PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GS с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GS с XAR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, GS returned 24.68%/yr vs 18.51%/yr for XAR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности GS и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GS показывает доходность 23.62%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 24.68% против 18.51% соответственно.

GS

1 день
1.26%
1 месяц
13.96%
С начала года
23.62%
6 месяцев
22.15%
1 год
78.93%
3 года*
50.55%
5 лет*
26.77%
10 лет*
24.68%

XAR

1 день
1.01%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.27%
6 месяцев
20.79%
1 год
43.50%
3 года*
33.67%
5 лет*
16.88%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GS и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		17.27%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between GS and XAR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.55

The correlation between GS and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Goldman Sachs Group, Inc.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

GS vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GS
Ранг доходности на риск GS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GS c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.57

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.27

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

2.54

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

7.11

+6.44

GS vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GS на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GS и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GS и XAR

Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.84%

-46.37%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-17.22%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.90%

-19.73%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.84%

-32.40%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

-46.37%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.36%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-6.78%

-15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

6.13%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GS и XAR

The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 11.83% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

11.49%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

23.47%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

27.91%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

23.68%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.88%

24.75%

+5.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GS и XAR

Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

GS and XAR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (11.83%) compared to XAR (11.49%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs XAR's -46.37%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GS и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор