PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITE с DELL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LITE с DELL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LITE (Lumentum Holdings Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LITE in Communication Equipment, DELL in Computer Hardware. Over the past 5 years, LITE returned 62.72%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LITE и DELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Dell Technologies Inc. (DELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITE показывает доходность 150.02%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.

LITE

1 день
3.59%
1 месяц
-5.06%
С начала года
150.02%
6 месяцев
184.13%
1 год
1,017.52%
3 года*
158.28%
5 лет*
62.72%
10 лет*
43.74%

DELL

1 день
1.05%
1 месяц
63.47%
С начала года
216.60%
6 месяцев
206.61%
1 год
266.54%
3 года*
104.49%
5 лет*
52.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITE и DELL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LITE
Lumentum Holdings Inc.		150.02%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%2.89%
DELL
Dell Technologies Inc.		216.60%11.22%52.97%95.85%-26.63%51.21%42.62%5.16%14.50%

Correlation

The correlation between LITE and DELL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.40

The correlation between LITE and DELL shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LITE:

$88.65B

DELL:

$259.49B

EPS

LITE:

$5.26

DELL:

$12.42

Коэффициент P/E

LITE:

175.08

DELL:

31.85

Коэффициент P/S

LITE:

30.95

DELL:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

LITE:

$2.49B

DELL:

$134.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

LITE:

$938.50M

DELL:

$25.67B

EBITDA (12 мес.)

LITE:

$470.10M

DELL:

$10.64B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lumentum Holdings Inc.

Dell Technologies Inc.

Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с COHRLITE с AVGOLITE с SNDKLITE с TSMLITE с CIENLITE с MU
Часто сравнивают с DELL:
DELL с SMCIDELL с HPQDELL с HPDELL с INTCDELL с CSCODELL с SPYDELL с QQQ

Доходность на риск

LITE vs. DELL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DELL
Ранг доходности на риск DELL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITE c DELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumentum Holdings Inc. (LITE) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LITEDELLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.43
3.89

+7.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.42
4.57

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.56

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.43

7.91

+26.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

126.26

17.63

+108.63

LITE vs. DELL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITE на текущий момент составляет 11.43, что выше коэффициента Шарпа DELL равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITE и DELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LITE и DELL

Максимальная просадка LITE за все время составила -66.89%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITE и DELL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITEDELLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.89%

-59.59%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.70%

-32.34%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.63%

-59.59%

+8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.48%

-59.59%

-6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-15.11%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-18.48%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.81%

14.49%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности LITE и DELL

Текущая волатильность для Lumentum Holdings Inc. (LITE) составляет 28.12%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что LITE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITEDELLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.12%

36.55%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.73%

54.73%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.47%

65.88%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.94%

50.86%

+9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.62%

47.99%

+8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITE и DELL

LITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM2025202420232022
DELL
Dell Technologies Inc.		0.56%1.60%1.48%1.88%2.46%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LITE и DELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumentum Holdings Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
808.40M
43.84B
(LITE) Общая выручка
(DELL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LITE и DELL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumentum Holdings Inc. и Dell Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
44.2%
17.8%
Активы портфеля
LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

DELL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

DELL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.

DELL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

LITE and DELL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DELL has higher volatility (36.55%) compared to LITE (28.12%). In terms of maximum drawdown, LITE dropped -66.89% vs DELL's -59.59%.

LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITE и DELL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор