Сравнение HPE с LITE
HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) and LITE (Lumentum Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HPE returned 19.47%/yr vs 43.74%/yr for LITE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPE и LITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPE показывает доходность 101.83%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 150.02%. За последние 10 лет акции HPE уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 19.47% против 43.74% соответственно.
HPE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 45.53%
- С начала года
- 101.83%
- 6 месяцев
- 104.32%
- 1 год
- 179.81%
- 3 года*
- 46.46%
- 5 лет*
- 28.53%
- 10 лет*
- 19.47%
LITE
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 150.02%
- 6 месяцев
- 184.13%
- 1 год
- 1,017.52%
- 3 года*
- 158.28%
- 5 лет*
- 62.72%
- 10 лет*
- 43.74%
Сравнение доходности по годам HPE и LITE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 101.83% | 15.54% | 29.14% | 9.72% | 4.49% | 37.37% | -21.94% | 23.74% | -5.62% | 7.83% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 150.02% | 339.06% | 60.15% | 0.48% | -50.68% | 11.57% | 19.55% | 88.76% | -14.09% | 26.52% |
Correlation
The correlation between HPE and LITE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2015 г. | 0.41 |
The correlation between HPE and LITE shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HPE:
$65.32B
LITE:
$88.65B
HPE:
$1.10
LITE:
$5.26
HPE:
43.87
LITE:
175.08
HPE:
1.69
LITE:
30.95
HPE:
2.58
LITE:
29.82
HPE:
$38.88B
LITE:
$2.49B
HPE:
$5.56B
LITE:
$938.50M
HPE:
$2.70B
LITE:
$470.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPE vs. LITE — Ранг доходности на риск
HPE
LITE
Сравнение HPE c LITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPE | LITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.71 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 34.43 | -27.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 126.26 | -109.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPE и LITE
Максимальная просадка HPE за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPE и LITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPE | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -66.89% | +10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.73% | -28.70% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.36% | -50.63% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -66.48% | +18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.88% | -66.89% | +10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -12.49% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -23.57% | +8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | 7.81% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPE и LITE
Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) и Lumentum Holdings Inc. (LITE) имеют волатильность 28.73% и 28.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPE | LITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.73% | 28.12% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.38% | 69.73% | -29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 86.47% | -37.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.16% | 59.94% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.18% | 56.62% | -19.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPE и LITE
Дивидендная доходность HPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как LITE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 1.13% | 2.22% | 2.44% | 2.89% | 3.01% | 3.04% | 4.05% | 2.88% | 3.12% | 70.62% | 0.99% | 0.36% |
LITE Lumentum Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPE и LITE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hewlett Packard Enterprise Company и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HPE и LITE
HPE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о валовой прибыли в -3.34B при выручке в 10.68B, что соответствует валовой рентабельности в -31.3%.
LITE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 357.00M при выручке в 808.40M, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.
HPE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 10.68B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
LITE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.50M при выручке в 808.40M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HPE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hewlett Packard Enterprise Company сообщила о чистой прибыли в 604.00M при выручке в 10.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
LITE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.20M при выручке в 808.40M, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
HPE and LITE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPE has higher volatility (28.73%) compared to LITE (28.12%). In terms of maximum drawdown, HPE dropped -56.88% vs LITE's -66.89%.
LITE currently has the higher Sharpe Ratio (11.43 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPE и LITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор