PortfoliosLab logo
Commvault Systems, Inc. (CVLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US2041661024

CUSIP

204166102

Сектор

Technology

Дата IPO

22 сент. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.28B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.81

Коэффициент P/E

43.44

Коэффициент PEG

2.26

Общая выручка (12 мес.)

$720.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

$585.37M

EBITDA (12 мес.)

$59.25M

Годовой диапазон

$97.63 - $190.11

Целевая цена

$173.04

Процент коротких позиций

6.16%

Коэффициент коротких позиций

4.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Commvault Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
873.59%
320.24%
CVLT (Commvault Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Commvault Systems, Inc. показал доход в 9.67% с начала года и 68.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Commvault Systems, Inc. составила 13.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.


CVLT

С начала года

9.67%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

23.31%

1 год

68.37%

5 лет

31.58%

10 лет

13.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.53%7.10%-7.50%4.91%9.67%
202414.82%4.40%5.98%1.03%4.99%13.00%25.73%1.67%-1.00%1.52%9.86%-12.05%88.99%
2023-0.97%-5.38%-3.63%2.70%19.60%4.20%7.31%-12.34%-1.02%-3.34%12.59%8.52%27.07%
2022-2.12%-6.74%5.47%-8.06%0.02%3.10%-10.83%-3.21%-2.30%14.80%8.39%-4.79%-8.82%
202113.38%1.51%1.21%7.77%9.58%2.63%-3.30%7.12%-6.99%-18.34%2.24%9.61%24.47%
20200.85%-7.37%-2.93%5.46%-5.22%-4.35%13.90%-1.93%-5.62%-2.97%20.64%15.93%24.04%
201911.81%2.00%-3.93%-18.75%-12.45%7.75%-8.42%-4.56%3.09%11.09%1.91%-11.81%-24.45%
20181.62%-2.44%9.89%22.29%-2.29%-3.66%-1.44%7.32%0.50%-16.83%1.24%0.25%12.55%
2017-4.47%-0.10%3.57%-0.69%11.25%0.58%5.49%2.52%-0.41%-14.39%3.55%-2.60%2.14%
2016-4.65%-0.13%15.21%1.39%3.45%-4.62%19.80%-0.39%3.08%0.70%0.93%-4.81%30.62%
2015-15.69%10.76%-9.47%4.69%-2.89%-4.55%-11.65%-4.35%-5.25%19.32%1.14%-3.98%-23.87%
2014-7.74%-0.28%-5.71%-25.48%1.07%0.51%-2.34%14.83%-8.60%-12.02%6.68%9.28%-30.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CVLT составляет 91, что ставит его в топ 9% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CVLT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVLT: 1.32
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CVLT, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVLT: 2.24
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CVLT, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVLT: 1.31
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CVLT, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVLT: 2.72
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CVLT, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVLT: 7.92
^GSPC: 1.94

Commvault Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.32
0.46
CVLT (Commvault Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Commvault Systems, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.92%
-10.07%
CVLT (Commvault Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Commvault Systems, Inc. показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.

Текущая просадка Commvault Systems, Inc. составляет 11.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.89%2 окт. 2013 г.162618 мар. 2020 г.97431 янв. 2024 г.2600
-65.28%7 нояб. 2007 г.26320 нояб. 2008 г.27118 дек. 2009 г.534
-33.66%8 июл. 2011 г.3222 авг. 2011 г.558 нояб. 2011 г.87
-28.35%21 февр. 2012 г.9911 июл. 2012 г.4513 сент. 2012 г.144
-26.6%30 дек. 2009 г.14021 июл. 2010 г.2727 авг. 2010 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Commvault Systems, Inc. составляет 21.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.31%
14.23%
CVLT (Commvault Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commvault Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Commvault Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CVLT: 43.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVLT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/E составляет 43.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CVLT: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVLT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CVLT: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CVLT: 25.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/B составляет 25.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию