iShares S&P 100 ETF

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 100 ETF 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $48,647 при доходности около 386.47%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares S&P 100 ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.07. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

По состоянию на 9 окт. 2021 г. дивидендная доходность iShares S&P 100 ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.38 на акцию.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares S&P 100 ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 31.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

На текущий момент iShares S&P 100 ETF показывает волатильность на уровне 19.32%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.