Сравнение WPM с GS
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, WPM returned 21.03%/yr vs 24.68%/yr for GS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции WPM уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 21.03% против 24.68% соответственно.
WPM
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 36.03%
- 3 года*
- 41.63%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 21.03%
GS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 22.15%
- 1 год
- 78.93%
- 3 года*
- 50.55%
- 5 лет*
- 26.77%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам WPM и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 5.79% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 23.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between WPM and GS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.07 |
Over the past year, WPM and GS have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WPM:
$56.39B
GS:
$331.46B
WPM:
$3.96
GS:
$57.41
WPM:
31.31
GS:
18.75
WPM:
0.84
GS:
2.43
WPM:
20.52
GS:
3.06
WPM:
6.08
GS:
2.69
WPM:
$2.75B
GS:
$110.77B
WPM:
$2.12B
GS:
$61.53B
WPM:
$2.38B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. GS — Ранг доходности на риск
WPM
GS
Сравнение WPM c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 4.09 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 13.56 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и GS
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -78.84% | +30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.92% | -19.42% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -30.90% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -32.84% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -48.75% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.98% | -1.50% | -23.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -22.64% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 5.84% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и GS
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 18.29% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 11.83% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.54% | 23.39% | +16.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.49% | 28.55% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.56% | 28.11% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.82% | 29.88% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и GS
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности GS в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.58% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.58% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и GS
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and GS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (18.29%) compared to GS (11.83%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор