PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEM с IXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEM с IXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both exchange-traded funds - SPEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the S&P Emerging Markets BMI, while IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPEM returned 9.78%/yr vs 9.53%/yr for IXC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPEM charges 0.11%/yr vs 0.40%/yr for IXC.

Доходность

Сравнение доходности SPEM и IXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEM показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 24.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPEM имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции IXC немного отстают с 9.53%.

SPEM

1 день
2.03%
1 месяц
4.58%
С начала года
13.59%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.33%
3 года*
17.55%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.78%

IXC

1 день
-3.36%
1 месяц
-6.67%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.09%
1 год
32.07%
3 года*
15.85%
5 лет*
18.06%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEM и IXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		13.59%25.63%11.40%10.51%-17.90%1.51%14.55%19.69%-13.26%34.82%
IXC
iShares Global Energy ETF		24.83%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%

Correlation

The correlation between SPEM and IXC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2007 г.

0.62

The correlation between SPEM and IXC shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPEM и IXC

Секторы
SPEM
IXC

Технологии

32.1%

-

Финансовые услуги

19.2%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Промышленность

8.3%

-

Сырьевые материалы

8.0%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Энергетика

4.2%
100.0%

Здравоохранение

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

SPEM
32.1%
IXC

-

Финансовые услуги

SPEM
19.2%
IXC

-

Потребительский циклический сектор

SPEM
9.6%
IXC

-

Промышленность

SPEM
8.3%
IXC

-

Сырьевые материалы

SPEM
8.0%
IXC

-

Коммуникационные услуги

SPEM
6.7%
IXC

-

Энергетика

SPEM
4.2%
IXC
100.0%

Здравоохранение

SPEM
3.7%
IXC

-

Потребительский защитный сектор

SPEM
3.6%
IXC

-

Коммунальные услуги

SPEM
2.8%
IXC

-

Недвижимость

SPEM
1.8%
IXC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

iShares Global Energy ETF

Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM
Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE

Доходность на риск

SPEM vs. IXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEM c IXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEMIXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.23

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.17

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.60

9.35

+0.25

SPEM vs. IXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEM и IXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEM и IXC

Максимальная просадка SPEM за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEM и IXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEMIXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-67.88%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-10.16%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-19.06%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-24.93%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-64.16%

+28.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-10.16%

+9.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-17.46%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.44%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEM и IXC

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) и iShares Global Energy ETF (IXC) имеют волатильность 7.16% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEMIXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.22%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

16.03%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

19.08%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

23.58%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

26.87%

-8.02%

Сравнение комиссий SPEM и IXC

SPEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии IXC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEM и IXC

Дивидендная доходность SPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IXC в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		4.39%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.44%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

SPEM and IXC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.22%) compared to SPEM (7.16%). In terms of maximum drawdown, SPEM dropped -64.41% vs IXC's -67.88%.

On 10-year performance, SPEM leads with 9.78% vs 9.53% for IXC. On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPEM has performed better with a 9.78% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.44% for SPEM.

SPEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IXC is Energy Equities. SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.11% for SPEM and 0.40% for IXC.

SPEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEM и IXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор