PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
NiSource Inc. (NI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NiSource Inc. (NI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US65473P1057

CUSIP

65473P105

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Gas

Дата IPO

19 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$17.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.64

Цена/прибыль

22.74

PEG коэффициент

2.11

Общая выручка (12 мес.)

$5.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

$2.46B

Годовой диапазон

$24.17 - $37.32

Целевая цена

$37.42

Процент коротких позиций

1.59%

Коэффициент коротких позиций

2.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NI с ETR NI с AQN.TO NI с XLU NI с ET NI с MAIN NI с NEWT NI с XEL NI с SCHD NI с EVRG NI с ARCC
Популярные сравнения:
NI с ETR NI с AQN.TO NI с XLU NI с ET NI с MAIN NI с NEWT NI с XEL NI с SCHD NI с EVRG NI с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NiSource Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.98%
12.33%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NiSource Inc. показал доход в 45.59% с начала года и 48.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NiSource Inc. составила 12.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

NI

С начала года

45.59%

1 месяц

7.60%

6 месяцев

31.29%

1 год

48.62%

5 лет (среднегодовая)

11.03%

10 лет (среднегодовая)

12.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.18%1.37%6.14%1.69%4.31%-0.86%9.39%5.79%4.81%2.24%45.59%
20231.20%-0.24%1.93%2.70%-5.52%1.71%2.71%-3.88%-7.77%2.97%1.91%3.55%0.48%
20225.69%-0.06%9.92%-7.71%8.00%-6.23%3.92%-2.93%-14.64%2.94%8.76%-1.86%2.67%
2021-3.44%-1.53%11.62%8.86%-2.00%-3.92%1.98%-0.48%-1.70%2.73%-0.65%12.65%24.75%
20205.28%-7.16%-7.59%1.35%-5.10%-4.57%8.44%-9.37%-0.72%5.36%5.36%-5.21%-14.87%
20197.61%-0.35%6.23%-2.37%0.25%3.41%3.79%-0.47%1.25%-5.59%-5.67%5.26%13.03%
2018-3.86%-5.48%3.37%2.83%3.73%3.87%0.37%3.40%-7.94%2.54%4.18%-4.05%1.92%
20171.04%7.73%-0.50%2.67%7.50%-2.72%3.44%3.11%-4.76%3.73%4.40%-6.76%19.28%
20167.69%2.98%9.68%-2.93%5.06%11.15%-2.62%-6.70%0.71%-2.82%-5.67%0.91%16.70%
20151.98%-0.23%2.91%-1.10%8.66%-3.37%-1.65%-3.84%10.48%4.13%0.16%1.67%20.48%
20144.53%2.07%2.04%2.94%2.89%5.27%-3.58%5.28%3.30%3.27%-0.52%1.39%32.57%
20139.57%2.48%5.92%5.55%-6.51%-0.31%8.12%-4.75%5.57%2.84%0.32%3.98%36.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NI среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности NI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NiSource Inc. (NI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NI, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.042.46
Коэффициент Сортино NI, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.023.31
Коэффициент Омега NI, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.521.46
Коэффициент Кальмара NI, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.773.55
Коэффициент Мартина NI, с текущим значением в 19.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0019.7915.76
NI
^GSPC

NiSource Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.46
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NiSource Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.06$1.00$0.94$0.88$0.84$0.80$0.78$0.70$0.64$0.51$0.40$0.39

Дивидендный доход

2.84%3.77%3.43%3.19%3.66%2.87%3.08%2.73%2.89%2.64%2.40%2.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NiSource Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.27$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.06
2023$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2022$0.00$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.94
2021$0.00$0.22$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2020$0.00$0.21$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84
2019$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.78
2017$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.70
2016$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.64
2015$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.51
2014$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2013$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.8%
У NiSource Inc. дивидендная доходность составляет 2.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%59.2%
У NiSource Inc. коэффициент выплат составляет 59.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NiSource Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.40%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NiSource Inc. показал максимальную просадку в 65.73%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 550 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.73%21 мая 2007 г.4525 мар. 2009 г.55010 мая 2011 г.1002
-59.23%9 окт. 1998 г.3511 мар. 2000 г.20826 дек. 2000 г.559
-50.73%11 апр. 2001 г.3749 окт. 2002 г.104329 нояб. 2006 г.1417
-37.34%11 дек. 1986 г.25615 дек. 1987 г.2045 окт. 1988 г.460
-31.94%7 нояб. 1984 г.26119 нояб. 1985 г.23829 окт. 1986 г.499

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NiSource Inc. составляет 5.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.68%
4.07%
NI (NiSource Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NiSource Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости NiSource Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Gas.

PE Ratio
20.040.060.080.022.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI значение P/E равно 22.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.02.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NI по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Gas. В настоящее время у NI значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для NiSource Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию