PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с XAR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.78%/yr vs 18.51%/yr for XAR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции SPEM уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 9.78% против 18.51% соответственно.

SPEM

1 день
2.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.59%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.33%
3 года*
17.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.78%

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		13.59%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between SPEM and XAR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.50

The correlation between SPEM and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPEM и XAR

Секторы
SPEM
XAR

Технологии

32.1%
0.8%

Финансовые услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.3%
99.1%

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

4.2%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.1%
XAR
0.8%

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
XAR

-

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
XAR

-

Промышленность

SPEM
8.3%
XAR
99.1%

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
XAR

-

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
XAR

-

Энергетика

SPEM
4.2%
XAR

-

Здравоохранение

SPEM
3.7%
XAR

-

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
XAR

-

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
XAR

-

Недвижимость

SPEM
1.8%
XAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

SPEM vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.57

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.27

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.54

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

7.11

+2.48

SPEM vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и XAR

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-46.37%

-18.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-17.22%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-19.73%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-32.40%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-46.37%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-3.36%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-6.78%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

6.13%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и XAR

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) составляет 7.16%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что SPEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

11.49%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

23.47%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

27.91%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

23.68%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

24.75%

-5.90%

Сравнение комиссий SPEM и XAR

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и XAR

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.44%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and XAR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.49%) compared to SPEM (7.16%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.51% vs 9.78% for SPEM. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SPEM has been the lower-risk option at 7.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.51% return vs 9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for XAR.

SPEM has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.31% for XAR.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while XAR is Aerospace & Defense. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.35% for XAR.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор