- ISIN
- US2041661024
- CUSIP
- 204166102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 22 сент. 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.23B
- Enterprise Value
- $5.25B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 76.26
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $960.57M
- EBITDA (12 мес.)
- $98.68M
- Годовой диапазон
- $71.75 - $200.68
- Целевая цена
- $139.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 942.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CVLT
Commvault Systems, Inc. (CVLT) снизился на 3.6% с начала года. По цене $121 за акцию CVLT торгуется на 39.8% ниже 52-недельного максимума в $201. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CVLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,537.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commvault Systems, Inc. (CVLT) показал доход в -3.60% с начала года и -34.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CVLT составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Commvault Systems, Inc.
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 18.68%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -2.50%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CVLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2008 г. с доходностью +42.4%, в то время как худший месяц был янв. 2026 г. с доходностью -31.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CVLT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 2024 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью -31.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31.64% | -0.72% | -8.45% | 26.95% | 20.10% | 1.77% | -3.60% | ||||||
| 2025 | 5.53% | 7.10% | -7.50% | 5.94% | 9.59% | -4.82% | 8.96% | -1.74% | 1.14% | -26.25% | -11.29% | 1.51% | -16.93% |
| 2024 | 14.82% | 4.40% | 5.98% | 1.03% | 4.99% | 13.00% | 25.73% | 1.67% | -1.00% | 1.52% | 9.86% | -12.05% | 88.99% |
| 2023 | -0.97% | -5.38% | -3.63% | 2.70% | 19.60% | 4.20% | 7.31% | -12.34% | -1.02% | -3.34% | 12.59% | 8.52% | 27.07% |
| 2022 | -2.12% | -6.74% | 5.47% | -8.06% | 0.02% | 3.10% | -10.83% | -3.21% | -2.30% | 14.80% | 8.39% | -4.79% | -8.82% |
| 2021 | 13.38% | 1.51% | 1.21% | 7.77% | 9.58% | 2.63% | -3.30% | 7.12% | -6.99% | -18.34% | 2.24% | 9.61% | 24.47% |
Метрики бенчмарка
Commvault Systems, Inc. has an annualized alpha of 8.06%, beta of 1.02, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2006.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (86.10%) than losses (79.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.06%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 86.10%
- Участие в снижении
- 79.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVLT имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.93 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 13.52 | -14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commvault Systems, Inc. показал максимальную просадку в 68.89%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 974 торговые сессии.
Текущая просадка Commvault Systems, Inc. составляет 38.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.89%март 2020 г. | 6y 5mo | 3y 10mo | 10y 4moокт. 2013 г. - янв. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -65.28%нояб. 2008 г. | 1y 14d | 1y 28d | 2y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -61.53%март 2026 г. | 6mo 12d | — | 8mo 18dсент. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.66%авг. 2011 г. | 1mo 15d | 2mo 18d | 4mo 3dиюль 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -28.35%июль 2012 г. | 4mo 21d | 2mo 4d | 6mo 25dфевр. 2012 г. - сент. 2012 г. |
Показатели просадок
| CVLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -56.78% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -9.10% | -52.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | -18.90% | -42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -25.43% | -36.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -33.92% | -27.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -0.74% | -37.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.90% | -10.72% | -16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.69% | 1.97% | +34.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Commvault Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Commvault Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CVLT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/E составляет 76.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CVLT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CVLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у CVLT коэффициент P/B составляет 697.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CVLT
Добавьте Commvault Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CVLT