | 2.27% |
CI Cigna Corporation | 2.26% | 2.19% | 2.03% | 1.64% | 1.35% | 1.74% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.51% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DTE DTE Energy Company | 3.05% | 3.44% | 3.44% | 3.52% | 3.07% | 2.98% | 3.40% | 2.96% | 3.26% | 3.07% | 3.10% | 3.54% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.64% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
EOG EOG Resources, Inc. | 2.80% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chris Sacco Dividend показал максимальную просадку в 38.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Chris Sacco Dividend составляет 3.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.91% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -16.72% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 139 |
| -12.93% | 21 апр. 2022 г. | 41 | 17 июн. 2022 г. | 101 | 10 нояб. 2022 г. | 142 |
| -10.83% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 31 |
| -8.8% | 14 февр. 2023 г. | 27 | 23 мар. 2023 г. | 68 | 30 июн. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 49, при этом эффективное количество активов равно 43.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.