Сравнение WDC с DELL
WDC (Western Digital Corporation) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, WDC returned 56.39%/yr vs 52.91%/yr for DELL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WDC и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 206.10%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 220.76%.
WDC
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 206.10%
- 6 месяцев
- 210.59%
- 1 год
- 852.85%
- 3 года*
- 160.14%
- 5 лет*
- 56.39%
- 10 лет*
- 32.86%
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDC и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 206.10% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | 2.15% |
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between WDC and DELL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between WDC and DELL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
DELL:
$12.42
WDC:
22.63
DELL:
32.27
WDC:
0.53
DELL:
2.05
WDC:
12.46
DELL:
2.02
WDC:
$11.78B
DELL:
$134.00B
WDC:
$5.35B
DELL:
$25.67B
WDC:
$10.88B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. DELL — Ранг доходности на риск
WDC
DELL
Сравнение WDC c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDC | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.58 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 41.84 | 8.02 | +33.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 146.77 | 18.09 | +128.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDC | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33 | 3.97 | +9.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.05 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок WDC и DELL
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -59.59% | -36.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -32.34% | +11.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -59.59% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -59.59% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.28% | -13.99% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.09% | -18.49% | -33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 14.32% | -8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и DELL
Текущая волатильность для Western Digital Corporation (WDC) составляет 20.86%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что WDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.86% | 37.86% | -17.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.91% | 54.13% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.74% | 65.53% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.62% | 50.75% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 47.95% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и DELL
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DELL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и DELL
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and DELL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to WDC (20.86%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs DELL's -59.59%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (13.33 vs 3.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор