Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Outlook Optimal Allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.65% | 1.97% | 10.35% | 10.82% | 26.39% | 19.66% | 12.33% | 13.81% |
Портфель 2026 Outlook Optimal Allocation | 2.59% | -1.18% | 5.41% | 5.04% | 48.07% | 41.63% | 23.65% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 3.38% | -5.97% | -1.70% | 2.41% | 45.65% | 34.12% | 18.17% | 12.70% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 0.15% | 2.88% | 6.59% | 5.53% | 20.02% | 15.20% | 11.12% | — |
GOOG Alphabet Inc | 2.50% | -6.61% | 17.14% | 18.84% | 109.32% | 43.99% | 24.12% | 26.76% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.26% | 13.96% | 23.62% | 22.15% | 78.93% | 50.55% | 26.77% | 24.68% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.44% | 2.86% | 19.01% | 17.73% | 31.64% | 19.65% | 13.63% | — |
IXC iShares Global Energy ETF | -3.36% | -6.67% | 24.83% | 25.09% | 32.07% | 15.85% | 18.06% | 9.53% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 1.49% | 4.72% | 15.55% | 17.02% | 32.06% | 18.58% | 8.74% | 10.24% |
O Realty Income Corporation | -0.92% | 2.12% | 12.65% | 9.85% | 13.82% | 6.15% | 3.87% | 4.82% |
PRIM Primoris Services Corporation | 2.73% | -10.58% | -18.32% | -22.28% | 36.87% | 51.60% | 27.26% | 18.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.02% | 0.28% | 1.63% | 1.80% | 3.93% | 4.69% | 3.56% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении 2026 Outlook Optimal Allocation закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 6 мая 2026 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.02% | 6.47% | -9.09% | 10.07% | -6.07% | -5.13% | 5.41% | ||||||
| 2025 | 5.92% | -0.24% | -2.71% | 3.07% | 8.71% | 7.04% | 6.33% | 11.29% | 10.42% | -1.11% | 2.04% | 2.96% | 67.36% |
| 2024 | -2.15% | 3.52% | 7.94% | 5.13% | 8.27% | -3.46% | 9.03% | 1.57% | 1.23% | 4.13% | 10.52% | -6.12% | 45.53% |
| 2023 | 12.03% | -3.35% | 1.28% | 2.30% | -1.35% | 3.93% | 4.88% | 0.47% | -5.40% | -2.20% | 8.37% | 5.42% | 28.10% |
| 2022 | -1.32% | 2.57% | 0.30% | -5.40% | 0.39% | -8.54% | 4.44% | -6.99% | -8.90% | 10.58% | 9.93% | -1.51% | -6.59% |
| 2021 | 1.17% | 5.03% | 2.37% | 4.30% | 5.22% | -3.60% | 1.53% | -2.20% | -7.63% | 7.60% | -5.64% | 3.83% | 11.28% |
Метрики бенчмарка
2026 Outlook Optimal Allocation has an annualized alpha of 13.60%, beta of 0.87, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2020.
- This portfolio captured 119.39% of S&P 500 Index gains but only 72.33% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.60%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 119.39%
- Участие в снижении
- 72.33%
Комиссия
Комиссия 2026 Outlook Optimal Allocation составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
2026 Outlook Optimal Allocation имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 Outlook Optimal Allocation и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.14 | -0.44 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.89 | -0.86 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.91 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 13.08 | -4.40 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 22 | 1.18 | 1.54 | 1.24 | 1.53 | 4.00 |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 76 | 2.20 | 3.27 | 1.39 | 3.38 | 12.16 |
GOOG Alphabet Inc | 96 | 3.82 | 5.17 | 1.62 | 5.30 | 18.58 |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 92 | 2.78 | 3.37 | 1.44 | 4.09 | 13.56 |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 75 | 2.11 | 3.07 | 1.35 | 3.78 | 13.85 |
IXC iShares Global Energy ETF | 56 | 1.69 | 2.23 | 1.28 | 3.17 | 9.35 |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 66 | 1.98 | 2.70 | 1.37 | 2.84 | 10.91 |
O Realty Income Corporation | 65 | 0.86 | 1.22 | 1.15 | 1.25 | 3.01 |
PRIM Primoris Services Corporation | 62 | 0.51 | 1.08 | 1.22 | 0.69 | 2.20 |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100 | 20.33 | 274.27 | 194.55 | 396.11 | 4,438.60 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2026 Outlook Optimal Allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.35% | 1.37% | 1.52% | 1.69% | 1.74% | 1.46% | 1.39% | 1.66% | 1.72% | 1.24% | 1.07% | 0.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.86% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 4.39% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 4.12% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
O Realty Income Corporation | 5.21% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PRIM Primoris Services Corporation | 0.32% | 0.26% | 0.34% | 0.72% | 1.09% | 1.00% | 0.87% | 1.08% | 1.25% | 0.83% | 0.97% | 0.93% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
2026 Outlook Optimal Allocation показал максимальную просадку в 29.33%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 198 торговых сессий.
Текущая просадка 2026 Outlook Optimal Allocation составляет 15.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -29.33%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 9mo 19d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.54%июнь 2026 г. | 1mo 5d | — | 1mo 11dмай 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2026 года2026 | -14.60%март 2026 г. | 25d | 1mo 16d | 2mo 11dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.26%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 27d | 2mo 23dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.14%сент. 2020 г. | 20d | 1mo 17d | 2mo 7dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 7.19, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.50 | 1.50 | 1.48 | 1.49 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.49, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция 2026 Outlook Optimal Allocation с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.69 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у SGOV: -0.02.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю 2026 Outlook Optimal Allocation
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 Outlook Optimal Allocation есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации