Optimized possibilities

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Optimized possibilities

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AHR American Healthcare REIT, Inc.	Real Estate	1.89%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	1.06%
ATGE Adtalem Global Education Inc.	Consumer Defensive	2.43%
AVPT AvePoint, Inc.	Technology	1.54%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	Financial Services	1.35%
BSX Boston Scientific Corporation	Healthcare	1.39%
CAH Cardinal Health, Inc.	Healthcare	4.56%
CCB Coastal Financial Corporation	Financial Services	0.99%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	1.83%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	2.07%
CRM salesforce.com, inc.	Technology	1.25%
CRS Carpenter Technology Corporation	Industrials	0.70%
CVLT Commvault Systems, Inc.	Technology	0.78%
EAT Brinker International, Inc.	Consumer Cyclical	0.92%
ERJ Embraer S.A.	Industrials	1.60%
ESLT Elbit Systems Ltd	Industrials	2.36%
ETR Entergy Corporation	Utilities	1.71%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	Technology	2.14%
FOX Fox Corporation	Communication Services	1.83%
GIL Gildan Activewear Inc.	Consumer Cyclical	1.95%
GRMN Garmin Ltd.	Technology	1.58%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	Financial Services	0.98%
HBI Hanesbrands Inc.	Consumer Cyclical	1.73%
HSBC HSBC Holdings plc	Financial Services	3.04%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	0.94%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	Financial Services	0.77%
IDCC InterDigital, Inc.	Communication Services	2.54%
IGIC International General Insurance Holdings Ltd.	Financial Services	1.92%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	1.08%
LRN Stride, Inc.	Consumer Defensive	2.16%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	1.64%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	5.04%
MPLX MPLX LP	Energy	2.38%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2.32%
NI NiSource Inc.	Utilities	1.87%
OPOF Old Point Financial Corporation	Financial Services	4.16%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	3.22%
PPC Pilgrim's Pride Corporation	Consumer Defensive	1.81%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	Consumer Cyclical	1.83%
RTX Raytheon Technologies Corporation	Industrials	2.54%
SAP SAP SE	Technology	1.75%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	Financial Services	0.47%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	Consumer Defensive	1.36%
SN SharkNinja Inc.	Consumer Cyclical	0.82%
SNEX StoneX Group Inc.	Financial Services	1.96%
SPOT Spotify Technology S.A.	Communication Services	1.20%
T AT&T Inc.	Communication Services	2.10%
TKO TKO Group Holdings Inc.	Communication Services	1.77%
TLN Talen Energy Corporation	Utilities	0.74%
TMUS T-Mobile US, Inc.	Communication Services	1.64%
TPB Turning Point Brands, Inc.	Consumer Defensive	1.92%
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	0.98%
UNM Unum Group	Financial Services	1.30%
WELL Welltower Inc.	Real Estate	2.41%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	1.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2024 г., начальной даты AHR

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.92%	4.38%	-1.84%	12.48%	13.71%	10.99%
Optimized possibilities	21.94%	4.58%	18.64%	71.20%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AHR American Healthcare REIT, Inc.	24.35%	7.68%	23.12%	149.82%	N/A	N/A
AMZN Amazon.com, Inc.	-5.81%	8.77%	-1.93%	17.12%	10.77%	25.48%
ATGE Adtalem Global Education Inc.	46.69%	16.49%	45.54%	106.97%	30.50%	15.07%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	17.20%	8.33%	11.01%	53.13%	21.35%	10.22%
BSX Boston Scientific Corporation	16.63%	-0.72%	15.19%	37.85%	22.40%	19.29%
CAH Cardinal Health, Inc.	32.32%	3.83%	27.78%	59.19%	25.85%	8.95%
CCB Coastal Financial Corporation	2.97%	7.49%	15.53%	97.18%	45.41%	N/A
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-7.05%	-1.46%	-10.53%	19.67%	40.74%	28.65%
COST Costco Wholesale Corporation	15.62%	4.82%	8.66%	31.17%	30.21%	24.67%
CRM salesforce.com, inc.	-21.63%	-4.89%	-20.75%	12.25%	8.53%	13.61%
CRS Carpenter Technology Corporation	41.69%	12.64%	23.46%	117.46%	58.01%	21.42%
CVLT Commvault Systems, Inc.	23.90%	8.36%	9.44%	73.80%	35.84%	15.30%
EAT Brinker International, Inc.	32.98%	32.19%	35.10%	149.07%	43.99%	13.81%
ERJ Embraer S.A.	25.72%	-1.29%	21.36%	65.94%	46.65%	4.74%
ESLT Elbit Systems Ltd	61.50%	2.32%	70.53%	117.66%	24.16%	20.16%
ETR Entergy Corporation	11.26%	-1.57%	10.09%	52.67%	14.06%	13.18%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	3.42%	-2.07%	-0.41%	53.72%	28.98%	20.68%
FOX Fox Corporation	10.58%	9.55%	13.89%	58.36%	10.85%	N/A
GIL Gildan Activewear Inc.	0.09%	-1.18%	-6.02%	24.17%	26.34%	5.25%
GRMN Garmin Ltd.	-1.25%	5.82%	-4.25%	25.85%	18.90%	19.68%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	5.60%	6.29%	0.49%	33.90%	26.24%	13.28%
HBI Hanesbrands Inc.	-40.79%	1.26%	-45.90%	-5.86%	-14.82%	-15.13%
HSBC HSBC Holdings plc	26.18%	7.10%	32.76%	42.94%	25.28%	8.08%
HWM Howmet Aerospace Inc.	58.08%	12.13%	46.91%	104.57%	63.05%	N/A
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	18.17%	14.85%	12.44%	66.61%	37.31%	19.31%
IDCC InterDigital, Inc.	12.31%	2.56%	10.69%	92.30%	32.78%	16.26%
IGIC International General Insurance Holdings Ltd.	1.11%	-9.04%	-7.15%	68.10%	37.79%	N/A
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	6.00%	4.51%	1.92%	37.59%	23.64%	25.97%
LRN Stride, Inc.	52.34%	-0.76%	47.99%	130.60%	43.49%	27.60%
MAIN Main Street Capital Corporation	-1.52%	4.74%	5.26%	23.90%	19.97%	14.53%
MO Altria Group, Inc.	18.04%	1.71%	10.04%	41.76%	17.60%	9.16%
MPLX MPLX LP	11.56%	1.04%	4.30%	36.73%	33.65%	5.48%
NFLX Netflix, Inc.	36.76%	5.40%	35.78%	89.98%	23.64%	29.70%
NI NiSource Inc.	9.28%	0.74%	7.56%	40.48%	13.23%	11.88%
OPOF Old Point Financial Corporation	51.81%	-0.30%	75.68%	173.22%	23.64%	12.53%
PM Philip Morris International Inc.	53.19%	6.96%	42.28%	88.36%	26.19%	14.31%
PPC Pilgrim's Pride Corporation	23.15%	7.35%	8.75%	55.58%	25.04%	9.87%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	13.94%	13.91%	6.92%	78.81%	35.36%	14.07%
RTX Raytheon Technologies Corporation	20.00%	6.11%	17.00%	30.18%	18.12%	9.04%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	163.92%	101.90%	76.26%	742.00%	N/A	N/A
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	41.28%	3.22%	18.96%	127.31%	47.61%	19.95%
SN SharkNinja Inc.	-5.20%	9.70%	-6.13%	20.46%	N/A	N/A
SNEX StoneX Group Inc.	29.64%	-8.77%	21.23%	69.18%	29.00%	17.99%
SPOT Spotify Technology S.A.	50.21%	4.35%	39.92%	126.43%	29.48%	N/A
T AT&T Inc.	25.57%	1.16%	25.95%	61.32%	11.02%	8.27%
TKO TKO Group Holdings Inc.	12.58%	-4.13%	18.55%	46.68%	N/A	N/A
TLN Talen Energy Corporation	23.37%	10.01%	18.47%	115.86%	N/A	N/A
TMUS T-Mobile US, Inc.	10.89%	-1.98%	-0.02%	40.86%	19.82%	20.04%
TPB Turning Point Brands, Inc.	25.72%	18.50%	24.24%	131.49%	26.81%	N/A
TRGP Targa Resources Corp.	-8.20%	0.30%	-15.77%	40.01%	54.32%	11.56%
UNM Unum Group	13.40%	2.90%	8.47%	56.02%	42.41%	12.14%
WELL Welltower Inc.	24.28%	3.46%	16.87%	52.71%	24.98%	13.05%
WMB The Williams Companies, Inc.	14.23%	2.12%	10.46%	53.58%	31.41%	8.47%
AVPT AvePoint, Inc.	13.93%	10.13%	5.03%	108.54%	N/A	N/A
SAP SAP SE	24.82%	1.86%	27.21%	68.45%	19.90%	17.07%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Optimized possibilities , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.22%	5.15%	-2.37%	2.85%	5.99%	0.67%							21.94%
2024		4.11%	5.89%	-1.89%	8.17%	1.65%	8.52%	6.83%	3.39%	5.17%	13.32%	-3.30%	64.27%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Optimized possibilities составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Optimized possibilities составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AHR American Healthcare REIT, Inc.	5.10	5.75	1.74	14.22	45.53
AMZN Amazon.com, Inc.	0.50	0.79	1.10	0.44	1.12
ATGE Adtalem Global Education Inc.	2.67	3.42	1.46	5.82	18.03
BK The Bank of New York Mellon Corporation	2.19	3.03	1.45	3.30	12.32
BSX Boston Scientific Corporation	1.71	2.21	1.35	2.51	10.19
CAH Cardinal Health, Inc.	2.73	3.69	1.52	3.55	17.17
CCB Coastal Financial Corporation	2.54	3.26	1.42	4.78	12.14
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.61	0.96	1.13	0.91	2.37
COST Costco Wholesale Corporation	1.42	1.97	1.26	1.83	5.25
CRM salesforce.com, inc.	0.37	0.16	1.02	-0.09	-0.22
CRS Carpenter Technology Corporation	2.42	2.90	1.39	4.04	14.19
CVLT Commvault Systems, Inc.	1.39	2.18	1.29	2.64	7.46
EAT Brinker International, Inc.	2.83	3.09	1.42	4.90	12.00
ERJ Embraer S.A.	1.45	2.15	1.27	2.26	6.46
ESLT Elbit Systems Ltd	3.86	4.51	1.67	5.51	29.02
ETR Entergy Corporation	1.97	3.20	1.49	6.03	15.89
EXLS ExlService Holdings, Inc.	1.98	2.68	1.38	2.78	8.57
FOX Fox Corporation	2.24	3.13	1.46	3.21	10.41
GIL Gildan Activewear Inc.	0.95	1.81	1.25	1.01	3.48
GRMN Garmin Ltd.	0.65	1.33	1.21	0.98	2.94
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	1.00	1.57	1.22	1.12	3.64
HBI Hanesbrands Inc.	-0.11	0.42	1.06	0.00	0.01
HSBC HSBC Holdings plc	1.75	2.27	1.35	2.10	9.85
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.73	3.40	1.49	5.46	20.53
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	1.56	2.03	1.30	1.66	4.88
IDCC InterDigital, Inc.	2.69	4.09	1.54	5.17	16.80
IGIC International General Insurance Holdings Ltd.	1.87	2.50	1.32	3.64	11.09
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	1.12	1.84	1.26	1.49	4.57
LRN Stride, Inc.	2.61	4.59	1.62	5.16	20.39
MAIN Main Street Capital Corporation	1.11	1.74	1.26	1.29	4.20
MO Altria Group, Inc.	2.18	3.26	1.43	4.39	10.26
MPLX MPLX LP	1.82	2.53	1.34	2.62	9.26
NFLX Netflix, Inc.	2.80	3.42	1.46	4.50	14.74
NI NiSource Inc.	2.15	2.97	1.44	4.70	14.38
OPOF Old Point Financial Corporation	4.60	6.50	1.96	7.99	41.24
PM Philip Morris International Inc.	3.57	4.82	1.73	8.35	25.16
PPC Pilgrim's Pride Corporation	1.60	1.91	1.28	3.10	7.14
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	1.77	2.32	1.33	2.24	6.52
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.16	1.78	1.28	2.12	7.24
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	5.75	4.52	1.59	12.03	25.82
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	3.37	3.61	1.55	5.06	14.80
SN SharkNinja Inc.	0.37	0.94	1.14	0.52	1.56
SNEX StoneX Group Inc.	2.06	2.63	1.34	3.85	12.64
SPOT Spotify Technology S.A.	2.92	3.39	1.44	4.83	17.66
T AT&T Inc.	2.66	3.64	1.53	8.39	24.23
TKO TKO Group Holdings Inc.	1.51	2.04	1.29	2.23	6.01
TLN Talen Energy Corporation	1.90	2.20	1.32	3.47	10.91
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.54	2.11	1.34	3.17	7.90
TPB Turning Point Brands, Inc.	3.19	4.23	1.59	5.88	16.01
TRGP Targa Resources Corp.	1.14	1.61	1.24	1.65	4.04
UNM Unum Group	2.02	2.87	1.43	3.91	13.35
WELL Welltower Inc.	2.49	3.46	1.45	4.41	12.97
WMB The Williams Companies, Inc.	2.06	2.68	1.38	4.84	12.57
AVPT AvePoint, Inc.	2.63	3.19	1.42	3.30	9.21
SAP SAP SE	2.41	2.91	1.37	3.21	13.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Optimized possibilities имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.40
За всё время: 4.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Optimized possibilities за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.08%	2.00%	2.66%	2.44%	2.37%	2.52%	2.43%	2.65%	2.05%	2.31%	2.67%	1.84%
Активы портфеля:
AHR American Healthcare REIT, Inc.	2.85%	3.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATGE Adtalem Global Education Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.15%	1.42%	0.74%
BK The Bank of New York Mellon Corporation	2.11%	2.32%	3.04%	3.12%	2.24%	2.92%	2.34%	2.21%	1.60%	1.52%	1.65%	1.63%
BSX Boston Scientific Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.30%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.79%	4.24%	2.99%	2.41%	1.68%	1.65%
CCB Coastal Financial Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	4.70%	3.73%	4.42%	1.07%	1.25%	1.22%	1.14%	4.37%	2.56%	4.33%	0.55%	3.69%
COST Costco Wholesale Corporation	0.45%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
CRM salesforce.com, inc.	0.62%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRS Carpenter Technology Corporation	0.33%	0.47%	1.13%	2.17%	2.74%	2.75%	1.61%	2.13%	1.41%	1.99%	2.38%	1.46%
CVLT Commvault Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EAT Brinker International, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	3.62%	3.46%	3.71%	2.67%	2.50%	1.77%
ERJ Embraer S.A.	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.68%	1.63%	0.59%	0.76%	1.54%
ESLT Elbit Systems Ltd	0.50%	0.77%	0.94%	1.22%	1.03%	1.28%	1.14%	1.54%	1.32%	1.57%	1.63%	2.07%
ETR Entergy Corporation	2.84%	3.03%	4.29%	3.64%	3.43%	3.75%	3.06%	4.16%	4.30%	4.65%	4.89%	3.80%
EXLS ExlService Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOX Fox Corporation	1.07%	1.16%	1.84%	1.72%	1.37%	1.59%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GIL Gildan Activewear Inc.	1.85%	1.74%	2.25%	2.47%	1.09%	0.55%	1.82%	1.48%	1.16%	1.23%	0.92%	0.80%
GRMN Garmin Ltd.	1.48%	1.44%	2.27%	3.10%	1.92%	2.01%	2.30%	3.32%	3.42%	4.21%	5.41%	3.58%
GS The Goldman Sachs Group, Inc.	2.00%	2.01%	2.72%	2.62%	1.70%	1.90%	1.80%	1.89%	1.14%	1.09%	1.41%	1.16%
HBI Hanesbrands Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	9.43%	3.59%	4.12%	4.04%	4.79%	2.87%	2.04%	1.36%	1.08%
HSBC HSBC Holdings plc	5.50%	6.17%	6.54%	4.33%	3.65%	0.00%	6.51%	6.20%	4.94%	6.35%	6.33%	5.19%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.21%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.06%	0.40%	1.48%	0.91%	0.50%	0.00%	0.00%
IBKR Interactive Brokers Group, Inc.	0.51%	0.48%	0.48%	0.55%	0.50%	0.66%	0.86%	0.73%	0.68%	1.10%	0.92%	1.37%
IDCC InterDigital, Inc.	0.88%	0.85%	1.34%	2.83%	1.95%	2.31%	2.57%	2.11%	1.64%	0.99%	1.63%	1.13%
IGIC International General Insurance Holdings Ltd.	4.20%	2.42%	6.99%	2.75%	4.07%	1.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRN Stride, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAIN Main Street Capital Corporation	7.41%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
MO Altria Group, Inc.	6.66%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
MPLX MPLX LP	7.24%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.71%	10.42%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%	1.83%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NI NiSource Inc.	2.75%	2.88%	3.77%	3.43%	3.19%	3.66%	2.87%	3.08%	2.73%	2.89%	2.68%	2.51%
OPOF Old Point Financial Corporation	1.42%	2.15%	3.12%	1.93%	2.14%	2.53%	1.75%	2.02%	1.48%	1.60%	1.98%	1.73%
PM Philip Morris International Inc.	2.93%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%	4.76%
PPC Pilgrim's Pride Corporation	12.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14.48%	26.12%	0.00%
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd.	0.65%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	1.04%	2.22%	2.66%	1.81%	2.08%	1.33%	1.33%
RTX Raytheon Technologies Corporation	1.87%	2.14%	2.76%	2.14%	2.33%	2.64%	1.96%	2.66%	2.13%	2.39%	2.66%	2.05%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SN SharkNinja Inc.	0.00%	0.00%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNEX StoneX Group Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPOT Spotify Technology S.A.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
T AT&T Inc.	3.98%	4.88%	6.63%	7.35%	11.19%	9.58%	6.91%	9.28%	6.67%	5.98%	7.23%	7.25%
TKO TKO Group Holdings Inc.	0.24%	0.00%	4.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TMUS T-Mobile US, Inc.	1.35%	1.28%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TPB Turning Point Brands, Inc.	0.38%	0.47%	0.99%	1.11%	0.58%	0.45%	0.63%	0.61%	0.19%	0.00%	0.00%	0.00%
TRGP Targa Resources Corp.	2.00%	1.54%	2.13%	1.90%	0.77%	4.59%	8.92%	10.11%	7.52%	6.49%	12.53%	2.52%
UNM Unum Group	2.05%	2.15%	3.07%	3.07%	4.76%	4.97%	3.74%	3.34%	1.57%	1.75%	2.10%	1.78%
WELL Welltower Inc.	1.73%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%	4.20%
WMB The Williams Companies, Inc.	3.14%	3.51%	5.14%	5.17%	6.30%	7.98%	6.41%	6.17%	3.94%	5.39%	9.53%	4.36%
AVPT AvePoint, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SAP SAP SE	0.83%	0.97%	1.41%	2.58%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	1.18%	1.52%	1.50%	3.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Optimized possibilities показал максимальную просадку в 11.36%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.36%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	51
-5.16%	6 дек. 2024 г.	9	18 дек. 2024 г.	19	17 янв. 2025 г.	28
-4.67%	1 апр. 2024 г.	13	17 апр. 2024 г.	11	2 мая 2024 г.	24
-4.15%	1 авг. 2024 г.	3	5 авг. 2024 г.	4	9 авг. 2024 г.	7
-2.32%	3 сент. 2024 г.	4	6 сент. 2024 г.	5	13 сент. 2024 г.	9

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 55, при этом эффективное количество активов равно 44.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	OPOF	PPC	MO	T	ESLT	TMUS	PM	CAH	COKE	ERJ	HBI	AHR	WELL	RTX	SPOT	IGIC	IDCC	TKO	FOX	HSBC	SEZL	ETR	TPB	CCB	TLN	COST	LRN	GIL	NFLX	EAT	NI	AMZN	MPLX	SN	TRGP	SAP	SFM	MAIN	CRM	IBKR	UNM	AVPT	ATGE	EXLS	WMB	BSX	RCL	ISRG	BK	CRS	SNEX	CVLT	HWM	GRMN	GS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.09	0.05	0.03	0.03	0.20	0.18	0.08	0.24	0.22	0.35	0.36	0.30	0.26	0.30	0.41	0.30	0.49	0.37	0.30	0.41	0.42	0.19	0.34	0.35	0.44	0.56	0.35	0.46	0.58	0.35	0.25	0.68	0.39	0.51	0.39	0.60	0.39	0.47	0.60	0.48	0.34	0.53	0.46	0.49	0.39	0.52	0.57	0.67	0.50	0.52	0.49	0.61	0.59	0.63	0.64	0.72
OPOF	0.09	1.00	-0.02	0.06	0.05	0.10	0.06	0.00	0.05	0.10	0.17	0.19	0.07	0.01	0.08	-0.02	0.10	0.10	0.00	0.15	0.06	0.01	-0.02	0.06	0.19	-0.01	0.02	0.06	0.07	-0.00	0.02	-0.02	0.02	0.14	0.05	-0.08	0.13	0.07	0.14	0.08	-0.05	0.10	0.07	0.14	0.15	-0.02	0.03	0.08	0.03	0.12	0.13	0.12	0.10	0.09	0.10	0.08	0.22
PPC	0.05	-0.02	1.00	0.23	0.20	0.08	0.15	0.13	0.08	0.16	-0.05	0.04	0.01	0.09	0.13	-0.08	0.09	0.05	0.15	0.14	0.06	0.05	0.10	0.13	0.11	-0.02	0.06	0.13	0.09	0.03	0.12	0.17	-0.10	0.06	0.01	0.12	0.04	0.18	0.05	-0.00	0.03	0.04	0.01	0.09	0.06	0.11	0.10	0.01	0.03	0.09	0.02	0.04	0.04	0.08	0.07	0.08	0.19
MO	0.03	0.06	0.23	1.00	0.43	0.08	0.39	0.58	0.18	0.21	0.04	0.08	0.21	0.33	0.18	-0.08	0.05	0.03	-0.01	0.26	0.08	0.00	0.34	0.30	0.06	-0.11	0.15	0.04	0.09	-0.08	0.03	0.34	-0.09	0.13	-0.13	0.04	-0.03	0.01	0.09	-0.05	-0.02	0.22	-0.06	0.04	0.11	0.16	0.12	0.02	-0.09	0.16	-0.01	0.08	-0.05	-0.02	0.12	0.11	0.23
T	0.03	0.05	0.20	0.43	1.00	0.02	0.45	0.40	0.22	0.12	0.01	0.06	0.23	0.32	0.19	-0.02	-0.00	0.07	0.11	0.21	0.06	0.06	0.33	0.14	0.08	0.01	0.05	0.09	0.10	-0.02	0.08	0.42	-0.16	0.20	-0.10	0.08	-0.00	0.17	0.14	-0.04	-0.03	0.22	0.02	0.07	0.14	0.21	0.11	0.04	-0.04	0.25	0.03	0.12	-0.06	0.09	0.10	0.12	0.25
ESLT	0.20	0.10	0.08	0.08	0.02	1.00	0.07	0.05	0.13	0.14	0.18	0.20	0.14	0.09	0.21	0.10	0.12	0.10	0.07	0.12	0.14	0.05	0.15	0.17	0.12	0.11	0.10	0.22	0.15	0.13	0.07	0.13	0.15	0.10	0.11	0.08	0.23	0.21	0.20	0.14	0.17	0.16	0.13	0.21	0.22	0.15	0.17	0.16	0.17	0.17	0.20	0.24	0.19	0.24	0.12	0.20	0.32
TMUS	0.18	0.06	0.15	0.39	0.45	0.07	1.00	0.35	0.23	0.16	0.08	0.04	0.19	0.35	0.16	0.01	0.13	0.10	0.08	0.09	0.06	0.10	0.27	0.15	0.13	0.02	0.27	0.07	0.15	0.09	0.12	0.34	-0.03	0.21	-0.04	0.13	0.10	0.16	0.15	0.05	0.11	0.24	-0.01	0.01	0.22	0.20	0.23	0.14	0.07	0.28	0.05	0.17	0.10	0.13	0.12	0.19	0.27
PM	0.08	0.00	0.13	0.58	0.40	0.05	0.35	1.00	0.23	0.20	0.05	0.16	0.22	0.41	0.19	0.03	0.11	0.01	0.15	0.25	0.12	0.05	0.41	0.36	0.11	-0.04	0.18	0.09	0.16	0.00	0.10	0.41	-0.05	0.14	0.02	0.09	0.15	0.12	0.13	0.01	0.03	0.20	0.01	0.08	0.16	0.18	0.22	0.10	0.09	0.19	0.06	0.19	0.03	0.11	0.14	0.16	0.32
CAH	0.24	0.05	0.08	0.18	0.22	0.13	0.23	0.23	1.00	0.18	0.04	0.19	0.15	0.23	0.27	0.09	0.21	0.11	0.12	0.20	0.15	0.06	0.25	0.22	0.10	0.13	0.21	0.16	0.18	0.13	0.12	0.26	0.08	0.13	0.20	0.16	0.21	0.20	0.15	0.14	0.18	0.30	0.20	0.14	0.21	0.26	0.35	0.08	0.27	0.20	0.11	0.23	0.14	0.23	0.22	0.23	0.37
COKE	0.22	0.10	0.16	0.21	0.12	0.14	0.16	0.20	0.18	1.00	0.12	0.10	0.15	0.24	0.17	0.13	0.18	0.21	0.16	0.21	0.09	0.08	0.23	0.24	0.18	0.13	0.27	0.13	0.18	0.08	0.14	0.25	0.16	0.13	0.18	0.18	0.18	0.23	0.21	0.19	0.14	0.22	0.17	0.25	0.31	0.17	0.23	0.14	0.21	0.20	0.23	0.22	0.25	0.24	0.23	0.22	0.36
ERJ	0.35	0.17	-0.05	0.04	0.01	0.18	0.08	0.05	0.04	0.12	1.00	0.18	0.26	0.14	0.29	0.18	0.18	0.11	0.16	0.07	0.26	0.21	0.13	0.13	0.17	0.30	0.18	0.27	0.22	0.23	0.20	0.23	0.26	0.23	0.27	0.19	0.22	0.17	0.25	0.26	0.26	0.26	0.27	0.25	0.26	0.21	0.29	0.33	0.21	0.31	0.32	0.23	0.28	0.34	0.30	0.35	0.41
HBI	0.36	0.19	0.04	0.08	0.06	0.20	0.04	0.16	0.19	0.10	0.18	1.00	0.22	0.16	0.15	0.09	0.21	0.17	0.13	0.27	0.30	0.24	0.19	0.24	0.23	0.19	0.20	0.17	0.41	0.15	0.27	0.12	0.22	0.22	0.35	0.09	0.31	0.20	0.28	0.30	0.14	0.30	0.29	0.27	0.28	0.11	0.11	0.30	0.25	0.29	0.30	0.34	0.27	0.26	0.37	0.35	0.43
AHR	0.30	0.07	0.01	0.21	0.23	0.14	0.19	0.22	0.15	0.15	0.26	0.22	1.00	0.53	0.18	0.16	0.22	0.13	0.15	0.15	0.21	0.22	0.32	0.22	0.24	0.28	0.22	0.16	0.22	0.15	0.15	0.39	0.15	0.32	0.19	0.22	0.22	0.16	0.26	0.18	0.22	0.30	0.23	0.26	0.33	0.28	0.26	0.18	0.18	0.28	0.20	0.23	0.19	0.23	0.26	0.24	0.46
WELL	0.26	0.01	0.09	0.33	0.32	0.09	0.35	0.41	0.23	0.24	0.14	0.16	0.53	1.00	0.26	0.08	0.15	0.14	0.11	0.23	0.17	0.17	0.47	0.26	0.20	0.10	0.34	0.19	0.25	0.11	0.14	0.53	0.01	0.33	0.18	0.18	0.24	0.18	0.24	0.14	0.17	0.24	0.13	0.25	0.34	0.33	0.33	0.16	0.21	0.24	0.14	0.18	0.20	0.21	0.25	0.22	0.44
RTX	0.30	0.08	0.13	0.18	0.19	0.21	0.16	0.19	0.27	0.17	0.29	0.15	0.18	0.26	1.00	0.10	0.22	0.14	0.20	0.22	0.18	0.19	0.29	0.22	0.28	0.17	0.21	0.17	0.20	0.11	0.24	0.31	0.10	0.22	0.21	0.22	0.18	0.24	0.24	0.20	0.19	0.38	0.17	0.27	0.31	0.29	0.35	0.26	0.20	0.32	0.34	0.27	0.25	0.46	0.30	0.33	0.44
SPOT	0.41	-0.02	-0.08	-0.08	-0.02	0.10	0.01	0.03	0.09	0.13	0.18	0.09	0.16	0.08	0.10	1.00	0.21	0.26	0.30	0.20	0.17	0.31	0.09	0.17	0.13	0.31	0.32	0.28	0.15	0.57	0.27	0.09	0.46	0.23	0.28	0.24	0.34	0.34	0.23	0.39	0.31	0.14	0.39	0.31	0.16	0.21	0.36	0.36	0.45	0.09	0.30	0.22	0.44	0.41	0.28	0.25	0.42
IGIC	0.30	0.10	0.09	0.05	-0.00	0.12	0.13	0.11	0.21	0.18	0.18	0.21	0.22	0.15	0.22	0.21	1.00	0.15	0.14	0.21	0.21	0.22	0.25	0.25	0.35	0.32	0.19	0.26	0.24	0.16	0.26	0.23	0.16	0.32	0.28	0.29	0.25	0.30	0.28	0.16	0.29	0.36	0.29	0.32	0.22	0.31	0.22	0.25	0.17	0.33	0.34	0.34	0.27	0.26	0.34	0.37	0.48
IDCC	0.49	0.10	0.05	0.03	0.07	0.10	0.10	0.01	0.11	0.21	0.11	0.17	0.13	0.14	0.14	0.26	0.15	1.00	0.26	0.28	0.20	0.21	0.10	0.30	0.25	0.23	0.28	0.23	0.26	0.29	0.25	0.07	0.33	0.21	0.26	0.21	0.25	0.33	0.32	0.39	0.26	0.14	0.37	0.29	0.36	0.22	0.29	0.34	0.37	0.27	0.29	0.31	0.43	0.33	0.30	0.31	0.42
TKO	0.37	0.00	0.15	-0.01	0.11	0.07	0.08	0.15	0.12	0.16	0.16	0.13	0.15	0.11	0.20	0.30	0.14	0.26	1.00	0.30	0.23	0.26	0.24	0.23	0.20	0.21	0.17	0.24	0.23	0.36	0.30	0.25	0.27	0.16	0.24	0.31	0.24	0.24	0.27	0.33	0.30	0.24	0.35	0.26	0.27	0.31	0.35	0.27	0.32	0.31	0.32	0.33	0.33	0.40	0.26	0.33	0.43
FOX	0.30	0.15	0.14	0.26	0.21	0.12	0.09	0.25	0.20	0.21	0.07	0.27	0.15	0.23	0.22	0.20	0.21	0.28	0.30	1.00	0.19	0.14	0.27	0.32	0.33	0.14	0.13	0.20	0.23	0.21	0.31	0.25	0.14	0.27	0.18	0.18	0.18	0.28	0.34	0.24	0.28	0.37	0.21	0.28	0.32	0.30	0.18	0.27	0.19	0.37	0.23	0.33	0.25	0.18	0.33	0.40	0.45
HSBC	0.41	0.06	0.06	0.08	0.06	0.14	0.06	0.12	0.15	0.09	0.26	0.30	0.21	0.17	0.18	0.17	0.21	0.20	0.23	0.19	1.00	0.25	0.20	0.19	0.29	0.23	0.26	0.22	0.32	0.21	0.28	0.21	0.28	0.33	0.28	0.25	0.39	0.23	0.36	0.23	0.28	0.34	0.24	0.23	0.29	0.26	0.22	0.28	0.25	0.40	0.25	0.37	0.34	0.27	0.38	0.42	0.47
SEZL	0.42	0.01	0.05	0.00	0.06	0.05	0.10	0.05	0.06	0.08	0.21	0.24	0.22	0.17	0.19	0.31	0.22	0.21	0.26	0.14	0.25	1.00	0.16	0.20	0.22	0.35	0.29	0.22	0.24	0.33	0.31	0.19	0.34	0.26	0.39	0.30	0.34	0.30	0.25	0.33	0.32	0.23	0.36	0.33	0.26	0.26	0.28	0.33	0.32	0.28	0.35	0.25	0.34	0.40	0.31	0.43	0.45
ETR	0.19	-0.02	0.10	0.34	0.33	0.15	0.27	0.41	0.25	0.23	0.13	0.19	0.32	0.47	0.29	0.09	0.25	0.10	0.24	0.27	0.20	0.16	1.00	0.33	0.26	0.25	0.11	0.28	0.22	0.07	0.27	0.76	-0.00	0.39	0.19	0.35	0.13	0.24	0.33	0.07	0.26	0.37	0.12	0.31	0.33	0.50	0.26	0.17	0.13	0.33	0.22	0.30	0.12	0.20	0.27	0.34	0.46
TPB	0.34	0.06	0.13	0.30	0.14	0.17	0.15	0.36	0.22	0.24	0.13	0.24	0.22	0.26	0.22	0.17	0.25	0.30	0.23	0.32	0.19	0.20	0.33	1.00	0.30	0.14	0.23	0.24	0.23	0.25	0.21	0.33	0.22	0.20	0.14	0.23	0.21	0.32	0.25	0.25	0.24	0.32	0.29	0.25	0.25	0.27	0.22	0.32	0.24	0.30	0.32	0.36	0.33	0.33	0.30	0.39	0.50
CCB	0.35	0.19	0.11	0.06	0.08	0.12	0.13	0.11	0.10	0.18	0.17	0.23	0.24	0.20	0.28	0.13	0.35	0.25	0.20	0.33	0.29	0.22	0.26	0.30	1.00	0.14	0.11	0.24	0.28	0.11	0.33	0.28	0.18	0.29	0.23	0.24	0.25	0.22	0.33	0.27	0.32	0.41	0.32	0.37	0.30	0.31	0.21	0.31	0.17	0.46	0.37	0.45	0.30	0.30	0.37	0.45	0.48
TLN	0.44	-0.01	-0.02	-0.11	0.01	0.11	0.02	-0.04	0.13	0.13	0.30	0.19	0.28	0.10	0.17	0.31	0.32	0.23	0.21	0.14	0.23	0.35	0.25	0.14	0.14	1.00	0.27	0.33	0.22	0.31	0.32	0.22	0.32	0.31	0.37	0.39	0.28	0.33	0.26	0.34	0.36	0.20	0.26	0.30	0.27	0.37	0.37	0.34	0.40	0.26	0.37	0.28	0.36	0.41	0.28	0.39	0.45
COST	0.56	0.02	0.06	0.15	0.05	0.10	0.27	0.18	0.21	0.27	0.18	0.20	0.22	0.34	0.21	0.32	0.19	0.28	0.17	0.13	0.26	0.29	0.11	0.23	0.11	0.27	1.00	0.25	0.25	0.42	0.19	0.17	0.37	0.15	0.32	0.19	0.43	0.41	0.20	0.31	0.28	0.19	0.27	0.28	0.34	0.16	0.44	0.36	0.53	0.23	0.25	0.16	0.39	0.33	0.39	0.29	0.49
LRN	0.35	0.06	0.13	0.04	0.09	0.22	0.07	0.09	0.16	0.13	0.27	0.17	0.16	0.19	0.17	0.28	0.26	0.23	0.24	0.20	0.22	0.22	0.28	0.24	0.24	0.33	0.25	1.00	0.22	0.30	0.24	0.23	0.27	0.20	0.29	0.26	0.34	0.37	0.20	0.30	0.34	0.26	0.35	0.48	0.30	0.30	0.23	0.30	0.30	0.27	0.35	0.42	0.40	0.35	0.38	0.36	0.52
GIL	0.46	0.07	0.09	0.09	0.10	0.15	0.15	0.16	0.18	0.18	0.22	0.41	0.22	0.25	0.20	0.15	0.24	0.26	0.23	0.23	0.32	0.24	0.22	0.23	0.28	0.22	0.25	0.22	1.00	0.18	0.28	0.18	0.23	0.28	0.38	0.26	0.34	0.28	0.30	0.30	0.25	0.29	0.30	0.28	0.34	0.28	0.23	0.32	0.34	0.33	0.33	0.34	0.32	0.36	0.42	0.40	0.47
NFLX	0.58	-0.00	0.03	-0.08	-0.02	0.13	0.09	0.00	0.13	0.08	0.23	0.15	0.15	0.11	0.11	0.57	0.16	0.29	0.36	0.21	0.21	0.33	0.07	0.25	0.11	0.31	0.42	0.30	0.18	1.00	0.23	0.09	0.50	0.24	0.27	0.27	0.42	0.35	0.24	0.49	0.40	0.19	0.42	0.31	0.24	0.25	0.43	0.36	0.50	0.19	0.36	0.27	0.44	0.43	0.35	0.32	0.49
EAT	0.35	0.02	0.12	0.03	0.08	0.07	0.12	0.10	0.12	0.14	0.20	0.27	0.15	0.14	0.24	0.27	0.26	0.25	0.30	0.31	0.28	0.31	0.27	0.21	0.33	0.32	0.19	0.24	0.28	0.23	1.00	0.24	0.30	0.25	0.31	0.35	0.21	0.33	0.36	0.29	0.35	0.34	0.30	0.35	0.31	0.37	0.27	0.44	0.30	0.26	0.37	0.35	0.33	0.40	0.40	0.39	0.48
NI	0.25	-0.02	0.17	0.34	0.42	0.13	0.34	0.41	0.26	0.25	0.23	0.12	0.39	0.53	0.31	0.09	0.23	0.07	0.25	0.25	0.21	0.19	0.76	0.33	0.28	0.22	0.17	0.23	0.18	0.09	0.24	1.00	0.01	0.40	0.19	0.37	0.16	0.25	0.33	0.10	0.25	0.36	0.12	0.29	0.36	0.51	0.33	0.18	0.19	0.35	0.24	0.33	0.14	0.27	0.34	0.34	0.51
AMZN	0.68	0.02	-0.10	-0.09	-0.16	0.15	-0.03	-0.05	0.08	0.16	0.26	0.22	0.15	0.01	0.10	0.46	0.16	0.33	0.27	0.14	0.28	0.34	-0.00	0.22	0.18	0.32	0.37	0.27	0.23	0.50	0.30	0.01	1.00	0.16	0.35	0.24	0.42	0.27	0.26	0.53	0.36	0.20	0.44	0.34	0.29	0.16	0.35	0.40	0.55	0.26	0.40	0.35	0.52	0.43	0.44	0.37	0.43
MPLX	0.39	0.14	0.06	0.13	0.20	0.10	0.21	0.14	0.13	0.13	0.23	0.22	0.32	0.33	0.22	0.23	0.32	0.21	0.16	0.27	0.33	0.26	0.39	0.20	0.29	0.31	0.15	0.20	0.28	0.24	0.25	0.40	0.16	1.00	0.24	0.55	0.26	0.30	0.40	0.24	0.39	0.35	0.29	0.29	0.28	0.60	0.30	0.35	0.23	0.37	0.33	0.34	0.29	0.28	0.29	0.44	0.50
SN	0.51	0.05	0.01	-0.13	-0.10	0.11	-0.04	0.02	0.20	0.18	0.27	0.35	0.19	0.18	0.21	0.28	0.28	0.26	0.24	0.18	0.28	0.39	0.19	0.14	0.23	0.37	0.32	0.29	0.38	0.27	0.31	0.19	0.35	0.24	1.00	0.33	0.32	0.35	0.30	0.31	0.37	0.28	0.36	0.36	0.31	0.26	0.34	0.36	0.45	0.26	0.38	0.28	0.38	0.38	0.50	0.43	0.49
TRGP	0.39	-0.08	0.12	0.04	0.08	0.08	0.13	0.09	0.16	0.18	0.19	0.09	0.22	0.18	0.22	0.24	0.29	0.21	0.31	0.18	0.25	0.30	0.35	0.23	0.24	0.39	0.19	0.26	0.26	0.27	0.35	0.37	0.24	0.55	0.33	1.00	0.18	0.31	0.38	0.28	0.44	0.34	0.35	0.24	0.26	0.73	0.36	0.37	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.39	0.30	0.42	0.47
SAP	0.60	0.13	0.04	-0.03	-0.00	0.23	0.10	0.15	0.21	0.18	0.22	0.31	0.22	0.24	0.18	0.34	0.25	0.25	0.24	0.18	0.39	0.34	0.13	0.21	0.25	0.28	0.43	0.34	0.34	0.42	0.21	0.16	0.42	0.26	0.32	0.18	1.00	0.28	0.25	0.49	0.22	0.23	0.41	0.38	0.36	0.16	0.45	0.39	0.49	0.31	0.33	0.34	0.48	0.37	0.40	0.40	0.56
SFM	0.39	0.07	0.18	0.01	0.17	0.21	0.16	0.12	0.20	0.23	0.17	0.20	0.16	0.18	0.24	0.34	0.30	0.33	0.24	0.28	0.23	0.30	0.24	0.32	0.22	0.33	0.41	0.37	0.28	0.35	0.33	0.25	0.27	0.30	0.35	0.31	0.28	1.00	0.26	0.31	0.36	0.32	0.34	0.40	0.34	0.37	0.31	0.36	0.33	0.28	0.36	0.37	0.42	0.41	0.35	0.34	0.56
MAIN	0.47	0.14	0.05	0.09	0.14	0.20	0.15	0.13	0.15	0.21	0.25	0.28	0.26	0.24	0.24	0.23	0.28	0.32	0.27	0.34	0.36	0.25	0.33	0.25	0.33	0.26	0.20	0.20	0.30	0.24	0.36	0.33	0.26	0.40	0.30	0.38	0.25	0.26	1.00	0.29	0.38	0.33	0.26	0.26	0.35	0.43	0.30	0.33	0.29	0.44	0.37	0.41	0.35	0.40	0.40	0.46	0.53
CRM	0.60	0.08	-0.00	-0.05	-0.04	0.14	0.05	0.01	0.14	0.19	0.26	0.30	0.18	0.14	0.20	0.39	0.16	0.39	0.33	0.24	0.23	0.33	0.07	0.25	0.27	0.34	0.31	0.30	0.30	0.49	0.29	0.10	0.53	0.24	0.31	0.28	0.49	0.31	0.29	1.00	0.36	0.23	0.56	0.35	0.42	0.24	0.39	0.40	0.43	0.34	0.36	0.33	0.56	0.39	0.42	0.43	0.50
IBKR	0.48	-0.05	0.03	-0.02	-0.03	0.17	0.11	0.03	0.18	0.14	0.26	0.14	0.22	0.17	0.19	0.31	0.29	0.26	0.30	0.28	0.28	0.32	0.26	0.24	0.32	0.36	0.28	0.34	0.25	0.40	0.35	0.25	0.36	0.39	0.37	0.44	0.22	0.36	0.38	0.36	1.00	0.42	0.35	0.28	0.30	0.45	0.38	0.41	0.37	0.41	0.34	0.38	0.36	0.41	0.33	0.51	0.49
UNM	0.34	0.10	0.04	0.22	0.22	0.16	0.24	0.20	0.30	0.22	0.26	0.30	0.30	0.24	0.38	0.14	0.36	0.14	0.24	0.37	0.34	0.23	0.37	0.32	0.41	0.20	0.19	0.26	0.29	0.19	0.34	0.36	0.20	0.35	0.28	0.34	0.23	0.32	0.33	0.23	0.42	1.00	0.24	0.36	0.38	0.39	0.33	0.35	0.21	0.48	0.34	0.45	0.25	0.36	0.39	0.47	0.54
AVPT	0.53	0.07	0.01	-0.06	0.02	0.13	-0.01	0.01	0.20	0.17	0.27	0.29	0.23	0.13	0.17	0.39	0.29	0.37	0.35	0.21	0.24	0.36	0.12	0.29	0.32	0.26	0.27	0.35	0.30	0.42	0.30	0.12	0.44	0.29	0.36	0.35	0.41	0.34	0.26	0.56	0.35	0.24	1.00	0.43	0.36	0.33	0.35	0.46	0.43	0.29	0.42	0.39	0.53	0.40	0.40	0.39	0.57
ATGE	0.46	0.14	0.09	0.04	0.07	0.21	0.01	0.08	0.14	0.25	0.25	0.27	0.26	0.25	0.27	0.31	0.32	0.29	0.26	0.28	0.23	0.33	0.31	0.25	0.37	0.30	0.28	0.48	0.28	0.31	0.35	0.29	0.34	0.29	0.36	0.24	0.38	0.40	0.26	0.35	0.28	0.36	0.43	1.00	0.33	0.35	0.31	0.40	0.36	0.30	0.51	0.45	0.46	0.44	0.45	0.44	0.61
EXLS	0.49	0.15	0.06	0.11	0.14	0.22	0.22	0.16	0.21	0.31	0.26	0.28	0.33	0.34	0.31	0.16	0.22	0.36	0.27	0.32	0.29	0.26	0.33	0.25	0.30	0.27	0.34	0.30	0.34	0.24	0.31	0.36	0.29	0.28	0.31	0.26	0.36	0.34	0.35	0.42	0.30	0.38	0.36	0.33	1.00	0.29	0.33	0.32	0.33	0.39	0.32	0.43	0.41	0.37	0.47	0.40	0.61
WMB	0.39	-0.02	0.11	0.16	0.21	0.15	0.20	0.18	0.26	0.17	0.21	0.11	0.28	0.33	0.29	0.21	0.31	0.22	0.31	0.30	0.26	0.26	0.50	0.27	0.31	0.37	0.16	0.30	0.28	0.25	0.37	0.51	0.16	0.60	0.26	0.73	0.16	0.37	0.43	0.24	0.45	0.39	0.33	0.35	0.29	1.00	0.39	0.38	0.33	0.37	0.33	0.43	0.29	0.37	0.33	0.46	0.55
BSX	0.52	0.03	0.10	0.12	0.11	0.17	0.23	0.22	0.35	0.23	0.29	0.11	0.26	0.33	0.35	0.36	0.22	0.29	0.35	0.18	0.22	0.28	0.26	0.22	0.21	0.37	0.44	0.23	0.23	0.43	0.27	0.33	0.35	0.30	0.34	0.36	0.45	0.31	0.30	0.39	0.38	0.33	0.35	0.31	0.33	0.39	1.00	0.34	0.63	0.32	0.38	0.32	0.40	0.45	0.43	0.36	0.55
RCL	0.57	0.08	0.01	0.02	0.04	0.16	0.14	0.10	0.08	0.14	0.33	0.30	0.18	0.16	0.26	0.36	0.25	0.34	0.27	0.27	0.28	0.33	0.17	0.32	0.31	0.34	0.36	0.30	0.32	0.36	0.44	0.18	0.40	0.35	0.36	0.37	0.39	0.36	0.33	0.40	0.41	0.35	0.46	0.40	0.32	0.38	0.34	1.00	0.42	0.38	0.42	0.37	0.43	0.47	0.47	0.56	0.56
ISRG	0.67	0.03	0.03	-0.09	-0.04	0.17	0.07	0.09	0.27	0.21	0.21	0.25	0.18	0.21	0.20	0.45	0.17	0.37	0.32	0.19	0.25	0.32	0.13	0.24	0.17	0.40	0.53	0.30	0.34	0.50	0.30	0.19	0.55	0.23	0.45	0.36	0.49	0.33	0.29	0.43	0.37	0.21	0.43	0.36	0.33	0.33	0.63	0.42	1.00	0.23	0.39	0.33	0.54	0.48	0.50	0.39	0.54
BK	0.50	0.12	0.09	0.16	0.25	0.17	0.28	0.19	0.20	0.20	0.31	0.29	0.28	0.24	0.32	0.09	0.33	0.27	0.31	0.37	0.40	0.28	0.33	0.30	0.46	0.26	0.23	0.27	0.33	0.19	0.26	0.35	0.26	0.37	0.26	0.34	0.31	0.28	0.44	0.34	0.41	0.48	0.29	0.30	0.39	0.37	0.32	0.38	0.23	1.00	0.40	0.51	0.38	0.38	0.48	0.64	0.57
CRS	0.52	0.13	0.02	-0.01	0.03	0.20	0.05	0.06	0.11	0.23	0.32	0.30	0.20	0.14	0.34	0.30	0.34	0.29	0.32	0.23	0.25	0.35	0.22	0.32	0.37	0.37	0.25	0.35	0.33	0.36	0.37	0.24	0.40	0.33	0.38	0.34	0.33	0.36	0.37	0.36	0.34	0.34	0.42	0.51	0.32	0.33	0.38	0.42	0.39	0.40	1.00	0.53	0.49	0.59	0.43	0.51	0.60
SNEX	0.49	0.12	0.04	0.08	0.12	0.24	0.17	0.19	0.23	0.22	0.23	0.34	0.23	0.18	0.27	0.22	0.34	0.31	0.33	0.33	0.37	0.25	0.30	0.36	0.45	0.28	0.16	0.42	0.34	0.27	0.35	0.33	0.35	0.34	0.28	0.34	0.34	0.37	0.41	0.33	0.38	0.45	0.39	0.45	0.43	0.43	0.32	0.37	0.33	0.51	0.53	1.00	0.51	0.50	0.47	0.58	0.63
CVLT	0.61	0.10	0.04	-0.05	-0.06	0.19	0.10	0.03	0.14	0.25	0.28	0.27	0.19	0.20	0.25	0.44	0.27	0.43	0.33	0.25	0.34	0.34	0.12	0.33	0.30	0.36	0.39	0.40	0.32	0.44	0.33	0.14	0.52	0.29	0.38	0.32	0.48	0.42	0.35	0.56	0.36	0.25	0.53	0.46	0.41	0.29	0.40	0.43	0.54	0.38	0.49	0.51	1.00	0.51	0.51	0.51	0.61
HWM	0.59	0.09	0.08	-0.02	0.09	0.24	0.13	0.11	0.23	0.24	0.34	0.26	0.23	0.21	0.46	0.41	0.26	0.33	0.40	0.18	0.27	0.40	0.20	0.33	0.30	0.41	0.33	0.35	0.36	0.43	0.40	0.27	0.43	0.28	0.38	0.39	0.37	0.41	0.40	0.39	0.41	0.36	0.40	0.44	0.37	0.37	0.45	0.47	0.48	0.38	0.59	0.50	0.51	1.00	0.46	0.51	0.65
GRMN	0.63	0.10	0.07	0.12	0.10	0.12	0.12	0.14	0.22	0.23	0.30	0.37	0.26	0.25	0.30	0.28	0.34	0.30	0.26	0.33	0.38	0.31	0.27	0.30	0.37	0.28	0.39	0.38	0.42	0.35	0.40	0.34	0.44	0.29	0.50	0.30	0.40	0.35	0.40	0.42	0.33	0.39	0.40	0.45	0.47	0.33	0.43	0.47	0.50	0.48	0.43	0.47	0.51	0.46	1.00	0.58	0.65
GS	0.64	0.08	0.08	0.11	0.12	0.20	0.19	0.16	0.23	0.22	0.35	0.35	0.24	0.22	0.33	0.25	0.37	0.31	0.33	0.40	0.42	0.43	0.34	0.39	0.45	0.39	0.29	0.36	0.40	0.32	0.39	0.34	0.37	0.44	0.43	0.42	0.40	0.34	0.46	0.43	0.51	0.47	0.39	0.44	0.40	0.46	0.36	0.56	0.39	0.64	0.51	0.58	0.51	0.51	0.58	1.00	0.69
Portfolio	0.72	0.22	0.19	0.23	0.25	0.32	0.27	0.32	0.37	0.36	0.41	0.43	0.46	0.44	0.44	0.42	0.48	0.42	0.43	0.45	0.47	0.45	0.46	0.50	0.48	0.45	0.49	0.52	0.47	0.49	0.48	0.51	0.43	0.50	0.49	0.47	0.56	0.56	0.53	0.50	0.49	0.54	0.57	0.61	0.61	0.55	0.55	0.56	0.54	0.57	0.60	0.63	0.61	0.65	0.65	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2024 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Optimized possibilities

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество