PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с IFRA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. CEF is actively managed, while IFRA is passively managed. Over the past 5 years, CEF returned 18.17%/yr vs 13.63%/yr for IFRA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CEF charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности CEF и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.01%.

CEF

1 день
3.38%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
2.41%
1 год
45.65%
3 года*
34.12%
5 лет*
18.17%
10 лет*
12.70%

IFRA

1 день
0.44%
1 месяц
2.86%
С начала года
19.01%
6 месяцев
17.73%
1 год
31.64%
3 года*
19.65%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-1.70%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%-5.35%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		19.01%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between CEF and IFRA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

CEF vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.11

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.07

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.78

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

13.85

-9.85

CEF vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и IFRA

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-41.06%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-8.40%

-21.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.01%

-19.93%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-19.93%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.97%

-0.87%

-23.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-5.13%

-22.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.29%

+9.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и IFRA

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

5.33%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

11.64%

+24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

15.11%

+23.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

17.98%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.37%

+0.62%

Сравнение комиссий CEF и IFRA

CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и IFRA

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.86%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and IFRA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (12.01%) compared to IFRA (5.33%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs IFRA's -41.06%.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор