MAD Weighted Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SNDK Sandisk Corporation	Technology	17.09%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	10.95%
DELL Dell Technologies Inc.	Technology	9.41%
INTC Intel Corporation	Technology	9.21%
STX Seagate Technology plc	Technology	9.07%
WDC Western Digital Corporation	Technology	8.44%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	7.04%
LITE Lumentum Holdings Inc.	Technology	5.93%
LRCX Lam Research Corporation	Technology	5.89%
AMAT Applied Materials, Inc.	Technology	5.79%
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	Technology	5.60%
KLAC KLA Corporation	Technology	5.58%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAD Weighted Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель MAD Weighted Portfolio	3.77%	31.04%	273.75%	291.88%	851.35%	—	—	—
Активы портфеля:
AMAT Applied Materials, Inc.	2.64%	30.08%	121.28%	119.38%	234.96%	60.05%	34.02%	38.86%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	20.62%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
DELL Dell Technologies Inc.	1.05%	63.47%	216.60%	206.61%	266.54%	104.49%	52.50%	—
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	2.93%	45.53%	101.83%	104.32%	179.81%	46.46%	28.53%	19.47%
INTC Intel Corporation	6.51%	14.53%	237.59%	229.46%	518.52%	55.34%	18.67%	17.03%
KLAC KLA Corporation	5.55%	41.25%	110.02%	113.75%	195.25%	75.88%	52.93%	45.08%
LITE Lumentum Holdings Inc.	3.59%	-5.06%	150.02%	184.13%	1,017.52%	158.28%	62.72%	43.74%
LRCX Lam Research Corporation	1.18%	28.83%	114.54%	128.79%	312.75%	81.91%	43.22%	48.23%
MU Micron Technology, Inc.	-1.43%	35.46%	244.07%	307.41%	751.18%	144.69%	66.21%	55.83%
SNDK Sandisk Corporation	5.24%	40.67%	734.15%	860.37%	4,559.06%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 24 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.75%, а средняя месячная доходность — +15.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +54.6%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MAD Weighted Portfolio закрывался с повышением в 64% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -14.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	42.99%	10.50%	-1.65%	54.59%	42.61%	9.10%							273.75%
2025		-6.98%	-7.44%	-6.55%	15.56%	21.51%	2.60%	7.65%	44.97%	30.62%	4.83%	4.57%	159.01%

Метрики бенчмарка

MAD Weighted Portfolio has an annualized alpha of 348.81%, beta of 2.17, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2025.

This portfolio captured 2557.97% of S&P 500 Index gains but only 1.76% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 348.81% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 2.17 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 348.81%

Бета: 2.17

R²: 0.52

Участие в росте: 2,557.97%

Участие в снижении: 1.76%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия MAD Weighted Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MAD Weighted Portfolio имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MAD Weighted Portfolio и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	16.45	1.86	+14.58
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	8.07	2.53	+5.54
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	2.22	1.34	+0.88
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	47.53	2.53	+45.00
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	219.91	11.37	+208.54

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMAT Applied Materials, Inc.	97	4.65	4.13	1.59	10.67	30.41
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
DELL Dell Technologies Inc.	96	3.89	4.57	1.56	7.91	17.63
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	96	3.53	4.02	1.54	7.31	17.24
INTC Intel Corporation	99	6.84	5.30	1.67	20.85	48.84
KLAC KLA Corporation	96	3.93	3.75	1.54	8.66	27.54
LITE Lumentum Holdings Inc.	99	11.43	5.42	1.71	34.43	126.26
LRCX Lam Research Corporation	98	5.79	4.75	1.63	15.26	51.20
MU Micron Technology, Inc.	99	10.83	6.14	1.78	24.91	94.64
SNDK Sandisk Corporation	100	47.94	8.36	2.16	152.17	461.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа MAD Weighted Portfolio на 14 июн. 2026 г. составляет 16.45 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAD Weighted Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.21%	0.51%	0.98%	0.98%	1.71%	0.79%	1.20%	1.21%	1.92%	5.15%	1.46%	1.48%
Активы портфеля:
AMAT Applied Materials, Inc.	0.34%	0.69%	0.93%	0.75%	1.05%	0.60%	1.01%	1.36%	2.14%	0.78%	1.24%	2.14%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DELL Dell Technologies Inc.	0.56%	1.60%	1.48%	1.88%	2.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HPE Hewlett Packard Enterprise Company	1.13%	2.22%	2.44%	2.89%	3.01%	3.04%	4.05%	2.88%	3.12%	70.62%	0.99%	0.36%
INTC Intel Corporation	0.00%	0.00%	1.87%	1.47%	5.52%	2.70%	2.65%	2.11%	2.56%	2.33%	2.87%	2.79%
KLAC KLA Corporation	0.31%	0.61%	0.96%	0.92%	1.25%	0.91%	1.35%	1.74%	3.17%	2.15%	2.67%	2.94%
LITE Lumentum Holdings Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LRCX Lam Research Corporation	0.28%	0.57%	1.19%	0.95%	1.53%	0.78%	1.04%	1.54%	2.79%	1.01%	1.28%	1.36%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNDK Sandisk Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

MAD Weighted Portfolio показал максимальную просадку в 33.01%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 44 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-33.01%апр. 2025 г.	1mo 9d	2mo 6d	3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2025 года2025	-17.91%нояб. 2025 г.	9d	20d	29dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-14.11%март 2026 г.	10d	7d	17dмарт 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-12.24%июнь 2026 г.	1d	7d	8dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
Коррекция 2026 года2026	-10.91%март 2026 г.	8d	10d	18dфевр. 2026 г. - март 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.38	1.32

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.32, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция MAD Weighted Portfolio с S&P 500 Index

Корреляция MAD Weighted Portfolio с S&P 500 Index составляет 0.63 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.63
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.	0.66

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у LRCX: 0.67, а самая низкая у LITE: 0.41.

0.41

0.43

0.46

0.49

0.51

0.54

0.55

0.58

0.60

0.63

0.64

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. MAD Weighted Portfolio. Самая высокая корреляция с портфелем у MU: 0.83, а самая низкая у HPE: 0.58.

0.58

0.58

0.60

0.63

0.65

0.72

0.75

0.76

0.77

0.79

0.80

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	INTC	DELL	LITE	HPE	SNDK	AMD	STX	WDC	MU	KLAC	AMAT	LRCX
INTC	1.00	0.33	0.36	0.35	0.39	0.47	0.34	0.35	0.45	0.42	0.45	0.45
DELL	0.33	1.00	0.39	0.69	0.32	0.51	0.40	0.40	0.44	0.43	0.45	0.45
LITE	0.36	0.39	1.00	0.43	0.46	0.39	0.47	0.51	0.51	0.46	0.46	0.51
HPE	0.35	0.69	0.43	1.00	0.30	0.52	0.39	0.39	0.41	0.47	0.46	0.48
SNDK	0.39	0.32	0.46	0.30	1.00	0.39	0.59	0.59	0.63	0.45	0.47	0.53
AMD	0.47	0.51	0.39	0.52	0.39	1.00	0.43	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60
STX	0.34	0.40	0.47	0.39	0.59	0.43	1.00	0.87	0.62	0.53	0.55	0.60
WDC	0.35	0.40	0.51	0.39	0.59	0.47	0.87	1.00	0.64	0.57	0.59	0.62
MU	0.45	0.44	0.51	0.41	0.63	0.52	0.62	0.64	1.00	0.62	0.66	0.72
KLAC	0.42	0.43	0.46	0.47	0.45	0.58	0.53	0.57	0.62	1.00	0.85	0.87
AMAT	0.45	0.45	0.46	0.46	0.47	0.58	0.55	0.59	0.66	0.85	1.00	0.86
LRCX	0.45	0.45	0.51	0.48	0.53	0.60	0.60	0.62	0.72	0.87	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 февр. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю MAD Weighted Portfolio

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в MAD Weighted Portfolio есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации